KarL$oH
KarL$oH личный блог
05 июля 2019, 08:44

В чем опасность шортов РТС?

В последнее время много мишек повылазило из своих берлог, подрастает и новое поколение-молодняк, которое очень любит мед, но пока не понимает как его нужно правильно добывать.

Так вот, специально для них...

Баян:
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=28736

Запомните главное, иметь дело с индексом РТС для резидентов РФ — это очень дерьмовая затея!

Будь то Лонг РТС, будь то Шорт РТС.

Если в двух словах, о чем идёт речь — когда мы продаем USD и покупаем индекс Мосбиржи, это Лонг РТС; когда мы продаем индекс Мосбиржи и покупаем USD, это шорт РТС.

По сути, при шорте РТС у нас открытая лонговая позиция по USD/RUB, правда, открыта она криво.

Если индекс Мосбиржи будет сильно падать на укреплении рубля, тогда РТС пойдет вниз, а среднесрочный шорт РТС, ВНИМАНИЕ, может принести вместо профита убыток!

Этот контракт специально придуман для нерезов, поэтому патриотам нашей великой Родины делать там нех**!

Есть ещё такое понятие, как распил — когда сам РТС, например, за месяц-два не изменился, а из-за постоянных микропокупок/микропродаж USD/RUB во время клиринга, эти курсы подтачивают дерево и оно может со временем просто упасть.

Для патриотов типа Байкала, который любит рекламировать радар и получать з/п в USD, хотя расходы в рублях, — забудьте про РТС!

Шортить Родину нужно через шорт индекса Мосбиржи ;)
95 Комментариев
  • Yan_Vas
    05 июля 2019, 08:48
    Для патриотов типа Байкала, который любит рекламировать радар и получать з/п в USD, хотя расходы в рублях, — забудьте про РТС!

    Замечательная рекомендация 
  • Мальчик buybuy
    05 июля 2019, 08:50
    KLoYN! Шо то я тебя, патриота, малость недопонял.

    Ты же сам в лонге Si вроде?
    Тогда для тебя шорт MOEX — это и есть шорт RTS.
    А если ты ставишь против рубля, то и добавляться лучше шортом RTS.
    Не?

    С уважением
      • Мальчик buybuy
        05 июля 2019, 09:00
        KLoYH, но близко — см. состав индекса )))
        • Мальчик buybuy
          05 июля 2019, 09:21
          KLoYH, ты правильно все объяснил

          И пост по делу
          Просто нелогично это читать за твоим авторством в твоей текущей позиции после твоих комментариев, куда может пойти рынок )))

          С уважением
            • Мальчик buybuy
              05 июля 2019, 09:29
              KLoYH, вот это правильно!

              Я в России уже лет 5 как не торгую.
              В былые времена RTS был весьма ликвиден, а MICEX — нет.
              Сейчас что-то поменялось?

              С уважением
                • Dio
                  05 июля 2019, 19:57
                  KLoYH, говеный он только для тех, кто не умеет его торговать..
                  бывают периоды года вола сужается и пункты уже не такие жирные, как в лучшие года, но двигается он все ещё нормально, торгую его с июля 2006 года..

              • Dio
                05 июля 2019, 19:55
                Мальчик Buybuy, в былые это какие? 2005 с августа, когда его ввели, в 2007, 08?
                нормально все с ликвидностью, тысчяча контрактов уходит за раз, проскальзывание никто не отменял..
                а вот когда зарождался Фортс, в далеком 2000-01 годах, тогда и 10000 контрактов оборота в день, было за счастье видеть, нам которые его создали ещё на питерской бирже, пока москвичи не выкупили его у нас…
            • (1:10) || algo
              05 июля 2019, 10:14
              KLoYH, а есть еще какая-то курсовая жопа типа ртс, чтоб самому долго спецификации не изучать? :)
  • Все верно сказал.
    Когда в индексе есть 2 составляющие, тем более с плавающим курсом рубля, это очень плохой инструмент для торговли.
    Нужна прибыль в рублях — торгуйте индексом IMOEX.
    Нужна прибыль в долларах - торгуйте SP или Nasdaq.
    • Dio
      05 июля 2019, 19:59
      Биотехнолог, какая разница чем торговать?
      что за бред в рублях или долларах?
      Пункты и в Африке пункты, и переводятся в любую валюту.
      другое дело если не умеете торговать РТС ом, то это уже не он виноват.
      все это исключительно для дэйтрейдинга, где позы могут удерживаться от одного часа до нескольких дней…
      • Dio, нет сильных движений. Падение одного актива в индексе уровновешивается друг. И по итогу вечный боковик.
        • Dio
          05 июля 2019, 23:59
          Биотехнолог, движения те, движения ушли, но это временно)
          рынок как известно не меняется, как и люди..
          и боковика примерно 70%, остальное движение, не считая, конечно белого шума..
          вы вот были на филиппинах, шли по береговой линии, не было мысли её измерить? Если да, то все дело в линейки))
          • Dio, я считаю что рынки не меняются.
            Нет, береговую линию не было желание измерить)
            • Dio
              08 июля 2019, 11:58
              Биотехнолог, естественно они не меняются, как и те люди..
              только вола, ликвидность меняются…
        • Dio
          08 июля 2019, 14:01
          KLoYH, прочитал ссылку.
          ну теперь понятно, почему тому горе трейдеру так не шла торговля..
          ты тоже так торгуешь? на перспективу? система то есть или по прогнозам?)
            • Dio
              08 июля 2019, 14:14
              KLoYH, а я по береговой линии)
              все четко как в аптеке, до тысячной)
  • SOL
    05 июля 2019, 08:57
    Похоже, что от шорта USU9 скорее профит приплывёт, чем от шорта ришки
  • DarkElf96
    05 июля 2019, 09:00
    Убытки теперь так объясняются? это не руки кривые, а инструмент плохой?)
      • Dio
        05 июля 2019, 20:02
        KLoYH, так это народ рукожопый и узколобый .
        инструмент боле чем нормальный.
        так что не надо тут сказок и отсебятины рассказывать ..
        еще и якобы в последней инстанции выдавать желаемое за действительное, утверждая со 100% ной правотой…
    • Dio
      05 июля 2019, 20:03
      DarkElf96, да это просто рукожопых много, которые этот инструмент не умеют готовить, т.е. торговать))
  • chizhan
    05 июля 2019, 09:01
    Шорт РТС это же когда армагеддон, разве плохо? А так молодец все правильно рассудил.
      • monko
        05 июля 2019, 09:57
        KLoYH, двойное го только надо.
  • meat
    05 июля 2019, 09:28
    почему тогда рублевый индекс не так популярен? у нас что нет трейдеров внутри страны?





    • meat, RTS в свое время раскрутили, а MXI нет.
      По старинке люди так и торгуют RTS.
    • Glk
      05 июля 2019, 09:39
      meat, Мальчик пока не весь словарь прочитал — до буквы «Л» точно не дошел :)
      • meat
        05 июля 2019, 09:43
        Glk, ты о чем?
      • meat
        05 июля 2019, 09:47
        KLoYH, так-то объемы по РТС упали с тех времен, связь может и есть, но точно не в ценах :)
  • MadQuant
    05 июля 2019, 09:49
    Хм, вывод по ссылке противоречит написанному:
    Честно сказать я вообще не понимаю почему спецификация устроена именно так, зачем нужен конракт который невозможно держать в лонг? (upd: зато по идее выгодно держать в шорт?
      • monko
        05 июля 2019, 10:03
        KLoYH, переоцениваются, но в результате ошибка не должна накапливаться.
          • monko
            05 июля 2019, 10:10
            KLoYH, матожидание 0
              • monko
                05 июля 2019, 10:48
                KLoYH, для робота да, а при среднесрочном удержании не страшно.
          • Кот Матроскин
            05 июля 2019, 11:10
            KLoYH, именно поэтому фРтс и нужно именно шортить. Если он куда-нибудь сходит, а потом вернётся, с большой вероятностью от шортов будет плюс, а от лонгов минус
              • Мальчик buybuy
                05 июля 2019, 11:27
                KLoYH, уважаемый

                По-моему вся дискуссия давно зашла не в ту степь.
                Если ты прав — на бирже есть неэффективность.
                Тогда конструкция -MOEXRUR +USDRUR +RTSUSD должна всегда зарабатывать денег.
                Делаем так регулярно — и мы хулиардеры.
                Но я думаю, что это можно легко промоделировать и результат такой конструкции будет 0, как и должно быть.

