12 июля 2019, 10:18

Какое в среднем будет проскальзывание в RI в дневную сессию, если бить 1м лотом по рынку в конце часовой свечи?

Интересно экспертное мнение. Насколько цена закрытия свечи будет отличаться от цены сделки, если предположить, что закрытие свечи и сделка происходят одномоментно.

опрос

Задача трех тел

Moskva

233

15 405

с 9 апреля 2016

3 Комментария

SergeyJu
12 июля 2019, 10:21
Думаю, что это сильно зависит от времени суток и от дня. Пару лет назад у меня получалось среднее проскальзывание порядка 5-6 пунктов в основную сессию. Сейчас, наверное, чуть похуже. И еще это зависит от алгоритма исполнения.
+1
SergeyJu
12 июля 2019, 11:20
Я думаю, что у Вас будет хуже. Во первых, я тестировал на конец произвольной минуты, а часовики многие торгуют. Во-вторых, у меня какой-никакой был алгоритм исполнения. Так что закладывайте для начала не менее 20 пунктов.
+1
ves2010
12 июля 2019, 18:08
Это смотрится элементарно на минутках… как разница между закрытием свечи на 59мин и открытием свечи на 60мин… можно написать скрипт который легко посчитает эту величину
0

Читайте на SMART-LAB:

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

Новое размещение ДиректЛизинга (BB, YTM не выше 29,03%) - на новой неделе. Иволга среди организаторов

t.me/cbonds/23863 Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности Следите за нашими новостями в удобном...

Иволга Капитал

07:12

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

17:38

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...