Гость
Вход на сайт
Евгений Питиримов
Евгений Питиримов личный блог
24 июля 2019, 19:41

Защита капитала. Структурный продукт опционы + облигации

4 Комментария
  • Sekator
    Sekator
    24 июля 2019, 19:57
    актуальнее про как хеджить сами облиги от просадки цены
    • Евгений Питиримов
      Евгений Питиримов
      24 июля 2019, 20:02
      Sekator, Страшно будет если дефолты по выплатам купонов. А так облигации с коротким сроком до 3 лет 
       
  • Andy_Z
    Andy_Z
    24 июля 2019, 21:34

    Почему в качестве хеджа используются опционы на SI? Почему  не на фьючерс на корзину ОФЗ, опционы на RI?

    Как коррелируется выплата по купонам и экспирация опционов?

    • Евгений Питиримов
      Евгений Питиримов
      25 июля 2019, 01:38
      Andy_Z, фьючерс на Офз защитит лиж облигаций а не весь портфель. На ri мне кажется больше фона и чаще придётся работать с конструкцией. Корреляции выплаты купонов и экспира нет. Даже если выплаты квартальные или полугодовые портфель на ФОРТС сильно не похудеет
Читайте на SMART-LAB:
Фото
#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе
Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...
Фото
Softline
30.12.2025
Займер поздравляет с Новым годом 🍊
Дорогие друзья,  Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...
Фото
МФК "Займер"
30.12.2025
Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩
Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...
Фото
Московская биржа
30.12.2025

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Вигвам на берегу Гудзон-рекиЧингачгук (Великий Змей)
6:09
Собеседники СМИ рассказали, что видели, как женщину несли на плечах и она трясла бутылку с горящим бенгальским огнем, после чего пламя моментально перекинулось на потолок Классика
ТГК-14Андрей Хохрин
5:54
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (Вератек - понижение, Делимобиль - понижение, ТГК-14 - отзыв) 🟢ООО «ИЛС» НКР присвоило кредитный рейтинг BB-.ruООО «ИЛС» образовано в 2007...
ГазпромДмитрий
4:45
Alex666, Курс на отставку Зеленского: возможная конфигурация украинской политики в 2026 году Прогноз обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса о том, что в следующем году Владимир...
СургутнефтегазSeriyVolK
4:41
СбербанкМаксим
4:25
Синайский полуостров, или самолет с Зеленским сбивает ракета
Посторонним В.Бекас
1:30
any_to_real, youtube.com/shorts/WnZr-ktGP6M?si=znbK75jfchSqtWXo
Уральская стальКросавчек
1:03
Invest Assistance, бедные спекулянты — они даже на выходных вместо отдыха вынуждены разгонять панику
Новый КолизейСаныч
0:36
нельзя ни видео прикрепить ни звук, что за 20й век, ну и форум
Доллар рубльGrand
0:01
харитонкин ты у меня крепко запряжен в упряжку везти меня на север
МонополияАндрей
21:25
RayDalio, три калеки. Только эмитент это знает, данные не раскрыты. В канале в телеге уже больше 8 тыс участников…
Старый дизайн
Старый
дизайн