                С уважением
      • MadQuant
        05 июля 2019, 10:33
        KLoYH, ну погодь, вот я зашортил индекс, он пошел вверх => курс бакса скорее вниз, маржу спишут по сниженному курсу. Он пошел вниз => курс бакса скорее вверх, маржу начислят по повышенному курсу. PROFIT!!! Т.е. шортить выгодно.
          • MadQuant
            05 июля 2019, 11:09
            KLoYH, мы говорим про матожидание ведь, если ты завел речь про какой-то систематический «распил», а не просто про обычные валютные риски. Так вот ММВБ и бакс ходят обычно противонаправленно, поэтому если при ртс в Лонг возникает «распил», то в шорте — должен быть запил, это очевидно, ведь деньги от лонгистов уходят шортистам и наоборот.
            По поводу что там Ельцин подписал — ну так в 90-е нерезов хотели заманить, а кроме них особо торговать было и некому. А институционалам такой механизм клиринга удобен. Ну да что жаловаться — не хочешь торгуй индекс на ММВБ.
              • MadQuant
                05 июля 2019, 15:23
                KLoYH, торговля фьючерсами — это уже игра с нулевой суммой (и матожиданием), поэтому какие тут претензии? И если ты утверждаешь, что шорчение фьюча систематически сливает, то тогда удержание в Лонг должно столько же зарабатывать (хотя по-моему если это вообще работает — должно быть наоборот)
                Что касается почему не надо играть в игра с нулевой суммой — ну потому что на самом деле ты в них долгосрочно сливаешь из-за эффекта, известного как volatility dragging
        • Eridanoy
          05 июля 2019, 13:52
          MadQuant, по-моему даже так — обычно при укреплении рубля РТС растёт, а при ослаблении снижается и тогда просто относительная величина изменений в рублёвом исчислении меньше чем в пунктах.
  • chizhan
    05 июля 2019, 09:53
    А причем тут нерезы???
    Вот держишь ты пакет фишек в портфеле и тут бац трындец намечается. Взял и зашортил ри и чо в итоге. Твой пакет в баксах зафиксирован!

  • dnmsk ☮
    05 июля 2019, 10:17
    Так получается, ришку выгодно пипсовать по 10 пунктов в шорт?
    Как там на конец дня складываются или нет контракты для пересчета пунктов?
  • (1:10) || algo
    05 июля 2019, 10:45
    $%^%&^$@#$@##!!!, живешь-живешь… Не паришься сильно, почему по большинству инструментов всё хорошо, а по РТС регулярно в минусе. Ну, может, рынок в этом инструменте слишком эффективный, не получается по нему… Потом, через х.з. сколько лет торговли появляется какой-то Клоун, который по факту ни разу не клоун и открывает глаза на этот лютый пиздец.

    Я пока слишком ошарашен открытием чтобы что-то внятное вякнуть. На веру сразу не воспринимается. Как отойду, буду грызть эти спецификации. Если всё правда настолько вот плохо, никакими словами благодарности не выразить, насколько Клоун молодец и сколько бабла сэкономил конкретно мне и всем этот пост прочитавшим…
      • (1:10) || algo
        05 июля 2019, 11:16
        KLoYH, я даже не знаю, в какую сторону начать думать теперь. Это как с детства знал, что Земля — шар, а потом БАЦ! А она реально оказалась плоская, а все вокруг ржут — «Ты чё, дурак?! Глазам своим не веришь? Мы б все свалились с этого шарика! Она плоская и держится на четырех слонах, а те стоят на плавающей черепахе!»

