Fly -half
Fly -half личный блог
18 июня 2019, 19:45

Брент и РТС, причины колебаний внутри дня

Вчера спортсмены покупали Брент по 61.65 и  я написал сигнал с расчетом значительно выше в среду, позицию обязательно нужно было перенести через ночь и даже две с большим стопом речь о стопе в несколько процентах.  Несомненно время входа было ошибкой спортсменов и уровнем 61.65 соответственно, но я вас предупреждал — не повторяйте! Терпеть пром вар маржу например у меня -125000 показывала, не для всех ! 

Математики писали вчера след уровень 60.50/ как бы предупреждали меня интересовались опытом, так через ночь  на открытие  и получилось, поздравляю математиков геометрии они честно этот матч выйграли, ну прямо как  юаровцы с  зиландцами! 
youtube.com/watch?v=CxQErtLLGyg 

Но заработали ли математики с 60.50 до 62.50 этого я не знаю, утором же они говорили, что 60.30- 60.70 сильный уровень и его нужно шортить сегодня внутри дня конечно, у них только внутри дня.  

Ошибка время входа у меня была это Полнолуние! Вчера была активная фаза полной луны с 15.15  с переходом  луны в 23.15 (время юг Сибири и Таиланд) в знак Козерог, в это момент у меня прошла сделка и вышел сигнал. Из за полнолуния депрессия в нефти затянулась, без ошибки -  покупать после точного полнолуния нужно через 26 часов было бы абсолютно точно с прибылью 2 доллара! Все таки 2 доллара, это не 20 внутридневных пипсов. 

Сигнал smart-lab.ru/blog/tradesignals/545056.php  с результатом +100 пунктов закрыт. Цель 65 отменяется, по всей видимости оппозиция Меркурий-Марс-Плутон положительно на цену не подействует и в ночь с 19 на 20 июня начнет остро снижаться вместе с SP500 и не много вырастит в пятницу 21 июня.    
РТС  также сегодня пережила депрессию из за острой фазы полной луны,  стресс в РТС сегодня при напряжение сатурн-марс-меркурий, за 15 дней до затмения !

30 Комментариев
  • Бог
    18 июня 2019, 19:55
    сложно
  • ilya uralmash
    18 июня 2019, 20:01
    Отлично. Что будет с ртс так и не совсем понял.
      • ilya uralmash
        18 июня 2019, 20:20
        PattayaRugby, круто. За 15 дней до 03.07. получается, что сегодня хай в ртс, и теперь он пойдёт на спад? Я правильно понимаю?
          • ilya uralmash
            18 июня 2019, 20:27
            PattayaRugby, «РТС  также сегодня пережила депрессию из за острой фазы полной луны,» какая депрессия? Это снижение в первой половине дня?
              • ilya uralmash
                18 июня 2019, 21:24
                PattayaRugby, все понял. Мерримана читал книгу, которую он издает раз в год + его прогнозы. Но не торговал по ним, так как для меня это было сложно тогда, лет 5назад.
  • ezomm
    18 июня 2019, 20:23
    Кто такие -математики? Это Эллиотовцы? Или — это Ганновцы? Или =это VSA шники? Или- (упаси бог ) это ад-адверзовцы? И зачем делать странную запись… причины колебаний внутри дня… если ничего про то не хочешь сказать? 1час свечка имеет средний размах 0.3%.И что тут удивительного? 1день средняя свечка 1.2% и тд. Поскриптум(?) -сигналом является 2й угол ПП на все века.Это так… для информации.
      • ezomm
        18 июня 2019, 20:55
        PattayaRugby, именно — не по теме… Японцы 300 лет торговали рисом своими подсвечниками.И никаких планет.Они просто давали дням разные названия типа -табуретка(пин бар) или -повешенный… или- молоток… или -брошенный ребенок… Тренд в их понимании это 8-10 новых перемен или 3 солдата… Марибоза -королева свечей… Они сравнивали объем торгов и принимали решения по форме углов и объему… И только это правда о торговле, а не сочетание планет.
          • ezomm
            18 июня 2019, 21:33
            PattayaRugby, Уровни -это порождение объема торгов.Фибо тут не причем. Это 1й шаг в понимании торговли.Объем прячется в теле свечи те ЦЗ (цене закрытия тайма). Замысел рынка -нарисовать идеального солдата -сумма теней меньше или равна телу свечи.Надо учиться видеть этот процесс и ждать его реализацию, а не гадать на планетах. Надо понимать как должен растекаться объем по телу свечи чтобы был потенциал в сделке тк  бывают ложные солдаты. Свечной анализ -это сложная наука.Я пришел к нему после 15 лет поисков после волнового анализа. В книгах нет правды про свечной анализ. 10 лет я использую график свечей и объем .8 фаз времени 1-2-3-4-5-а-в-с рождают фрактал эллиота(вильямса). Их и надо изучать для понимания торговли.Советую  книгу Чарльза Миллера -волны и циклы в компьютерном моделировании волн Эллиота. Джедаи VSA(Болдырев Сергей) в вечном поиске силы тренда.Формула силы быков проста   L>= ref(H,-2)… или L — ref(H,-2)
              • PattayaRugby, у вас день рождения 7, 16 или 25?
                  • PattayaRugby, видите как я угадал почти)))… Патайя, а что вы думаете по поводу укрепления рубля? сейчас все уже ждут на 60… а то и ниже… толи выйти из него, толи подождать… сумма существенная… с прошлого года… брали по 62р.
            • spebe
              19 июня 2019, 06:49
              ezomm, уровни и объемы это диалектическая пара. В этом смысле — объемы это порождение уровней.
              При этом возможны объемы без уровней (притворные сделки); а также уровни без объемов.
              • ezomm
                19 июня 2019, 23:06
                spebe, объемы -это части тел участников(счетов) торгов.Это суть изменения цены.Это как басы в музыке те -основа… то откуда растут ноги. Объемы толстяков в телах свечей, а кости погибших счетов в тенях свечей.
                • spebe
                  20 июня 2019, 11:42

