19 апреля 2011, 17:07
Плохой / Хороший параметр
Доступ к ЖЖ на работе закрыт, Тима утверждает, что двери смарт-лаба открыты для всех, значит, будем общаться тут . Хочу представиться, меня зовут Горбунов Алексей a.k.a Alen.
Горжусь тем, что работаю в команде с Муханчиковым Александром a.k.a Shurik. Команда наша была создана в декабре 2009г, а значит, мы трудимся и дружим практически 17 месяцев. Сейчас наша команда разрослась, и ядро нашей команды состоит из 6 наиболее активных и ценных товарищей. Каждый из нас занимается теми задачами, которые у него получаются лучше всего, таким образом, мы дополняем друг-друга и являемся один целым.
Вернемся в 2009г.
Познакомились мы с Шуриком через общего знакомого Maroudas ( наше знакомство оказалось судьбоносным, спасибо Леха =) ) Вместе с Шуриком мы генерировали идея для ТС и тетсировали из на исотрических данных, после этого анализировали полученные данные. Как раз об анализе полученных данных, а именно о параметрах, пойдет речь в этом посте.
Системная торговля.
Любая торговая стратегия имеет параметры. Одни параметры являются неотъемлемой частью системы, другие параметры создают “переоптимизацию”, делают систему неустойчивой. Понимание того, с каким параметром вы имеете дело, ключевой фактор к созданию работающей торговой системы, которая будет приносить прибыль на реальных торгах, а не только на исторических данных благодаря переоптимизиции и подгонке параметров.
Плохой / Хороший параметр и в целом о системе.
О системе
1 – Вы должны понимать, за счет чего зарабатывает ваша система. Такое заявление может показаться странным, мне точно кажется странным, зачем я сейчас об этом говорю. Но мне попадались товарищи, которые, отвечая на вопрос — счет чего зарабатывает ваша система? Отвечали – Не знаю.
Системный подход к торговле заключается в том, что вы с начала до конца должны понимать за счет чего вы будете зарабатывать деньги. Вы начали интересоваться системной торговлей потому-то устали от беготни по кругу, затрачивая максимум усилий и получая минимум отдачи и при этом на самый главный вопрос вы так и не потрудились дать ответ!? Вы двигаетесь в правильном направлении по неправильному пути.
Плохой / Хороший параметр
Какой из этих параметров стоит вводить в систему? Или ввести сразу оба?
Введение параметра А на некоторых его значениях даёт существенное улучшение системы. Введение параметра В дает более скромный результат.
– чем меньше параметров в системе, тем лучше. Считаю что это правило недосказано правильное (также как и дай прибыли течь). Что такое мало параметров и когда их становится много? Думаю нужно формулировать по-другому – есть необходимые, нужные параметры и ненужные параметры. Тогда давайте введем определенные критерия для параметров и если он будет отвечать этим критериям, значит он правильный, необходимый и наоборот.
1 – Вы должны понимать, зачем и почему нужен каждый параметр системы.
2 – Введение параметра должно ощутимо улучшать показатели системы. Вводить параметр потому-что он увеличивает доходность с 100% годовых до 103%, безсмысленное занятие, он такого параметра лучше отказаться. Помните – чем больше параметров, тем более неустойчива ваша система.
3 – График тестируемого параметра должен быть прибыльным на большинстве своих значений.
4 – График тестируемого параметра должен быть ровный, без резких впадин и подъемов. Если на графике параметра просматривается четкая тенденция ухудшение/улучшения параметров системы, скорее всего такой вид параметра означает, что за этим параметром стоит определенная закономерность. И это очень хорошо.
5 – выбор значения параметра: не выбирайте те значения параметров, после которых идет резкое ухудшение параметров системы. Т.е. иногда лучше выбрать менее прибыльное значение параметра, пожертвовав потенциальной прибылью мы улучшаем стабильность нашей системы.
6 –График тестируемого параметра нужен не только для того, чтобы мы выбирали лучшие его значение, по графику также можно лучше узнать свою систему. Предположим, тестируя время работы системы мы увидели, что все требования выполняются. (рис 2) и лучший параметр 14 часов (с.м. пункт 5). Обратите внимание, что в самом начале доходность системы возрастает несущественно и основной рост прибыли идет после 11 часов. Попробуйте отменить входы в 10 до 11, тем самым может, уменьшится просадка системы.
Кратко
— Вы должны понимать, зачем и почему нужен каждый параметр системы — параметр должен быть + на большинстве своих значений
— не должно быть резких впадин и взлетов
— не берите крайние, но при этом максимальные значения параметра.
