Оптимальный дельта-хэдж проданной опционной позиции Si в TSLab

Коллеги, хотел бы поднять вопрос об оптимальном размере дельта-хэджа у проданной конструкции на Si. (проданы страйки недельного опциона с экспирацией 25.07.2019 с 62 750 до 64 500, откуплены страйки от 61 250 до 62 250 и от 65 000 до 65 500):



Вот такую конструкцию продал на недельных опционах.
Гамма: -0,055240
Тетта:   3365
Вега:   -1688

Выставил дельта-хэдж +1/-1
TSlab начал молотить сделки через каждые 30-40 пунктов хода цены. Иногда по несколько раз за минуту.
При том, что цена БА особо никуда и не ходила:


В итоге, я увеличил параметры для выравнивания дельты в автохеджере до +4 / -4.

Сделок стало существенно меньше. Но и происходят они когда уже цена довольно прилично прошла в сторону. А значит и каждая сделка приносит больше убытка по дельта-хэджеру, чем если бы я ровнял дельту +1 / -1.

Планирую выводить на экспирацию эту позицию с дельта-хэджем +4 / -4 и посмотреть, чем это дело закончится.

На сколько я знаю, есть разные подходы к выравниванию дельты.
Кто-то считает, что дельту нужно ровнять как можно чаще и на каждое изменение дельты позиции надо ровнять до 0.

Кто-то считает, что ровнять дельту нужно при подходе цены к проданному страйку опционной конструкции (например, в проданном срэнгле или железном кондоре). А до этого пусть «гуляет» под шапкой и ничего ровнять не нужно.

Вопрос: какой шаг выравнивания дельты в моём случае лучше выбрать? 
И есть ли методика подбора шага выравнивания дельты в зависимости от волатильности инструмента или в привязке к какому-то другому параметру?

Когда лучше выбирать дельта-хэдж при изменении дельты больше чем 1, а когда лучше ровнять дельту на каждую единицу изменения?