                  ezomm, красиво сказано))), но у всякого — разные представления об основе музыки. Я аж целую статью написал. Говорят, на кандидатскую тянет)))

                  www.spebe.ru/blogs/blog/seks-bethoven-teh-analiz-part-2

                  Объемы. Чтобы они возникли, нужны контрагенты с обеих сторон, а для этого нужны причины. На спекулятивных рынках они сводятся к двум (при всем их многообразии): 1. Торговля с высокой вероятностью 2. Торговля с малым риском — и обе причины связаны с динамикой цены, но, в частности, и с объемами, как порождением динамики цены)))

  • ezomm
    18 июня 2019, 21:57
    Циклы времени — это 2й шаг в понимании торговли. Но тренд -это всегда нечетное количество новых перемен 1-3-9, а коррекция всегда из четных 2-4-8.
    3й шаг -объем в каждый момент времени тренда или коррекции.Про квадрат 9 Ганна — особая тема для дискуссии.
  • meat
    18 июня 2019, 23:02
    страшно стало когда нефть сливать начали, как только пошло движение сразу же закрыл сделку? :)
      • ezomm
        19 июня 2019, 22:59
        PattayaRugby, меня вы можете называть танцором.Я проповедую танец цены 3-2, те 3 шага вперед и 2 назад.Вы сейчас на стадии изучения циклов времени в экономике и торговле.Это тоже полезное знание, но это не сигналы.Сигнал -это накопления объема в правильной точке пространства цены и времени. Это 2й угол в ПП. Понятия риска у вас нет, тк в торговле нельзя верить.ТС строго формализована.Риск сделки внутри тайма разный. В 30мин тайме он в 4 раза выше, чем в 2х час, и в 8 раз выше, чем в 1 день тайме. Прибыль лишь обратная сторона правильного убытка (стоп лосс).Желаю вам понять эту математику.
        • spebe
          20 июня 2019, 12:01

          ezomm, у большинства трейдеров — однобокое представление о риске. Они исключают вторую его составляющую — вероятность получить убыток. И это понятно, потому что оценить его количественно очень трудно. 
          Любопытно, в этой связи, как Вы определяете риск и, тем более, такое точное соотношение рисков для разных ТФ.

          • ezomm
            20 июня 2019, 18:19
            spebe, Образование цено графика из книги Чарльза Миллера -волны и циклы в компьютерном моделировании волн Эллиота. Там и есть то что ищет трейдер многие годы. Если идти от здравого смысла, то чем меньше тайм, тем меньше участников и тем меньше объема и меньше ликвидность.В малом тайме легко сдвинуть цену в нужное направление.Период волн связан цифрой 4, а амплитуда цифрой 2.При переходе из 30мин в 2 часа амплитуда увеличивается в 2 раза.
            • spebe
              20 июня 2019, 18:53

              ezomm, Первое, что хочется отметить, это доля участников, приходящаяся на конкретный ТФ. Давно уже задавал себе вопрос, как могут быть распределены игроки по фреймам. Пришел, таки, к выводу, что равномерно. Что касается ликвидности, то с засилием роботов, включая ХФТ, ее хватает и на малых ТФ, а принимая во внимание меньшие ценовые риски на малых ТФ, можно предположить большую их (ТФ) привлекательность для трейдера по сравнению с большими ТФ. Другое дело, если малый и большой тайм сходятся (с т.зр. волновых циклов) в одном ценовом диапазоне; там, безусловно, ликвидности хоть отбавляй, но это не заслуга большого тайма, а факта совпадения многих таймов.
                  Печалька еще в том, что волновые порядки не связаны напрямую с таймами. Разная волатильность дает разные амплитуды, и может оказаться, что амплитуда М30 будет выше Н2 и даже дейли. 

               

              • ezomm
                20 июня 2019, 23:31
                spebe, меньшие объемы и рождают меньшие циклы и волны.Даю выдержку из книги Ч.Миллера .



Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн