Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev личный блог
26 июля 2019, 15:31

Эксперименты на языке R

Сделал квази-онлайн вывод цен в скрит на языке R, без использования dll.  R позволяет проводить разнообразный анализ ценовых рядов, проверять доходность стратегий, строить необходимые графики. На 1мин графике фьючерса на Сбербанк, первые 30 значений.  Кроме цены клоз на картинке показаны линии 5-ти кластеров, параллельных оси времени и коричневая линия тренда и наклонными линиями канала, отстоящими на 1 и 2 стандартных отклонения. Ширина этих каналов изменяется с учетом волатильности. Наклонными синими линиями,  отмечен канал 0,5 SD без учета волы.


Боковое движение
Начало трендового движения

Кроме графика выводится статистическая информация  об уровне стационарности, волатильности и уровне трендовости  данного участка графика.

14 Комментариев
  • Чужой
    26 июля 2019, 15:34
    На русском языке есть хорошие учебники языка R?
  • ch5oh
    26 июля 2019, 19:44
    Обычно если что-то надо просто гуглишь конкретную задачу.
  • Rostislav Kudryashov
    26 июля 2019, 19:50
    Каких достижений в биржевой торговле ждёшь от «R» или уже добился?
  • meat
    26 июля 2019, 20:14
    чем-то матлаб напоминает
  • Влад(и)Мир
    26 июля 2019, 20:23

    Линии канала автоматически расчитываются?

    Мне самому R нравится даже больше Python.

  • Влад(и)Мир
    26 июля 2019, 21:05
    минутка рекламы
    otus.ru/lessons/r-for-analytics/
  • _sg_
    26 июля 2019, 22:12
    Как можно хостить script-ы R под Windows?
    Пока на ум приходит только Microsoft R Open или Microsoft SQL Server R Services.
    Какие еще есть варианты хоcтинга скриптов R чтобы они функционировали как Службы?
    Спасибо за ответ.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн