Smoker_Joker
Smoker_Joker личный блог
12 июня 2019, 13:51

О простом. Робот "выгрузка"

Фьючерс РТС. Давайте поразмышляем.
Вот картинка.

О простом. Робот "выгрузка"

Крупные игроки набирают позицию и выходят из нее лимитными ордерами. Это можно сделать, если толкнуть цены на стоп лосы других участников и об них закрыться. Что происходит в этом случае? Цена заходит за предыдущий экстремум, где стоят Стоп лосы участников рынка, там же выставляется лимитный ордер Крупного игрока и если ему надо закрыть продажи (купить), то он должен их свести с стоп лосами, которые в покупках, т.е. стоп лосы покупателей это продажи. Получаем, что закрываясь по стоп лосу, участники продают Крупному игроку в его лимитник. Все счастливы, участники с лосями, Крупный с закрытым профитом об лимитку. 
Также, это может быть вытряхивание попутчиков.
В этом случае, свеча выглядит как на рисунке — с длинным хвостом, ибо стоп лосы распределены в определенной зоне за экстремумом, собирая их все — цена и рисует хвост.

Допустим мы сделаем следующее:
1. Определим такую свечу, размер ее хвоста, он должен быть длинным
2. исключим время в начале торговой сессии — сущий ад и хаос
3. Поскольку за короткое время проторговывается значительно бОльший объём, делаем условие, что объём должен быть больше стандартного

Вроде бы простые параметры дают нам интересную точку входа в рынок.
4. докручиваем стоп лос и тейк профит, в данном случае я не использовал фиксированных значений, а ATR и Минимум/Максимум За.

Получаем торгового робота, ищущего переломы рынка в местах выгрузки Крупного игрока.

О простом. Робот "выгрузка"

О простом. Робот "выгрузка"

О простом. Робот "выгрузка"

О простом. Робот "выгрузка"

О простом. Робот "выгрузка"

Проблемы:
1. До 01.01.2015 года среднедневной объём торгуемый фьючерсом РТС был больше, нежели после 01.01.2015, поэтому период брал с 01.01.2015 пока это проблема как идентифицировать и адаптировать систему под средние объёмы. Я посмотрел отчеты ММВБ, цифры это всё подтверждают.
2. Эта же проблема с объёмами уменьшает количество сделок в посление годы, нужна адаптация, т.к. теряется много входов. Если у вас есть идеи как это учесть — пишите, будем пробовать вместе. Ввиду этого вы увидите прямую линию дохода — не есть хорошо.

О простом. Робот "выгрузка"

О простом. Робот "выгрузка"
О простом. Робот "выгрузка"

Всем добра!
22 Комментария
  • Friend
    12 июня 2019, 14:06
    Можете сразу скрипт скинуть :))) было бы прям вот хорошо. Спасибо :)
      • Friend
        13 июня 2019, 04:33
        Smoker_Joker, Ну как что, покручу в лабе, посмотрю как и что. А то голова болит сильно. Самому собирать ... 
    • Михаил К.
      13 июня 2019, 05:42
      Frend, а мне, лучше, сразу деньгами переводить (возиться еще со всякими скриптами).
    • Roman Sergeev
      13 июня 2019, 06:56
      Frend, согласен, покрутить можно — скрипт в студию!
  • Денис Михайлов
    12 июня 2019, 16:49
    тестировал эту тему. Интуитивно должно работать. Но на тестах на длительном промежутке прибыль стремится к мизеру, который и простые средние дадут.

    Тестировал по разному. Оптимизировал хвосты, тела, объемы, предыдущие свечи, тейки и трейлинги. Сколько бы нормальных параметров не нашел. Хотя были очень красивые сделки и были по несколько подряд прибыльных сделок. А потом какой-то период и не работает… Как отфильтровать эти периоды, не нашел… никакой закономерности не выявил.

    • UHSF
      12 июня 2019, 17:30
      Денис Михайлов, такое, думаю, сейчас можно только руками торговать, так как то работает, то нет, как справедливо отметили. Понять, когда сработает, а когда нет, можно разве что интуицией/опытом. Тупая машина не поймет…
  • Skifan
    12 июня 2019, 16:57
    я это спайком называю,  тут раз на раз,  от актива зависит, сработает нет движение 
  • Capital Management
    12 июня 2019, 17:41
    50 на 50
  • Чужой
    12 июня 2019, 18:42
    Модератора нужно уволить, за то что поставил раздел форекс, это как грязью облить человека
  • Andrew_Kl
    12 июня 2019, 22:31
    Вопрос, который сразу возникает — это тестирование на «склеенном» fRTS. Надо по сделкам смотреть. 
  • Uncle Fedor
    12 июня 2019, 23:11
    Имхо РТС очень сложный инструмент, на него много влияет. Для тестирования простых идей надо выбирать простые активы. Какое-нибудь сырье, нефть например
  • Prophetic
    13 июня 2019, 10:39
    Знаете в чем основная ошибка данной системы? В идее, которая положена в ее основание. Мнение о том, что крупные игроки собирают или раздают свои позиции за стопами — в большинстве случаев ошибочно. Люди, которые видят распределение объемов внутри свечи, очень часто наблюдают картину, когда при пробитии какого-либо уровня, сопровождающегося повышенными объемами, за самим уровнем объемов почти нет, после чего  цена возвращается в рамки пробитого уровня, но дальнейшее движение возможно в обе стороны. И не менее часто можно наблюдать ситуации, когда при пробитии уровня объемы возрастают лавинообразно и цена улетает от этого уровня дальше по направлению движения. Лучше всего наблюдать за этим процессом с помощью скальперского привода (хотел написать название, самого популярного, но забыл :) ).
  • yurikon
    13 июня 2019, 11:39
    Спайки — хорошая тема. Важен контекст, в котором такой шип появляется. Думается, что шип вниз в середине тренда вверх — будет хорошим сигалом.
  • Ми-28
    13 июня 2019, 13:17
    Это только часть приёмников крупняка, причём не самая изощренная. Иногда в стакане такое творится… Плюсануть не могу, пардон… рейтинга не хватает.
  • П М
    15 июня 2019, 09:57
    только «один» вопрос, если крупный игрок вышел, чего там можно ловить и куда рынок после этого пойдёт и на каком топливе, если все закрыли позы?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн