Поиск закономерности в ценах на нефть

Навеяно моим диалогом с KLoYH в одном из топиков. Думаю, что многие это и так знают. Но не будет лишним еще раз написать.

Итак, я взял котировки по нефти с 91 года по сегодня. Посчитал количество дневных свечей белых и черных, а также доджи. Затем вычислил вероятность появления каждой из них. В целом вероятность, как и планировал, около 50% для белых и черных.



Посчитал приращения цены закрытия от предыдущего дня. И сделал тоже самое.



Некоторые утверждают, что цена неслучайна или зависит от своего прошлого. Если вы такой, удачи вам. :)

Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах.

Уверен, что большинство сторонников технического анализа и свидетелей общества волновой теории Эллиотта возразят мне и напишут свое обоснование неслучайности цены в пределах этих 50%. Они также будут доказывать, что технический анализ работает и что я ничего в нем не понимаю. Они будут правы, так как я ничего не понимаю в техническом анализе. :)

И конечно же, есть особая прослойка людей, которые считают, что сначала изменяется цена в нужную сторону согласно теории N и только потом появляются новости под эту цену. Их не мало. Возможно, вы с ними общаетесь. Возможно, вы такой, кто читает это.

Мне нравится фраза Питера Линча по этому поводу:

Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое

Но вы ничего не сможете поделать с тем, что вероятность изменения цены вверх или вниз 50%. Вы никак не сможете увеличить эту вероятность в свою пользу.

А у вас какое мнение?