Алексей Иванов
Алексей Иванов личный блог
24 июля 2019, 19:58

Подскажите по индикатору ATR

Всех приветствую! Может кто нибудь будет так добр что растолкует мне по индикатору ATR, т.к. из всех он для меня пока самый непонятный, гуглил читал много статей но не все понятно, в частности меня пока интересует фондовый рынок а везде в многочисленных статьях в инете ATR обьясняется на примере форекса/валютного рынков и опционов а это другая кухня, что представляет из себя значение ATR? некоторое среднее значение величины свечей за рассчитываемый период? т.е. если  значение ATR маленькое значит и свечи маленькие, правильно? Правда если и стоимость одного лота ценных бумаг небольшая и в целом к примеру если отношение величины ATR к стоимости одного лота будет значительным значит получается что свечи инструмента на данном временном интервале имеют значительный размер.
Везде говорится о пункта индикатора, например tlap.com/indikator-atr/
«ATR часто используют для установки адаптивного стоп лосса, как фиксированного, так и плавающего ( трейлинг-стоп). Идея установки стопов на основе волатильности лично мне по душе и я часто использую именно такой вариант для трейлинга. Как правило, для вычисления необходимого размера стоп приказа значение индикатора умножается на определенную константу, которая зависит от теоретической длительности будущей сделки. Для часовых графиков, например, можно взять константу, равную 2-4. То есть, например, для сделки по EURUSD при ATR=0,0062 на часовике мы 6,2 умножаем на константу, например, 3 и наш стоп получается примерно 18 — 19 пунктов.»

Но как это применить к фондовому рынку? скажем взять свечи Яндекса на дневном диапазоне:
24.07.19 — Open — 2497,2  High -2518,0 Low- 2482,6 Close- 2507 — значение ATR на это число — 48,277805, т.е. получается средний размер свечи на это число за предыдущие 14 дней — 48,77 руб?  И как данное значение перевести в пункты?
И о чем говорит данное значение индикатора? А именно на данный момент для акций Яндекса оно очень низкое, самое низкое, по сравнению с предыдущими неделями и продолжает снижатся, о чем это говорит? И допустим я решил в данный момент открыть позицию — купить эти акции, как мне рассчитать по данному значению ATR вышеупомянутые стоп-лосс и тэйк-профит?
37 Комментариев
  • Негоциант
    24 июля 2019, 20:15
    Ну что может быть проще ATR? Это просто величина среднего хода цены за одну свечу. Используется для привязки стопа, профита, чего угодно к волатильности инструмента. Когда инструмент начинает сильно ходить, ATR увеличивается, ставим стопы подальше. Когда все спокойно — поближе.
  • G7 (Gone of seven)
    24 июля 2019, 20:16
    По атр торговал и выкладывал на смарте года 3-4 назад один вьюноша. Отлично получалось.
    Может кто помнит его ник. Его тролили, как пионэра, а он зарабатывал)))
    Вот не помню ник.
  • tashik
    24 июля 2019, 20:22
    ATR — average true range на диапазоне из N свечей: берутся  N свечей, размер каждой считается от хая до лоя, дальше производится усреднение по типу обычного мувинга авериджа, ну и все.
    Я встречала применения ATR для определения импульса, встречала рекомендацию ставить стопы равными 1/3 ATR для торгуемого таймфрейма. Можно что-то еще придумать, увязав его с какой-то другой характеристикой типа стандартного отклонения.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн