Расчёт размера плеч для фьючерсов Мосбиржи. Еще проще

Тут человек написал как считать плечи на фьючерсах Мосбиржи.
Вижу пост набрал >50‎★
Так вот.

Заходим котировки фьчерсов на смартлабе.
Открываем например фьючерс РТС
В таблице всё посчитано:

Сколько стоит контракт, сколько составляет гарантийное обеспечение по нему, и какое максимальное плечо таким образом вы можете взять по этому инструменту.

Не благодарите.
Знай и люби свой смартлаб!

трейдинг

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7186

775 536

с 21 сентября 2010

42 Комментария

Феликс Осколков
15 июля 2019, 19:25
Еще бы «изменение» считалось не от вечернего клиринга, а от закрытия дня, было бы еще лучше.
0
Vadi
15 июля 2019, 19:35
Мы б знали и любили Смартлаб еще больше, если б дизайн и навигация по сайту не были такими… своеобразными.
+3
- Тимофей Мартынов
  15 июля 2019, 19:42
  Vadi, в чем трудность навигации?
  0
  - Vadi
    15 июля 2019, 19:47
    Тимофей Мартынов, да много мелочей, которые делают мне обитание здесь не слишком комфортным. Не могу все перечислять. При том что сайту альтернативы нет
    +1
    - Тимофей Мартынов
      15 июля 2019, 19:54
      Vadi, смоги, перечисли
      мы все исправим)
      +3
      - Vadi
        15 июля 2019, 19:57
        Тимофей Мартынов, не, вдруг это индивидуальное и большинству все нравится! Мне вот черный цвет сайта был сильно не по душе, и я не сразу узнал, что его можно в настройках изменить.
        Вот если б голосование по дизайну запустить — вот была бы ясность, может быть.
        0
      - П М
        15 июля 2019, 21:53
        Тимофей Мартынов, допустим горит у меня «Алго+1», тыкаю, а там форумы, темы. На вид всё одинаковое. И как понять, откуда этот +1 и что он значит?
        +1
        Тимофей Мартынов
        15 июля 2019, 23:42
        ПBМ, спасибо, согласен
        0
        Тимофей Мартынов
        15 июля 2019, 23:43
        Тимофей Мартынов, на самом деле это число постов отправленных в раздел за день
        +2
- Тимофей Мартынов
  15 июля 2019, 19:42
  Vadi, предложите свои улучшения
  0
  - Vadi
    15 июля 2019, 19:48
    Тимофей Мартынов, а вот несколько дней назад был чей-то пост с предложениями. Вот там все отлично написано
    0
  - Максим
    15 июля 2019, 19:56
    Тимофей Мартынов, как-то не очевидно, что в разделе «Котировки» окажется что-то ещё кроме них. На сайте биржи достаточно в поиске вбить RIU9 и следующим кликом будет инфа по инструменту. А тут куча поисков и какой из них может привести на нужную страницу — я сходу и не понял.
    
    Как минимум можно попробовать объединить все поиски в один, как на moex.com — просто вводишь запрос, а поисковик сам в разных разделах ищет. Можно для этих целей ElasticSearch прикрутить, если ещё нет.
    +1
    - Тимофей Мартынов
      15 июля 2019, 19:57
      Максим, согласен
      0
    - Тимофей Мартынов
      15 июля 2019, 19:58
      как-то не очевидно, что в разделе «Котировки» окажется что-то ещё кроме них
      я не совсем понял эту фразу
      0
      - Максим
        15 июля 2019, 20:05
        Тимофей Мартынов, ну, если я хочу посмотреть инфу по инструменту, то я сперва буду искать раздел вроде «Инструменты», «Параметры инструментов» или типа того, а когда на глаза будет попадаться «Котировки», то думать «да они-то мне зачем», но рискнув и открыв его — следующим шагом надо будет додуматься навести мышкой (если она есть) на нужный инструмент, причём на колонку «Инструмент», которая стилистически не отличается от обычного текста и только там обнаружить параметры. А так-то в той таблице для клика более привлекательной выглядит иконка с графиком.
        Т.е. как минимум в ссылку в колонке «Инструмент» можно добавить какую-нить иконку типа «i» в кружочке для привлечения внимания.
        
        Иными словами, всё просто — когда знаешь где что, а вот интуитивно — не очень.
        +1
  - Саныч
    16 июля 2019, 04:41
    Тимофей Мартынов, Тимофей, в таблице котировок есть столбец капитализация в $, для меня он мало информативен, было бы интересней вместо него или рядом с ним столбец 'текущая дивидендная доходность'. То есть берется текущая цена, делитсся на сумму дивидендов за весь прошлый год и умножается на 100%.
    0
    - Тимофей Мартынов
      16 июля 2019, 11:26
      Алексей Саныч, это легко
      0
    - Тимофей Мартынов
      16 июля 2019, 11:27
      Алексей Саныч, кстати такой столбец есть тут:
      https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/
      0
      - Саныч
        16 июля 2019, 11:34
        Тимофей Мартынов, спасибо!
        0
Владимир Спицын
15 июля 2019, 19:42
охренеть там задержка по графикам… не знал, что такое унылое дерьмо впаривают(((… не задавились бы ненароком от своей щедрости)))
-2
- Тимофей Мартынов
  15 июля 2019, 19:45
  Владимир Спицын, вы о чем?
  0
  - Владимир Спицын
    15 июля 2019, 19:49
    Тимофей Мартынов, фьюч на доллар могли бы глянуть в онлайне? не 15 минут?)))
    0
    - Тимофей Мартынов
      15 июля 2019, 19:55
      Владимир Спицын, батюшка, выньте и положьте 360 тысяч рублей в месяц за трансляцию биржевых данных онлайн
      +3
      - Владимир Спицын
        15 июля 2019, 19:58
        Тимофей Мартынов, так и пишите тогда, что отстой и имитация))… а то графики… любезно предоставленые… на киоте это десять лет назад давали и без того, чтобы щёки при этом надувать)))а у мине инфа в квиках есть, если чо
        -1
- Авентадор
  15 июля 2019, 22:09
  Владимир Спицын, у вас такая изумительно хамская манера выражать свои пожелания (читай — яростные требования) к бесплатному продукту, что прямо диву даешься откуда такие вот мм… чудаки берутся
  +7
Роман Бесходарный
15 июля 2019, 20:26
Труд должен быть оплачен- спору нет!
Доволен ли, допустим, владелец сайта «Яндекс»? Какие могут у него проблемы с сайтом было (сейчас или будет)?
Заставляет ли нас кто на нём регистрироваться?
0
💚Ola-la☮️
15 июля 2019, 20:32
Тимофей Мартынов, Можно ли прилепить к этому расчету калькулятор дабы забивать сумму депо и произвести расчет для покупки с учётом необходимых минимальных рисков?
0
- Тимофей Мартынов
  15 июля 2019, 23:46
  Ola-la, к этому это к чему?
  я как раз хотел сделать калькулятор ага
  0
  - 💚Ola-la☮️
    16 июля 2019, 15:35
    Тимофей Мартынов, Ждать? Заранее спасибо))
    0
П М
15 июля 2019, 21:33
мне кажется таблица врёт...
ну или это «не вся правда»
а вся правда в том что надо ещё учитывать дневную волатильность.
есть фьючи с большим плечом и низкой волатильностью.
субьективно — нефть даёт больше. правда я её так и не закодил. слишком часто фьючи меняются.
а по таблице у нефти только 8 плечо против 15 у сишки.
0
Иван Сидоров
15 июля 2019, 22:22
Ну а почему бы не добавить и ссылку на биржу сразу, места вроде хватает, и удобства добавляет. Типа вот такой, для каждой бумаги, всех я думаю не стоит, но хотя бы для первой десятки - https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.19

