Борис Боос
Борис Боос личный блог
19 июля 2019, 11:06

Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.

Коллеги, всем добра! Предоставляю ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ, постараюсь сделать это подробно и с прописыванием аргументации своих действий. К моменту предоставления отчетности я заявлен в двух номинациях: БОТ и БОТ IB., в данной теме предоставляю отчетность по номинации БОТ. Отчетность по номинации БОТ-IB: https://smart-lab.ru/blog/551107.php
За текущий отчетный период выполнено следующее:

По инструменту Si – на квартальнике с сентябрьской экспирацией 27.06. построен такой треугольничек:

Рис. 1
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Основание для открытия – значение базового актива в районе нижнего ценового уровня, картинка на дневке:

Рис. 2
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Риск на сделку 10%, теоретическая максимальная прибыль – 50%, план действий – выход на экспирацию, принудительное закрытие в случае достижения ценой проданного страйка, возможно принудительное закрытие с фиксацией убытка при противоходе цены и соответственно изменении графической модели (при условии, что  в пгзиции еще будет достаточная временная стоимость). В случае движения цены в нужную сторону можно рассмотреть варианты страховки отката.

В принципе, на этом можно план торговли на ближайший месяц считать выполненным, закрывать торговый терминал и идти загорать и купаться на пляже, изредка поглядывая на цену на закрытии с периодичностью раз в сутки. Преимущества направленной торговли с закрытыми рисками.

По инструменту Ri проведена следующая работа.

01.07 открыт диагональный календарник, максимальный риск 2,5%:

Рис. 3
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Для демонстрации открытия используется скрин из OptionFVV, т.к. у OW на тот были глюки с отображением неделек, в дальнейшем по обращении в службу поддержки было исправлено.

Основание для открытия – очередной отскок цены от уровня 137000, попытка ловли разворота, т.к. у б/а уже прошло длинное безоткатное движение и назревает возможность разворота. Дневка:

Рис.4
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.

Модель не сработала, выход по обратному сигналу на дневке:

Рис. 5
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Картинка после ликвидации позиций, зафиксирован убыток в районе 1%:

Рис.6
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


При движении б/а на страйк выше, 05.07 открыта примерно аналогичная календарная позиция:

Рис.7
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Основанием для открытия послужила картинка самого индекса. Протестирован сильный уровень 1400, сильнейшее безоткатное движение перед этим, отскок от уровня, попытка ловли разворота:

Рис.8
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


По индексу план сработал четко, падение на 4,5%, картинка дневки индекса на экспирацию ближних опционов:

Рис.9
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Однако оказалось, что фьючерс на данный индекс живет своей собственной жизнью, и за тот же период не прополз даже один страйк. Картинка по фьючерсу:

Рис.10
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Позиции экспирировались в зоне безубытка, с копеешным плюсом. В последний день пришлось понейтралить выравнивая дельту фьючерсом для страховки отката, это тоже чуток подъело результат:

Рис. 11
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


После экспирации 09.07.19 проведено что то типа роллирования позиции на следующий календарь, картинка открытия:

Рис. 12
Ежемесячный отчет  по результатам участия в конкурсе БОТ /  иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Ну и дальше кого куда потащит – фьючерс к индексу или наоборот. На момент верстки материала потащило индекс к фьючерсу. Волшебство мля, Ри отжигает по полной, скоро начнем торговать его по движению звезд и с применением лозы.

 

PS

По номинации БОТ-IB отчетность сформирована в отдельной теме

Торгуйте опционами

С уважением! ББ

9 Комментариев
  • buy_sell
    19 июля 2019, 12:20
    Поза по Си уже в убытке и при стоячем рынке убыток будет нарастать. Может закрыть позу нахрен и построить новую с учетом сегодняшней цены? Тогда стоячий рынок вам только поможет.
      • buy_sell
        19 июля 2019, 13:43
        Борис Боос, "… мне сейчас не выгодно движение в мою сторону". Это мне вообще непонятно. ВСЕДА ХОРОШО КОГДА ЦЕНА ИДЕТ К СЕРЕДИНЕ ШАПКИ ПРИБЫЛИ. Или вы с этим не согласны?
  • Камиль
    19 июля 2019, 15:30
    Фьючерс на Ri учитывал дивидендные отсечки, индекс нет, поэтому такая разница в движениях вниз.
    • Mischa_N
      19 июля 2019, 15:34
      Spoki, Да, тоже самое хотел сказать. Фьючерс торговался без дивидендов. После дивидендного гэпа индекса они сошлись. Обычное дело.)
      А у автора всё так загадочно «однако оказалось, что фьючерс на данный индекс живет своей собственной жизнью» — фильм ужасов прямо.)))
  • Атласов Михаил
    20 июля 2019, 06:19
    сезон иррациональных движений, попытка объяснить их бессмысленна, просто ловить удачу, опуиогв как рыбалка напоминают расставил сети и ждёшь, то ли дело фьючерсы хаос броуновское движение всунуло вынуло и ушёл )
    • Fibo1Love
      20 июля 2019, 10:02
      Атласов Михаил, может тогда в казино проще вам поиграть? 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн