11 июня 2019, 10:36
Вопросы в личку 1.2.
Добрый день.
Продолжу публиковать вопросы, которые поступают.
Рустем, привет.
У меня еще мысль появилась.
Что будет с общей прибыльностью, если
продавать и покупать в обе стороны, как путы, так и колы?
Никто же не знает на 100% куда рынок пойдет, а так получается
двойная прибыль, при таком же риске, который направлен в одну сторону.
Т.е. продаешь месячные путы, покупаешь недельные путы и продаешь месячные коллы и покупаешь недельные коллы (пусть даже на более дальних страйках, если есть свое видение движения рынка).
Что скажешь по этой теме? Можешь модель сделать, как с предыдущими вариантами?
Добрый день.
В данный момент, так же рассмотрим эту ситуацию с разных сторон.
Во-первых, рассмотрим мою позицию.
Я продал месячный 2 контракта (32 дня).
Страйк выбрал 2400 по проданному (500 п. от цены базового актива), стоимость 1.15 (2к. = 115$).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 2440, стоимость 0.50 (25$).
Маржинальное обеспечение под мою позицию занимает 1 096$.
Во-вторых, рассмотрим Ваше предложение.
Продаем месячный колл, 2 контракта, хотя бы той же стоимостью премии 1.15 (115$).
Страйк 3120 (220п. от цены базового актива).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 3100, стоимость 0.60 (30$).
Маржинальное обеспечение под Вашу позицию занимает 2 334$.
Если рассмотреть общую картину, где позиции собраны из путов и коллов,
то маржинальное обеспечение составит 2 416$.
Итоги.
В моей позиции (путы), я могу продавать практически на 500 п. от цены базового актива.
маржинальное обеспечение моей конструкции занимает 1 096$.
В Вашей позици (коллы), продаются на 220 п. от цены базового актива.
Марижнальное обеспечение этой конструкции 2 334$.
Почему я не использую коллы, наглядна.
При продаже путов, я могу отдалится от цены б.а., в два раза дальше, чем с коллами.
Маржи путы занимают примерно в два с половиной раза меньше.
Продолжу публиковать вопросы, которые поступают.
Рустем, привет.
У меня еще мысль появилась.
Что будет с общей прибыльностью, если
продавать и покупать в обе стороны, как путы, так и колы?
Никто же не знает на 100% куда рынок пойдет, а так получается
двойная прибыль, при таком же риске, который направлен в одну сторону.
Т.е. продаешь месячные путы, покупаешь недельные путы и продаешь месячные коллы и покупаешь недельные коллы (пусть даже на более дальних страйках, если есть свое видение движения рынка).
Что скажешь по этой теме? Можешь модель сделать, как с предыдущими вариантами?
Добрый день.
В данный момент, так же рассмотрим эту ситуацию с разных сторон.
Во-первых, рассмотрим мою позицию.
Я продал месячный 2 контракта (32 дня).
Страйк выбрал 2400 по проданному (500 п. от цены базового актива), стоимость 1.15 (2к. = 115$).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 2440, стоимость 0.50 (25$).
Маржинальное обеспечение под мою позицию занимает 1 096$.
Во-вторых, рассмотрим Ваше предложение.
Продаем месячный колл, 2 контракта, хотя бы той же стоимостью премии 1.15 (115$).
Страйк 3120 (220п. от цены базового актива).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 3100, стоимость 0.60 (30$).
Маржинальное обеспечение под Вашу позицию занимает 2 334$.
Если рассмотреть общую картину, где позиции собраны из путов и коллов,
то маржинальное обеспечение составит 2 416$.
Итоги.
В моей позиции (путы), я могу продавать практически на 500 п. от цены базового актива.
маржинальное обеспечение моей конструкции занимает 1 096$.
В Вашей позици (коллы), продаются на 220 п. от цены базового актива.
Марижнальное обеспечение этой конструкции 2 334$.
Почему я не использую коллы, наглядна.
При продаже путов, я могу отдалится от цены б.а., в два раза дальше, чем с коллами.
Маржи путы занимают примерно в два с половиной раза меньше.
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
BRENT: геополитическое обострение перевесило фундаментальные опасения
Нефть по-прежнему широко колеблется, движимая противоречием между фундаментальными излишками предложения и краткосрочной геополитической премией за риск, где последняя оказалась доминирующей из-за...
25.02.2026
Дивидендная доходность «голубых фишек». Какой она будет
На российском рынке в разгаре сезон отчётности: компании подводят результаты 2025 года, а значит, можно оценить и потенциальные дивиденды. Традиционно «голубые фишки» ассоциируются у инвесторов...
25.02.2026
ИИ в России выходит в правовое поле: что это значит для рынка и инвесторов #ЭкспертыSOFL
Дорогие инвесторы! Мы запускаем новую отраслевую рубрику, которая называется #ЭкспертыSOFL. В рамках этой рубрики каждую неделю будем разбирать ключевые темы технологического рынка и комментарии...
25.02.2026
Ребят, подскажите. Во сколько с утра и на какие инструменты можно посмотреть? Чтобы плюс минус понимать открытие рынка ?
Путов на ртс понабрал. Нужен рост валюты срочно, короче 2 часа ночи переживаю...
Ставка 16-го купона по облигациям «Магнит» серии БО-004Р-05 установлена на уровне 16.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 13.85 руб.), говорится в сообщении эмитента.
Порядок определения ставки п...
Бекас, Да, это пиндосы в выхи отчебучат точно! Неужели попрут на Кубу суки?
mixailt20121, Тоже интересует данный вопрос. Искал информацию по Coldy, но ничего не нашел, никакого информационного шума нет.
Этого тарифа за 93 рубля уже нет для новых абонентов, кто успел тот успел, четыре года уже прошло с момента подключения, а ты до сих пор хочешь чтобы для тебя оставили по это цене. Иди поспи дальше...
NVIDIA — Прибыль 2026 ф/г, завершился 25.01.2026г: $120,067 млрд (+65% г/г).
Дивы кв $0,01. Реестр 11 марта 2026г
NVIDIA Corporation
The number of shares of common stock, $0.001 par value, o...
Всех приветствую. Несколько лет назад открыл для себя способ зарабатывать на партнерах хорошие деньги, естественно потом уже освоил и бонус хантинг. Решил на этом не останавливаться и искать возможнос...
777
АРМ, nsddata.ru/ru/news/view/1360668