— на графике тест. параметра должна просматриваться закономерность, тренд (с увеличение параметра система улучшается)
— исследуйте график тестируемого параметра так же как вы исследуете график цены
Так какой из этих параметров стоит вводить в систему? Или ввести сразу оба?
Apollon_Alen LJ
Горжусь тем, что работаю в команде с Муханчиковым Александром a.k.a Shurik. Команда наша была создана в декабре 2009г, а значит, мы трудимся и дружим практически 17 месяцев. Сейчас наша команда разрослась, и ядро нашей команды состоит из 6 наиболее активных и ценных товарищей. Каждый из нас занимается теми задачами, которые у него получаются лучше всего, таким образом, мы дополняем друг-друга и являемся один целым.
Вернемся в 2009г.
Познакомились мы с Шуриком через общего знакомого Maroudas ( наше знакомство оказалось судьбоносным, спасибо Леха =) ) Вместе с Шуриком мы генерировали идея для ТС и тетсировали из на исотрических данных, после этого анализировали полученные данные. Как раз об анализе полученных данных, а именно о параметрах, пойдет речь в этом посте.
Системная торговля.
Любая торговая стратегия имеет параметры. Одни параметры являются неотъемлемой частью системы, другие параметры создают “переоптимизацию”, делают систему неустойчивой. Понимание того, с каким параметром вы имеете дело, ключевой фактор к созданию работающей торговой системы, которая будет приносить прибыль на реальных торгах, а не только на исторических данных благодаря переоптимизиции и подгонке параметров.
Плохой / Хороший параметр и в целом о системе.
О системе
1 – Вы должны понимать, за счет чего зарабатывает ваша система. Такое заявление может показаться странным, мне точно кажется странным, зачем я сейчас об этом говорю. Но мне попадались товарищи, которые, отвечая на вопрос — счет чего зарабатывает ваша система? Отвечали – Не знаю.
Системный подход к торговле заключается в том, что вы с начала до конца должны понимать за счет чего вы будете зарабатывать деньги. Вы начали интересоваться системной торговлей потому-то устали от беготни по кругу, затрачивая максимум усилий и получая минимум отдачи и при этом на самый главный вопрос вы так и не потрудились дать ответ!? Вы двигаетесь в правильном направлении по неправильному пути.
Плохой / Хороший параметр
Какой из этих параметров стоит вводить в систему? Или ввести сразу оба?
Введение параметра А на некоторых его значениях даёт существенное улучшение системы. Введение параметра В дает более скромный результат.
– чем меньше параметров в системе, тем лучше. Считаю что это правило недосказано правильное (также как и дай прибыли течь). Что такое мало параметров и когда их становится много? Думаю нужно формулировать по-другому – есть необходимые, нужные параметры и ненужные параметры. Тогда давайте введем определенные критерия для параметров и если он будет отвечать этим критериям, значит он правильный, необходимый и наоборот.
1 – Вы должны понимать, зачем и почему нужен каждый параметр системы.
2 – Введение параметра должно ощутимо улучшать показатели системы. Вводить параметр потому-что он увеличивает доходность с 100% годовых до 103%, безсмысленное занятие, он такого параметра лучше отказаться. Помните – чем больше параметров, тем более неустойчива ваша система.
3 – График тестируемого параметра должен быть прибыльным на большинстве своих значений.
4 – График тестируемого параметра должен быть ровный, без резких впадин и подъемов. Если на графике параметра просматривается четкая тенденция ухудшение/улучшения параметров системы, скорее всего такой вид параметра означает, что за этим параметром стоит определенная закономерность. И это очень хорошо.
5 – выбор значения параметра: не выбирайте те значения параметров, после которых идет резкое ухудшение параметров системы. Т.е. иногда лучше выбрать менее прибыльное значение параметра, пожертвовав потенциальной прибылью мы улучшаем стабильность нашей системы.
6 –График тестируемого параметра нужен не только для того, чтобы мы выбирали лучшие его значение, по графику также можно лучше узнать свою систему. Предположим, тестируя время работы системы мы увидели, что все требования выполняются. (рис 2) и лучший параметр 14 часов (с.м. пункт 5). Обратите внимание, что в самом начале доходность системы возрастает несущественно и основной рост прибыли идет после 11 часов. Попробуйте отменить входы в 10 до 11, тем самым может, уменьшится просадка системы.
Кратко — Вы должны понимать, зачем и почему нужен каждый параметр системы — параметр должен быть + на большинстве своих значений
— не должно быть резких впадин и взлетов
— не берите крайние, но при этом максимальные значения параметра.
