Критика критики поста "Классический "риск-менеджмент" - полная фигня!"

Автор поста
smart-lab.ru/blog/556750.php
и комментаторы!

Слова «риск-менеджмент» в статье взяты мной в кавычки именно потому, что рекомендация ТП/СЛ >= 2 с риск-менеджментом имеет мало общего, но эта рекомендация помещается авторами в главы и статьи именно о риск-менеджменте. Из контекста статьи ясно, о чем идет речь, поэтому полемику по этому поводу считаю бессмысленной.

всё это перечеркивается его же цитатой-выводом: " математическое ожидание прибыли в сделке от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС"!!!
То есть его «выводы» не соответствуют его же логическому выводу!!!

Это заявление автора справедливо только если качество ТС оценивать по ТП/СЛ, а такой критерий для этого совершенно не годится. Так что с логикой проблемы не у меня, а у «критика».

Понимающий трейдер знает, что если подобраны на историческом тесте оптимальные эти три параметра( два периода разных ЕМА и значение стоплосса), то введение четвертого параметра (тейкпрофит), только ухудшит результат теста на истории!

Если и ухудшит (что совсем необязательно — положительное влияние ТП на эффективность ТС тем выше, чем распределение котировок ближе к нормальному), то для всех 26-ти проведенных тестов с разными уровнями ТП. А как еще прикажете исследовать влияние ТП/СЛ на результативность торговли? На примере ТС без ТП? :)

зависит только от качества ТС" ТС на пересечении разнопериодных ЕМА не есть качественная ТС

Качество ТС в моей статье имеет вполне объективную количественную оценку (коэф-т k). Для приведенной в качестве примера ТС он равен 0.857.
Приведите пример более качественной ТС, где с ростом ТП/СЛ качество (можете использовать любой критерий эффективности)ТС растет.
Иначе Ваши слова — пустой треп!

Статья, по поводу которой сыр-бор, здесь:
smart-lab.ru/blog/556465.php

торговая система трейдинг стоп-лосс тейк-профит

Mackenna

Омск

1 171

с 4 августа 2019

20 Комментариев

Mackenna
19 августа 2019, 10:01
З.Ы. Выражаю автору признательность и перевожу 5 «тимофейчиков» за рекламу моей статьи!
+1
зщшгнекуцй
19 августа 2019, 10:08
Понятнее надо изъясняться.
Всё правильно при случайном входе в рынок.
Но причём тогда здесь качество ТС ?
Яснее надо быть. Простые люди читают.

+1
Mackenna
19 августа 2019, 10:16
Всё правильно при случайном входе в рынок.

Он вполне может быть случайным, даже если трейдер так не считает — он ведь провел «анализ»! Например, если гипотеза о поведении котировки, заложенная в ТС («неэффективность» рынка), неверная.

Финансовый результат сделки (сделок) всегда случайная величина. Просто ее математическое ожидание может быть разным, в том числе (и чаще всего) отрицательным.
+1
- Дмитрий Новиков
  19 августа 2019, 10:30
  Mackenna, Вот эта тема интереснее. Насколько можно сдвинуть МО торговой системой или чем то еще?
  +1
  - Mackenna
    19 августа 2019, 10:33
    Дмитрий, имхо, самый простой способ — возвратом части спреда и комиссий различными рибейт-сервисами.
    Создать систему, генерирующую значительный торговый оборот при нулевой или минимально отрицательной прибыльности, намного легче, чем ТС с МО прибыли большей нуля.
    0
    - Дмитрий Новиков
      19 августа 2019, 10:38
      Mackenna, То есть, инструментами с постоянной доходностью.
      +1
      - Mackenna
        19 августа 2019, 10:50
        Нет, я не об этом. Но и это метод: например, у вас есть ТС, дающая 10% годовых прибыли при риске 10% «просадки». Тогда выгоднее, например, 4/5 капитала разместить в инструменты с фиксированной доходностью, а оставшиеся 20% использовать с плечом 1:4, тогда доходность и просадка (на 20% капитала) увеличатся до 40%. Общая же прибыль со всего капитала вырастет, а риск — снизится.
        0
        Дмитрий Новиков
        19 августа 2019, 10:59
        Mackenna, Ну и если мы посмотрим где все деньги мира, то увидим что они в трейжерсах, свопах и спредах. И некоторая часть в волатильных инструментах. И ни какой ТС ни каких стопов.
        +1
Mackenna
19 августа 2019, 10:55
Пример рибейт-сервиса — программа «Alpari Cashback»
Наверняка что-то подобное есть и у брокеров.
0
- Дмитрий Новиков
  19 августа 2019, 11:06
  Mackenna, Вы бы спрыгивали с этих кухонь. Это просто игровой автомат с МО в пользу владельца.
  +3
  - Mackenna
    19 августа 2019, 11:10
    Дмитрий, надеюсь, Вы поняли, что я прекрасно понимаю неторговые риски размещения средств в «кухнях». Мой выбор вполне осознанный.
    Спасибо за совет!
    +1
    - Дмитрий Новиков
      19 августа 2019, 11:25
      Mackenna, Проблем в не неторговых рисках. Сам набор инструментов CFD. Вы вносите свои деньги по которым вам не платят, а свопы берут. То есть вы сами себе в кредит даете, а проценты в кухню платите. На нормальной бирже вы получаете проценты со своих денег и под их залог торгуете. Вот вам и МО
      0
      - Mackenna
        19 августа 2019, 11:28
        И все же преимущества для меня пока перевешивают недостатки.
        0
      - Андрей Е.
        19 августа 2019, 11:55
        Дмитрий Новиков, а вы не в курсе, что свопы еще бывают и положительные?
        0
        Дмитрий Новиков
        19 августа 2019, 11:57
        Андрей Е., Конечно бывают. Когда на бирже они 2.5% на ФК они 0.5%
        0
        Андрей Е.
        19 августа 2019, 12:19
        Дмитрий Новиков, вы написали: "… а свопы берут...", я пояснил, что начисляют. При чем здесь 2,5 или 0,5.
        0
        Дмитрий Новиков
        19 августа 2019, 12:33
        Андрей Е., Начисляют. При ставке начисления 2.5%, начисляют 0,5%. При ставке начисления 1.5%, с вас уже списывают 1%.
        0
Mackenna
19 августа 2019, 11:05
Ну и если мы посмотрим где все деньги мира, то увидим что они в трейжерсах, свопах и спредах

У меня тоже основной капитал в недвижимости, но это не мешает мне еще и спекулировать.
0
Логарифм Интегралыч
19 августа 2019, 11:17
пиша правильные тэги например «риск-менеджмент»
темы группируются по тэгам «риск-менеджмент»

зато классический риск менеджмент:

понижение ставок даже в жизни
0
monte_carlo
19 августа 2019, 12:40
По классике ващет 3:1, а не 2:1 ТП/СЛ.
0