0
Герман Виноградов
16 июля 2019, 04:26
Клево, круто, спасибо. Но лучше перед тем как научится пользоваться калькулятором, неплохо было бы научится считать без него
+1
- Тимофей Мартынов
  16 июля 2019, 11:29
  GermanGerz, логику расчетов конечно надо понимать, это да
  0
Hired
16 июля 2019, 11:43
Знай и люби смартлаб как ближнего своего!
Чти и уважай смартлаб, ибо он воспитал тебя!
0
Глеб Абдулов
16 июля 2019, 12:11
А в чем смысл ориентироваться на это плечо?
Гораздо важнее знать отношение собственных средств к заемным.
0
- Авентадор
  16 июля 2019, 16:26
  Глеб Абдулов, множество трейдеров лупят на всю «котлету» и даже не осознают риск, который берут. Видимо для них Тимофей и запилил шпаргалку.
  0
  - Глеб Абдулов
    17 июля 2019, 12:49
    Ave, это понятно.) Но ведь правильнее ориентироваться на допустимый уровень убытка от своей позы.
    Как с точки зрения трейдинга переложить эти знания на торговлю?
    Вот, например, Br. Стоимость контракта условно 5000. Мое депо 100 тыс.
    Как знание о плече поможет торговать? Допустимый убыток 2%, или 2тыс. Я могу взять один контракт и держать его, пока цена не упадет на ~318п. (2000/ст.шага цены), либо взять 20 контрактов и поймать убыток при движении на 15п. Поэтому и вопрос-зачем знать про встроенное плечо? Я ориентируюсь на ст.шага цены, кол-во контрактов и уровень допустимого убытка.
    Или я не правильно понимаю что-то?
    0
    - Авентадор
      17 июля 2019, 13:02
      Глеб Абдулов, если трейдер влез в позу с 10-м плечом к своему депозиту, и цена актива изменяется на 2%, то его убыток (или прибыль) составит 20% от депо. Многие не задумываются об этом, потому что не знают какое плечо берут (хотя, разумеется, кому-то привычней ориентироваться по стоимости тика и размеру ГО)
      
      Кстати, интересное наблюдение, когда частный трейдер с ММВБ перебирается на CME (где плечо еще выше), и продолжает по привычке жахать на всю котлету, то слив происходит еще быстрее. А всё потому, что спекуль не всегда отдает себе отчет в том, насколько увеличился кредитный рычаг.
      
      Более того, некоторые даже не понимают, что торгуют с плечом! их рассуждения примерно таковы: ну я же открыл фьючерсную позу на свои, значит плеча нет
      +1
      - Глеб Абдулов
        17 июля 2019, 21:42
        Ave, спасибо за объяснение! Т.е. информация по плечу помогает быстро сориентироваться по ожидаемым убыткам в зависимости от размера позы?
        Когда на всю котлету входишь, то здесь все понятно.
        А вот когда открываешь позу на 2 контракта при депозите условно 100тыс., как посчитать плечо?
        Уж простите за банальные вопросы.) Хочу понять математику рынка.)
        0
        Авентадор
        18 июля 2019, 00:16
        информация по плечу помогает быстро сориентироваться по ожидаемым убыткам
        
        Глеб Абдулов, да, именно так.
        
        А вот когда открываешь позу на 2 контракта при депозите условно 100тыс., как посчитать плечо?
        
        1) возьмем пример с 2 фьючерсными контрактами на акции Газпром:
        
        Цена 1 акции = 220 руб.
        Значит 1 контракт (в котором 100 акций) стоит 22 000 р. по номиналу,
        соответственно 2 контракта стоят 44 000 р. по номиналу.
        А у вас депозит 100 000 р.
        значит плечо: 44 000 / 100 000 = 0.44
        
        т.е. плечо финансового рычага при таких условиях получается меньше единицы, и можно считать что оно (плечо) в данной ситуации не задействовано.
        
        2) пример с 2 фьючами на индекс РТС:
        
        номинальная стоимость контракта: 136 100 руб.
        номинальная стоимость позиции: 136 100 * 2 = 272 200 руб.
        плечо (по отношению к депозиту): 272 200 / 100 000 = 2.7
        
        Отсюда легко посчитать, что при изменении цены на 37% депошка обнулится (поскольку 100% / 2.7 = 37%)
        +2
        Глеб Абдулов
        18 июля 2019, 12:13
        Ave, спасибо за ответы.
        +1
Nadya Moscow
24 мая 2020, 07:28
Спасибо, добрый человек. А то я с этим плечом замучилась: в старых данных фигурируют одни цифры, а при непосредственном расчете — совсем другие. Например, по BR. Когда-то пятое или восьмое было, у кого-то в посте видела. В 2018. Видимо, из-за рисков поменяли. А по расчетам через ГО так и выходит около троечки. Теперь хоть есть, где посмотреть, а то я так себе математик, всегда в себе сомневаюсь
0