— на графике тест. параметра должна просматриваться закономерность, тренд (с увеличение параметра система улучшается)
— исследуйте график тестируемого параметра так же как вы исследуете график цены
Так какой из этих параметров стоит вводить в систему? Или ввести сразу оба?
Apollon_Alen LJ
13:12
Самое желанное путешествие российских автомобилистов — к морю.
Портал «За рулем» опубликовал данные опроса CarMoney, где россияне делились своими предпочтениями по автопутешествиям.Самыми популя...
13:12
Улучшаем собственные разработки Софтлайн: SL Soft выпустила релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ SL Soft, дочка Софтлайн, презентовала новую версию своей бизнес-платформы Polymatica EPМ. ЕРМ – это с...
13:11
Новые базы расчета индексов Московской Биржи С 20 декабря 2024 года начинает действовать новая база расчета индексов акций Мосбиржи, а также установлены новые значения коэффициентов free-float (доля а...
Кай Лёд, подожди, ты же про риск на сделку говоришь, а не про стоп, стоп-то желательно на статистике смотреть или просто визуально по графику, ещё классический вариант atr использовать, но как по м...
Ал,
Да, но до начала этого подъёма, индексу нефти и газа надо вниз на минус 18% сгонять.
Там несколько сейфовых ячек не закрытые.
Клинет не позаболся в свое время прикрыть дверки
Почему Совкомбанк объявил допку, а акции стали расти? Почему Совкомбанк объявил допку, а акции стали расти?Обычно инвесторов при слове «допка» нервно передергивает, а акции объявившей допку компании л...
etnos care, ставка влияет на клиентов хэндхантера. Стройки встали, многие начали экономить и вот меньше заказов и рекламы. Или хэдхантер в США работает?
sniper, не, эту ерунду я и так каждый день из квика забираю, а на CME удобно очень там прям пишут по каждому инструменту типа бычий колл спред, средняя, объём. Видимо придётся самостоятельно что-то...
Самое желанное путешествие российских автомобилистов — к морю.
Портал «За рулем» опубликовал данные опроса CarMoney, где россияне делились своими предпочтениями по автопутешествиям.Самыми популя...
завтра рынок может немного развернуться на заявленниях презид-та, обычно рынок растет на его обещаниях
Если вы тестируете сразу пару параметров должна получится трехмерная картинка, и эти правила применимы и к ней.
В экселе уже ее не построишь(- А пользоваться надо WLD или ему подобными.
Интересно Ваше мнение по методу логарифмирования шкалы результатов оптимизации и выбора устойчивых значений… были ли у Вас такие исследовани?
методу логарифмирования … были ли у Вас такие исследовани? — таких исследований не было. Как показывает опыт, если стратегия работает и её параметры устойчивы, то не нужно никаких лог шкал и т.д. Зачастую все эти усложнению и увертки — попытка сделать все тоже переоптимизирование, пытаясь вытащить убыточную стратегию в +. Но непосредственно за лог. шкалы ответить не возьмусь, нам хватает обычных методов.
и прбыльную деятельность отдвать роботу… — так это здорово, сам гуляешь, тренируешься, с девушками общаешься =)
Мы все отчасти идиоты. Такое впечатление что в нас алгоритм идиотизма вшит. И даже не в том, плане что понимание природы прибыльной(несливной) торговли сложно закрепить у себя в бошке 99% людей. Мы вообще РОБОТЫ УБОГИЕ, можем делать то только к чему привыкли. Хотя программа выявления недостатков, и неправильностей внутреннего и окружающего мира у нас и работает, но это немашает нам самим продолжать поступать по идиотски)))))). А, если конретно То, формализовал до мизипузирных ньюансов торговый подход.Записал.Полжил бабки. Слил два раза. Похахотал от души над тем как мозг таки находит (или не моз хер его знает как это происходит) лазейки и пытается вернуть к реализации привычек по «торговле-битве». Устранил лазейки. торгую пункт за пунтктом соблюдая правила. (просчитанное мат.ожидание системы торговли+теория вероятности+технический анализ+манименеджмет железный) И вот она Правда. НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ РЫНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО КОТОРОМУ НЕЛЬЗЯБЫ БЫЛО ИЗВЛЕКАТЬ СТАБИЛЬНО ПРИБЫЛЬ ВО ВРЕМЕНИ. Это тоже парадокс. Но, когда смотришь на всё это со стороны, особенно на себя торгующего. То реально, кажется что это не ты торгуешь. Кажется что, истинный ты (тот эмоциональный псих) где-то рядом затаился и наблюдает с отвращением за тем как, итина вершится. И ждет, что будет удобный момент и удасться таки всю идилию разрушить… Вот так… примерно)))))