        В самом ликвидном у нас инструменте одни нерезиденты с долларовыми счетами, где ничего не пересчитывается в клиринге? o_O
    • Кот Матроскин
      05 июля 2019, 11:15
      кукловедофилофоб,
      Все совершенно не так. РТС и доллар ходят разнонаправленно. Поэтому при снижении РТС маржа считается от большего курса доллара, а при росте — от меньшего. Если РТС куда-то сходит и вернётся, то с большей вероятностью от Лонга будет убыток, а от Шорта — прибыль. Именно поэтому РТС нельзя лонговать и можно шортить
      • (1:10) || algo
        05 июля 2019, 11:21
        Кот Матроскин, да я как-то годами и в лонгах, и в шортах, а почему-то именно по РТС в минусе. По другим инструментам все очень неплохо. Вот Клоун предложил понятное объяснение. Его нельзя не изучить. Просто я сейчас в полной прострации, чтоб куда-то лезть :)) Пару дней посижу, в одну точку на стенке посмотрю, потом попью водички, смачно покакаю, и уж тогда читать и думать :)
        • Кот Матроскин
          05 июля 2019, 12:05
          KLoYH, в формуле расчета РТС зашита обратная зависимость от курса доллара.
          И редкие примеры, когда РТС и доллар однонаправлены, системно ничего не доказывают
  • Rostislav Kudryashov
    05 июля 2019, 11:19
    Если в Quik'е завести индикатор, конвертирующий фьючерс индекса РТС из доларовых пунктов в рубли, получится тот же самый фьючерс на индекс ММВБ, но только с ликвидностью в 10 раз больше. Такой индикатор я опубликовал на forum.quik.ru/forum17/topic4053/
    Никто не мешает торговать индекс РТС не по долларовым пунктам, а по его рублевому содержанию.
    То же самое можно применить к другим долларовым фьючерсам: на нефть или на золото.
  • П М
    05 июля 2019, 11:20
    Фьюч на золото ничем не лучше, ещё и плечо выше. 
  • dnmsk ☮
    05 июля 2019, 11:39
    о чем идёт речь — когда мы продаем USD и покупаем индекс Мосбиржи, это Лонг РТС; когда мы продаем индекс Мосбиржи и покупаем USD, это шорт РТС.
    Берем в руки калькулятор:
    1) iRTS=1410,81 RI=138560. Беквордация 1,79%
    2) iMOEX=2847 MIX=282125. Беквордация 0,9%
    3) Usd/Rub=63,57 Si=64235. Контанго 1,05%

    Продавая РТС через MIX-Si мы получаем (+1,05%)-(-0,9%)=1,95%
    Продавая просто РТС = (-1,79%)

    Получается продажа RI через хедж vs просто продажа -1,95%-(-1,79%)=-0,16% к сентябрьской экспирации. Покупка даст обратную картину. Надеюсь нигде не ошибся.
    Может это и есть плата за «особый» расчет пунктов на клиринге?
  • Eridanoy
    05 июля 2019, 13:54
    При укреплении рубля индекс обычно растёт, при ослаблении падает и тогда получается что в процентном выражении в рублях индекс просто менее волатилен чем при исчислении в пунктах. Мне кажется так.
  • Игорь Димов
    05 июля 2019, 14:26
    Получается если  по EDe стоишь в лонг  и еврик идет вверх то все Ок. А если стоишь в шортах и еврик падает, то получается бег на месте. Я правильно понимаю? 
  • Атласов Михаил
    05 июля 2019, 14:59
    сделал вчера  раскоряку  Ri 20 коней  138 600 против шорта 281900 10 MXI 
  • Zorro
    05 июля 2019, 17:22
    Трейдеру без разницы — шортить или логовать РТС. График РТС движется то вверх, то вниз — поэтому надо то лонговать, то шортить.  И не имеет значения кто ты — русский трейдер или пиндоский.
      • Zorro
        06 июля 2019, 02:48
        KLoYH, 
        Стою давно в лонге РТС, счёт растёт. Где подвох?
          • Zorro
            06 июля 2019, 16:03
            KLoYH, 
            Но дело в том график РТС чётко показывает лонг в отличии от шорта Si, у которого сложная коррекция. Да и по большому счёту дело в том, что главное быть в плюсе, а не стремиться искать плюсы между плюсами.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн