Прогнозы цены и направления изменения цены фьючерсов без рисования графиков - это реально?

    Ранее я писал сообщение о том, что я создал модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза являются данные о ценах: максимальной, минимальной, первой сделки и закрытия, а также объем по итогам торгов за день.
   
   Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))
    Для чего я публикую это? Не для того, чтобы похвастаться, не для того, чтобы продавать прогноз. Нормальный трейдер зарабатывает торговлей, что я и стараюсь сделать. Тем более, что торговля на бирже для меня хобби, не основной заработок.
Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт таких расчетов. Так сказать, взаимовыгодно обменяться опытом и рассуждениями.

   Этот прогноз давал только качественный результат: пойдет цена вверх или вниз на следующий день. Так как я торгую руками, мне в принципе этого понимания какое то время хватало. Но случаи, когда я правильно выбрав направление выходил из позиции раньше или позже, и в результате не зарабатывал столько, сколько мог бы, подтолкнуло меня к решению попробовать пойти дальше и спрогнозировать максимальную и минимальную цены следующего дня. Порою доходило до маразма (иначе это назвать не могу), когда я фиксировал прибыль, а потом видел, что мог бы заработать буквально в 2 раза больше, прояви я терпение. И я его попытался проявить. Но тогда появились случаи, когда я стал «пересиживать» в позиции и соответственно мои результаты стали только хуже. 
   Вот что у меня получилось. Естественно, формулы расчета цен и прогноза я приводить не буду. На основании итогов торгов за прошедшие дни я рассчитываю значение максимальной и минимальной цены, которые будут на следующий день. Только на следующий. Дальше на мой взгляд начинается реальное гадание на кофейной гуще. 
   Я попробовал свой подход на следующих фьючерсах: Brent, СБРФ, ГазПром, Лукойл, Роснефть, НорНикель, Магнит, Доллар, РТС, GOLD. Не на всех фьючерсах точность прогноза меня устроила. С РТС вообщем то не стоило наверное и начинать, слишком он от многого зависит. Хотя точность прогноза изменения цены и у него приемлемая. 
   Приведу результаты по СБРФ. Если будет интересно, позже могу написать про другие фьючерсы.
   На графике ниже показаны фактические цены по итогам торгов фьючерсом СБРФ и прогнозные цены Max и Min (цифрой 1 и 2 обозначены два варианта прогноза, первый упрощенный, второй более сложный в плане расчета) с 1 января 2019 г.:




Масштаб конечно не очень позволяет понять точность. Поэтому приведу еще один график. На нем приведено отклонение от средней цены за день (Max+Min)/2 фактических и прогнозных максимальной и минимальной цен. Понятно, что не идеально, да и смешно бы было.





   Из взятых 128 дней, в 13 днях ошибка в значении прогнозной цены больше дневного разброса цены (Max-Min) т.е. прогноз наврал «конкретно». Остальные дни в принципе можно было ориентироваться на прогнозные цены, закладывая в них некоторую погрешность. Как? Просто — шортить от максимума и брать лонг от минимума, в зависимости от того, что по факту произошло вперед.  Например, сегодня прогнозные цены были Max 24790-24830 и Min 24450-24500. 

   В планах — сделать робота по этому подходу. 

   Заранее благодарен за вопросы и комментарии по существу темы. Всем удачных торгов.