иГРЫрАЗУМа 2019: KLoYH стартовая позиция

Всем привет!

Вчера стартовал наш конкурс сроком на пол года и коли уж ребята решили завести традицию, чтобы участники озвучивали свои позиции и не мухлевали, обозначу также сразу и свой портфель, чтобы потом было меньше писанины, тем более, что трейдинга как такового (когда «дрочат» с утра до вечера) у меня не будет.

С чего начинаем?

Начну с азов.

Если я хочу что-то купить или продать на среднесрок (от нескольких недель), я всегда в первую очередь смотрю на график индекса доллара:




Вижу восходящий канал, а сейчас приближаемся к нижней границе, не ждем повторного отбоя (ранее один уже был), играем на опережение — выдвигаю гипотезу, что ближайший квартал USD будет расти.

Захожу на Forts, выбираю инструменты, с помощью которых я бы мог встать в лонг по USD. Выбор не велик. Зреет конфликт между США и Ираном, Иран вчера сбил американский беспилотник, рынок на максимуме, поэтому заодно к покупке USD хорошо бы шортануть нашу фонду.

Все знают, что шорт фонды и покупка бакса = шорт РТС, но в долгосроке никому не рекомендую шортить РТС из-за наличия валютной переоценки. Куча случаев, когда шорт РТС приводил к убытку при падении самого индекса именно из-за того, что курсы клиринга переоценивались неудачно и это съедало большую часть профита именно от профита по самому шорту.

Поэтому шортим фонду отдельно через фьючи Сбера, Газпрома и Лукойла, заодно подберем контанго.

Покупаем также доллар через USD/RUB, особенно радует момент, что все по уши сидят в ОФЗ:



Все это безобразие захеджим чуть продажей GOLD, он сейчас сильно вырос на геополитических событиях и если накала страстей далее не произойдет, тогда золотишко припадет (опять же лонг по USD):




Портфель имеет положительную контангу, поэтому даже если на рынке ничего интересного не приключится и он тупо умрет на текущих отметках, позиции все равно принесут профит. Сейчас профит пребывает в околонулевых отметках:


До 19.09.2019 ничего в портфеле трогать не планирую, еженедельно по четвергам буду в таблицу подбивать текущее состояние счета.

Господа Титаны Опционного Рынка, делаю вам вызов, если вы не покажете доходность выше, чем доха этого портфеля, то грошь цена всем вашим знаниям по опционам и пусть весь смартлаб знает, что ОПЦИОНЫ на Forts — ЭТО ФУФЛО! =)