Когда отказываться от идеи?

Этот пост скорее является вопросом к опытным алготрейдерам. У меня не было раньше алгоритмов, которые работали бы на малых таймах (меньше 15 минут), а тут вот родилась идейка. Это за три месяца так.

В своем тестере я потестила разные временные окна в разные годы, разные активы — ри, си, нефть, золотко — везде примерно одинаковая — вот такая как выше картинка. НО: ставишь проскальзывание — и вся прелесть летит в коту под хвост.

Исходя из Вашего опыта, с этим ничего не поделать и идею в топку? Или есть какие-то пути, куда-то посмотреть и что-то изменить можно?

Ссылка на трейдингвью https://ru.tradingview.com/script/NncVMqqt-stdev-idea/

алготрейдинг Скальпинг

tashik

Жуковский

383

4 133

с 11 марта 2017

34 Комментария

Дмитрий Ш
24 июля 2019, 22:46
Вот заморочно как..
Ташик нас морочит
+1
- tashik
  24 июля 2019, 22:48
  Дмитрий Ш, у меня ни один робот такую ровную эквити не показывал ) Мне жжжалко выкидывать. Я не морочу, я пытаюсь развить )
  +1
  - Friendly Deep Space
    25 июля 2019, 00:22
    Средняя сделка 80 руб на тесте это для одного контракта?
    0
qxr1011
24 июля 2019, 22:53
я не аглотрейдер,

но имхо от идей отказываться не надо (на них потрачены силы и деньги), их имхо нужно консервировать

до других времен, когда они могут понадобиться

+1
SergeyJu
24 июля 2019, 23:01
Вам рано или поздно придется писать качественный исполнитель. На подобной системе его будет хорошо отлаживать, сделок прилично, матожидание положительно, а требования к исполнению жесткие.
+3
Pringles
24 июля 2019, 23:11
на истории все работает, что мешает потестить на демке, но в реальном времени?
0
- tashik
  24 июля 2019, 23:13
  Pringles, поставила. Проверяю.
  +1
  - Pringles
    24 июля 2019, 23:31
    tashik, и сразу все будет понятно… без иллюзий
    +1
Игорь @BrentBuySell
25 июля 2019, 00:32
На ТрадингВью не сделаешь прибыльного робота. Слишком язык простенький, урезаный. А эта проблема, что с помощью огромного количества сделок появляется прибыль, но комиссия и проскальзывание съедает всю прибыль, — так это самая, самая известная проблема. От нее не уйдешь никак)). Робот — он и есть робот. Если доходность не съедается комиссиями и проскальзыванием, то это супер прибыльный робот.
+1
- tashik
  25 июля 2019, 09:48
  Игорь Аснин, не, у меня на C# под Осю написан робот нормальный. На трейдингвью я запостила урезанный клон чисто для того, чтобы познакомить читателей
  +2
Sergey Pavlov
25 июля 2019, 04:22
С вероятностью, близкой к 1, не взлетит...

+2
- tashik
  25 июля 2019, 09:47
  Sergey Pavlov, да, скорее всего.
  0
  - Foudroyant
    25 сентября 2019, 11:21
    tashik, а если перевести этот же принцип на более старшие ТФ, чтобы устранить значимость фактора комиссии?
    0
    - tashik
      25 сентября 2019, 13:09
      Foudroyant, ну суть в том, что там используется эта краткосрочная память временного ряда, которая размывается с течением времени (увеличением ТФ). Отказалась я пока от этой темы. Додумывать надо.
      +1
Антон Денисков (Fry)
25 июля 2019, 09:30
Никакого проскальзывания на CME не будет! Только комисы…
Но будет реакция рынка даже на один контракт.
То есть пока ты не торгуешь на реале — рынок дышит определённым образом, в котором заметна какая-нибудь закономерность. Как только начала её отторговывать — всё! Рынок как взбесился. Каждый вход — луз. Каждый выход — разворот в твою сторону. Выключаешь бота — всё возвращается как было =)

Таким образом вывод: историческое тестирование не отражает реальную картину даже близко. Даже если учтён комис и нет ошибок детских типа заглядывания в будущее.

А жирный лебедь на пруду плевал обратно мне еду…
+4
- tashik
  25 июля 2019, 09:47
  Fry (Антон), доходчиво, спасибо
  +1
  - Антон Денисков (Fry)
    25 июля 2019, 09:52
    tashik, но это не значит, что не надо пробовать на реале! Вдруг получится. Просто не удивляйся потом если будет как я описал. Это норма жизни для малых ТФ.
    0
    - tashik
      25 июля 2019, 09:54
      Fry (Антон), у меня эмулятор есть, в реалтайме прыгает, но заявки пишет в журнал, не выставляя в стакан. По приходящим тикам фиксирует исполнение. Пока там пусть покрутится, интересно же. Но думаю, не эдж, надо что-то другое начерепить.
      +2
- Foudroyant
  25 сентября 2019, 11:27
  Fry (Антон), а что такое «заглядывание в будущее»?
  0
  - tashik
    25 сентября 2019, 13:12
    Foudroyant, это когда ты обрабатываешь событие закрытия свечи и думаешь, что сделка пойдет по цене этого закрытия. В реале это ваще не так )) Но у меня тиковые тесты, в моем терминале этого нет.
    +2
Дмитрий Овчинников
25 июля 2019, 20:10
Когда я в своей теме выяснял вопрос, связанный с проскальзыванием, лучший комментарий нашел совсем не здесь, но перенес сюда, возможно вам поможет:
https://smart-lab.ru/blog/536170.php#comment9922723
+1
- SergeyJu
  25 июля 2019, 22:28
  Дмитрий Овчинников, в первом приближении текст нормальный. Но, когда начинаешь копаться в деталях, видишь кое-что более точно.
  Приведу пример.
  Автор считает, что при выставлении лимитников нет проскальзывания. Это почти верно, если торговать одним контрактом. Если контрактов много, мы натыкаемся на проскальзывание в форме неполного исполнения. Поставили сотню, исполнилось 17. Или 1. Или все 100. Это не одно и тоже. И вызывает проблемы.
  +1
  - Дмитрий Овчинников
    25 июля 2019, 22:57
    SergeyJu,
    да, все верно. Особенно если использовать лимитные ордера в трендовых пробойных системах.
    Наверное не будет также для вас секретом, что использование лимитных ордеров в контр-тренде дает положительное проскальзывание по вашей терминологии. То есть в реальности исполняются такие ордера, которые в тестах остаются незаполненными.
    Поэтому верен итоговый вывод: все нужно проверять на практике.
    +1
Денис Михайлов
25 июля 2019, 22:26
в общем нужно смотреть среднюю сделку.) вот и все.
По Ри, например, меньше 100 пп если средняя, то на реале будет 0.
0
Тарас Громницкий
26 июля 2019, 14:46
Если проскальзывание и комиссии убивают стратегию, то почти 100% можно её выкидывать.
И ещё один момент.
Не пытайтесь найти рабочие идеи в открытом доступе.
Индикаторы, паттерны и их аналоги можно сразу бросить в помойку.
Хотите добиться результата, займитесь математикой.
3-4 года и может быть получится.
0
- tashik
  26 июля 2019, 17:10
  Тарас Громницкий, это моя идея, я ее запрограммировала, чтобы можно было не только скрины дохи смотреть, но на реальный актив примерить. Вы вообще поняли фишку-то, которая там? ))
  0
П М
26 июля 2019, 14:48
пока читал топик, пришла в голову мысль, есть ли какая-то связь между средней сделкой, макс. просадкой и живучестью алгоритма?
не встречал, но интересно!

насколько понимаю картинку, средняя сделка 0.08% ?
а просадка 7.63% ?

вроде бы есть в интернете всякие метрики по профиту к дродауну, но чтобы средний профит в % к дд в % отнести — не видел.

ну и 0.08% как средний результат сделки, мне кажется 1 000 000% не взлетит.
у меня была кул стори «дверь в космос», где мне из-за ошибки показалось что я могу держать лося по сделке на уровне 0.33% но это было «показалось»

0.08% от 4100 за Si, это +3.28 рубля в среднем за сделку.
т.е. три с небольшим тика.
и всего 700 сделок на тестировании?

не, я не верю.
там ведь только брокер с биржей около 1.5 рублей а то и все 3 на круг берут.
0
- tashik
  26 июля 2019, 17:12
  ПBМ, ага, наверное так и есть
  0
- Дмитрий Овчинников
  26 июля 2019, 23:25
  ПBМ,
  0.08% от 4100 за Si, это +3.28 рубля в среднем за сделку.
  т.е. три с небольшим тика.
  Не от ГО же считать надо, однако…
  0
meat
01 августа 2019, 21:38
круто, я бы попробовал

а что решила в итоге?
0
- tashik
  02 августа 2019, 10:27
  meat, в итоге он пока у меня прыгает на Осе в эмуляторе в трех активах. Не айс. Лучше всего в нефти, но там и самая маленькая средняя сделка. Продожаю размышлять пока.
  0
  - Дмитрий Овчинников
    12 августа 2019, 09:06
    tashik,
    могу запрограммировать вашу идею в MT5 на своем шаблоне. Протестируем историю на реальных тиках, тестер в MT5 дает адекватные реальности результаты.
    В любом случае вы получите готового робота в MT5 с исходным кодом. А я получу новую идею.
    0
    - tashik
      12 августа 2019, 09:27
      Дмитрий Овчинников, я сама роботов делаю, робот этот есть уже на c# под Os.Engine, спасибо
      0