Стратегия "цены растут - покупаем, цены падают - продаем"

Автор тестируюет систему, сделанную в Tradematic c помощью конструктора стратегий. Алгоритм предельно прост: цены растут в течение трех свечей — покупаем, понижаются в течение трех свечей — продаем, закрываем позиции по тейк-профит и стоп-лосс.

Инструмент - акция Сбербанка, таймфрейм — 60 минут. Значение комиссии - 0,03%. Значение проскальзывания — 0,03%. Входим в сделку всей суммой. Тейк-профит и стоп-лосс взял на глазок 3% и 1% соответственно и для лонгов, и для шортов.

В итоге при тестировании на годовом периоде получается такая картина:
Стратегия "цены растут - покупаем, цены падают - продаем"

При тестировании на четырехлетнем периоде стратегия торгует в плюс, но картинка похуже. Автор оптимизирует значения тейк-профита и стоп-лосса в итоге получаются более или менее приемлемые резалты.

Предлагаю принять участие в обсуждении системки http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=321

orekton

Москва

592

с 24 января 2012

7 Комментариев

Spekyl
16 мая 2012, 14:19
По времени дня сделайте оптимизацию и будет вам щастье
0
Руслан Ма
16 мая 2012, 14:30
Интересно, что сам недавно тестировал подобную стратегию. Правда за незнанием основ програмирования практически вручную на эксельке и по другому инструменту. Пробывал еще волатильность прикрутить. Результаты если подгонками не заниматься не очень порадовали.
0
orekton
16 мая 2012, 14:31
я смотрел оптимизацию по времени совершения сделок для этой стратегии — существенных изменений не дает
0
TTTraider
16 мая 2012, 14:46
из какой программы скриншоты?
0
- orekton
  16 мая 2012, 15:01
  Павел Халяпов, из Tradematic
  0
Андрей Добер
16 мая 2012, 14:47
Попробуй прикрутить объемы, допустим они ростут вместе с первыми тремя свечами или на первой и второй свече объемы выше среднего
0
- orekton
  16 мая 2012, 15:01
  Андрей Добер, да, объемы можно попробовать, спасибо
  0