Фьючерс РТС. Давайте поразмышляем.
Вот картинка.
Крупные игроки набирают позицию и выходят из нее лимитными ордерами. Это можно сделать, если толкнуть цены на стоп лосы других участников и об них закрыться. Что происходит в этом случае? Цена заходит за предыдущий экстремум, где стоят Стоп лосы участников рынка, там же выставляется лимитный ордер Крупного игрока и если ему надо закрыть продажи (купить), то он должен их свести с стоп лосами, которые в покупках, т.е. стоп лосы покупателей это продажи. Получаем, что закрываясь по стоп лосу, участники продают Крупному игроку в его лимитник. Все счастливы, участники с лосями, Крупный с закрытым профитом об лимитку.
Также, это может быть вытряхивание попутчиков.
В этом случае, свеча выглядит как на рисунке — с длинным хвостом, ибо стоп лосы распределены в определенной зоне за экстремумом, собирая их все — цена и рисует хвост.
Допустим мы сделаем следующее:
1. Определим такую свечу, размер ее хвоста, он должен быть длинным
2. исключим время в начале торговой сессии — сущий ад и хаос
3. Поскольку за короткое время проторговывается значительно бОльший объём, делаем условие, что объём должен быть больше стандартного
Вроде бы простые параметры дают нам интересную точку входа в рынок.
4. докручиваем стоп лос и тейк профит, в данном случае я не использовал фиксированных значений, а ATR и Минимум/Максимум За.
Получаем торгового робота, ищущего переломы рынка в местах выгрузки Крупного игрока.
Проблемы:
1. До 01.01.2015 года среднедневной объём торгуемый фьючерсом РТС был больше, нежели после 01.01.2015, поэтому период брал с 01.01.2015 пока это проблема как идентифицировать и адаптировать систему под средние объёмы. Я посмотрел отчеты ММВБ, цифры это всё подтверждают.
2. Эта же проблема с объёмами уменьшает количество сделок в посление годы, нужна адаптация, т.к. теряется много входов. Если у вас есть идеи как это учесть — пишите, будем пробовать вместе. Ввиду этого вы увидите прямую линию дохода — не есть хорошо.
Всем добра!
Тестировал по разному. Оптимизировал хвосты, тела, объемы, предыдущие свечи, тейки и трейлинги. Сколько бы нормальных параметров не нашел. Хотя были очень красивые сделки и были по несколько подряд прибыльных сделок. А потом какой-то период и не работает… Как отфильтровать эти периоды, не нашел… никакой закономерности не выявил.
нефть- простой инструмент, ага…