Эксперименты на языке R

Сделал квази-онлайн вывод цен в скрит на языке R, без использования dll. R позволяет проводить разнообразный анализ ценовых рядов, проверять доходность стратегий, строить необходимые графики. На 1мин графике фьючерса на Сбербанк, первые 30 значений. Кроме цены клоз на картинке показаны линии 5-ти кластеров, параллельных оси времени и коричневая линия тренда и наклонными линиями канала, отстоящими на 1 и 2 стандартных отклонения. Ширина этих каналов изменяется с учетом волатильности. Наклонными синими линиями, отмечен канал 0,5 SD без учета волы.

Кроме графика выводится статистическая информация об уровне стационарности, волатильности и уровне трендовости данного участка графика.

Фьючерс язык R

Vladimir Diaditchev

Балашиха МО

462

с 12 октября 2017

14 Комментариев

Чужой
26 июля 2019, 15:34
На русском языке есть хорошие учебники языка R?
+1
Vladimir Diaditchev
26 июля 2019, 15:58
Использую в основном англоязычные ресурсы.
+1
sergey
26 июля 2019, 19:24
www.ozon.ru/context/detail/id/7952180/
+2
ch5oh
26 июля 2019, 19:44
Обычно если что-то надо просто гуглишь конкретную задачу.
0

Читайте на SMART-LAB:

Мой Рюкзак #61: Конец сетевому безумию, набираем в портфель обратные иксы

Всех с прошедшими праздниками! Пока многие отдыхали, акции на бирже росли (некоторые прям стремительно), пришлось перетрясти портфель Прошлый пост тут —...

Mozgovik

15:06

Спекуляции 2026: драгметаллы и рубль

2025 год выдался для меня не урожайным на спекуляции. В начале весны избавился от избытка акций в портфеле Акции / Деньги, со второй половины лета открывал незначительный шорт во фьючерсе...

Иволга Капитал

06:53

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: рубль, нефть, драгметаллы и биткоин

2025 год был насыщенным для мировых рынков — он принес как неожиданные взлеты, так и острые падения. Аналитики «Финама» подвели итоги и представили прогнозы на 2026 год — в этом посте...