11 июня 2019, 10:36
Вопросы в личку 1.2.
Добрый день.
Продолжу публиковать вопросы, которые поступают.
Рустем, привет.
У меня еще мысль появилась.
Что будет с общей прибыльностью, если
продавать и покупать в обе стороны, как путы, так и колы?
Никто же не знает на 100% куда рынок пойдет, а так получается
двойная прибыль, при таком же риске, который направлен в одну сторону.
Т.е. продаешь месячные путы, покупаешь недельные путы и продаешь месячные коллы и покупаешь недельные коллы (пусть даже на более дальних страйках, если есть свое видение движения рынка).
Что скажешь по этой теме? Можешь модель сделать, как с предыдущими вариантами?
Добрый день.
В данный момент, так же рассмотрим эту ситуацию с разных сторон.
Во-первых, рассмотрим мою позицию.
Я продал месячный 2 контракта (32 дня).
Страйк выбрал 2400 по проданному (500 п. от цены базового актива), стоимость 1.15 (2к. = 115$).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 2440, стоимость 0.50 (25$).
Маржинальное обеспечение под мою позицию занимает 1 096$.
Во-вторых, рассмотрим Ваше предложение.
Продаем месячный колл, 2 контракта, хотя бы той же стоимостью премии 1.15 (115$).
Страйк 3120 (220п. от цены базового актива).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 3100, стоимость 0.60 (30$).
Маржинальное обеспечение под Вашу позицию занимает 2 334$.
Если рассмотреть общую картину, где позиции собраны из путов и коллов,
то маржинальное обеспечение составит 2 416$.
Итоги.
В моей позиции (путы), я могу продавать практически на 500 п. от цены базового актива.
маржинальное обеспечение моей конструкции занимает 1 096$.
В Вашей позици (коллы), продаются на 220 п. от цены базового актива.
Марижнальное обеспечение этой конструкции 2 334$.
Почему я не использую коллы, наглядна.
При продаже путов, я могу отдалится от цены б.а., в два раза дальше, чем с коллами.
Маржи путы занимают примерно в два с половиной раза меньше.
Продолжу публиковать вопросы, которые поступают.
Рустем, привет.
У меня еще мысль появилась.
Что будет с общей прибыльностью, если
продавать и покупать в обе стороны, как путы, так и колы?
Никто же не знает на 100% куда рынок пойдет, а так получается
двойная прибыль, при таком же риске, который направлен в одну сторону.
Т.е. продаешь месячные путы, покупаешь недельные путы и продаешь месячные коллы и покупаешь недельные коллы (пусть даже на более дальних страйках, если есть свое видение движения рынка).
Что скажешь по этой теме? Можешь модель сделать, как с предыдущими вариантами?
Добрый день.
В данный момент, так же рассмотрим эту ситуацию с разных сторон.
Во-первых, рассмотрим мою позицию.
Я продал месячный 2 контракта (32 дня).
Страйк выбрал 2400 по проданному (500 п. от цены базового актива), стоимость 1.15 (2к. = 115$).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 2440, стоимость 0.50 (25$).
Маржинальное обеспечение под мою позицию занимает 1 096$.
Во-вторых, рассмотрим Ваше предложение.
Продаем месячный колл, 2 контракта, хотя бы той же стоимостью премии 1.15 (115$).
Страйк 3120 (220п. от цены базового актива).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 3100, стоимость 0.60 (30$).
Маржинальное обеспечение под Вашу позицию занимает 2 334$.
Если рассмотреть общую картину, где позиции собраны из путов и коллов,
то маржинальное обеспечение составит 2 416$.
Итоги.
В моей позиции (путы), я могу продавать практически на 500 п. от цены базового актива.
маржинальное обеспечение моей конструкции занимает 1 096$.
В Вашей позици (коллы), продаются на 220 п. от цены базового актива.
Марижнальное обеспечение этой конструкции 2 334$.
Почему я не использую коллы, наглядна.
При продаже путов, я могу отдалится от цены б.а., в два раза дальше, чем с коллами.
Маржи путы занимают примерно в два с половиной раза меньше.
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
Выплатили дивиденды за 9 месяцев 2025 года
Общий размер дивидендов, перечисленных номинальному держателю для выплаты акционерам ПАО «СТГ» по итогам 9 месяцев 2025 года составил 233,4 млн руб . Количество акций $CARM, по которым...
13:40
S&P 500: ваш проводник в мир американского рынка
Фондовые индексы — это удобный способ увидеть «большую картину» экономики. Ещё в конце XIX века Чарльз Доу создал первый индекс, объединявший акции 11 крупнейших транспортных компаний...
13:00
Котировки золота превысили $4500 за тройскую унцию
Цены на золото на утренних торгах 24 декабря достигли исторического максимума $4500 за тройскую унцию. В настоящее время драгметалл дорожает на 0,26%, до $4517,6, и готовится к штурму отметки...
13:32
13:50
я. конечно, в поход на 12 верю, но что-то рано.
Barreometer, все наверное думают: «если цена не пошла вниз, значит, дефолта нет, значит, надо брать»:)))
13:47
SB, так не ракетят — карабкание по стенке, затем сползание на исходную. Покарабкается — и устанет. До очередной встречи зятьёв и кумовьёв Трампа со спецпосланниками в ресторане под икорку.
nonamen, Вы не врубились в суть. Торги это имитация. Главное в том — купил или продал обычный инвестор данную ценную бумагу. Далее начинается стиральная доска или восхождение на гору. Я это познал ...
господа -есть смысл риснуть в юаневых облигах:)))
Нижнекамскнефтехим (Сибур) — Прибыль 9 мес 2025г: 15,222 млрд руб (-41% г/г).
Нижнекамскнефтехим/ НКНХ (Сибур) – рсбу/ мсфо
1 611 256 000 обыкновенных акций = 128,417 млрд руб
218 983 75...
Олег Шишкин, nsddata.ru/ru/news/view/1335053
да, это официальная инфа от эмитента, но при следующей оферте все снова могут изменить.
Проблема Сёмочкина в том, что он долгосрочный стокхолдер Магнита. И, вероятно, это его самая большая проблема (помимо аутизма).
13:38
#SMLT #PIKK показывают первый серьезный отскок - можно брать ?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
13:38
#SMLT #PIKK показывают первый серьезный отскок - можно брать ?
Авто-репост. Читать в блоге >>>