Andy_Z, фьючерс на Офз защитит лиж облигаций а не весь портфель. На ri мне кажется больше фона и чаще придётся работать с конструкцией. Корреляции выплаты купонов и экспира нет. Даже если выплаты квартальные или полугодовые портфель на ФОРТС сильно не похудеет
........, это договорняк, транснациональные группы противостоят друг другу, что в Кремле, что в Киеве, что в США нет монолитных групп, это пропоганда пытается трактовать противостояние между страна...
Вымпелком выполнит свою инвестпрограмму, отказавшись в 2025г. от привлечения кредитов на неё ПАО «Вымпелком» в 2025 году собирается выполнить инвестпрограмму, у компании достаточно собственных средств...
Делимобиль по итогам января-октября 2024 года увеличил выручку от каршеринга для бизнеса в 2,5 раза г/г от B2B-направления Как уточняют в «Делимобиле», за этот период выручка от долгосрочной аренды вы...
«Астра»: Российская IT-компания готова к росту. Что говорят аналитики?
В начале общей коррекции рынка в мае этого года акции «Астры» показывали динамику лучше индекса, однако в конце осени также сд...
Почему в качестве хеджа используются опционы на SI? Почему не на фьючерс на корзину ОФЗ, опционы на RI?
Как коррелируется выплата по купонам и экспирация опционов?