11 июня 2019, 10:36
Вопросы в личку 1.2.
Добрый день.
Продолжу публиковать вопросы, которые поступают.
Рустем, привет.
У меня еще мысль появилась.
Что будет с общей прибыльностью, если
продавать и покупать в обе стороны, как путы, так и колы?
Никто же не знает на 100% куда рынок пойдет, а так получается
двойная прибыль, при таком же риске, который направлен в одну сторону.
Т.е. продаешь месячные путы, покупаешь недельные путы и продаешь месячные коллы и покупаешь недельные коллы (пусть даже на более дальних страйках, если есть свое видение движения рынка).
Что скажешь по этой теме? Можешь модель сделать, как с предыдущими вариантами?
Добрый день.
В данный момент, так же рассмотрим эту ситуацию с разных сторон.
Во-первых, рассмотрим мою позицию.
Я продал месячный 2 контракта (32 дня).
Страйк выбрал 2400 по проданному (500 п. от цены базового актива), стоимость 1.15 (2к. = 115$).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 2440, стоимость 0.50 (25$).
Маржинальное обеспечение под мою позицию занимает 1 096$.
Во-вторых, рассмотрим Ваше предложение.
Продаем месячный колл, 2 контракта, хотя бы той же стоимостью премии 1.15 (115$).
Страйк 3120 (220п. от цены базового актива).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 3100, стоимость 0.60 (30$).
Маржинальное обеспечение под Вашу позицию занимает 2 334$.
Если рассмотреть общую картину, где позиции собраны из путов и коллов,
то маржинальное обеспечение составит 2 416$.
Итоги.
В моей позиции (путы), я могу продавать практически на 500 п. от цены базового актива.
маржинальное обеспечение моей конструкции занимает 1 096$.
В Вашей позици (коллы), продаются на 220 п. от цены базового актива.
Марижнальное обеспечение этой конструкции 2 334$.
Почему я не использую коллы, наглядна.
При продаже путов, я могу отдалится от цены б.а., в два раза дальше, чем с коллами.
Маржи путы занимают примерно в два с половиной раза меньше.
Продолжу публиковать вопросы, которые поступают.
Рустем, привет.
У меня еще мысль появилась.
Что будет с общей прибыльностью, если
продавать и покупать в обе стороны, как путы, так и колы?
Никто же не знает на 100% куда рынок пойдет, а так получается
двойная прибыль, при таком же риске, который направлен в одну сторону.
Т.е. продаешь месячные путы, покупаешь недельные путы и продаешь месячные коллы и покупаешь недельные коллы (пусть даже на более дальних страйках, если есть свое видение движения рынка).
Что скажешь по этой теме? Можешь модель сделать, как с предыдущими вариантами?
Добрый день.
В данный момент, так же рассмотрим эту ситуацию с разных сторон.
Во-первых, рассмотрим мою позицию.
Я продал месячный 2 контракта (32 дня).
Страйк выбрал 2400 по проданному (500 п. от цены базового актива), стоимость 1.15 (2к. = 115$).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 2440, стоимость 0.50 (25$).
Маржинальное обеспечение под мою позицию занимает 1 096$.
Во-вторых, рассмотрим Ваше предложение.
Продаем месячный колл, 2 контракта, хотя бы той же стоимостью премии 1.15 (115$).
Страйк 3120 (220п. от цены базового актива).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 3100, стоимость 0.60 (30$).
Маржинальное обеспечение под Вашу позицию занимает 2 334$.
Если рассмотреть общую картину, где позиции собраны из путов и коллов,
то маржинальное обеспечение составит 2 416$.
Итоги.
В моей позиции (путы), я могу продавать практически на 500 п. от цены базового актива.
маржинальное обеспечение моей конструкции занимает 1 096$.
В Вашей позици (коллы), продаются на 220 п. от цены базового актива.
Марижнальное обеспечение этой конструкции 2 334$.
Почему я не использую коллы, наглядна.
При продаже путов, я могу отдалится от цены б.а., в два раза дальше, чем с коллами.
Маржи путы занимают примерно в два с половиной раза меньше.
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
🔥 Рост по всем основным показателям: предварительные результаты Софтлайн за 2025 год
Друзья, сегодня мы делимся с вами предварительными итогами 2025 года. Все ключевые финансовые показатели Софтлайн продемонстрировали рост: Оборот увеличился на 9% год к году до 131,8 млрд...
09:13
Т-тех покупает Точку
Т-технологии планируют консолидировать 100% акций АО “Точка”. Компания объявила о намерении приобрести одну из самых быстрорастущих финансовых организаций. Для этой цели компания выпустит новые...
04:48
Сделки в портфеле ВДО
В портфеле PRObonds ВДО продаем CTRLлиз1Р1 и CTRLлиз1Р2 по 0,1% от активов для каждой из позиций за сессию, начиная с сегодняшней. Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО:...
08:59
Инвестиции частных лиц на Мосбирже в январе выросли почти вдвое и составили ₽139 млрд. Из них вложения в облигации – ₽93,5 млрд, в акции – ₽0,7 млрд, в паи фондов – ₽44,8 млрд Инвестиции физических ли...
Жора Интрадей,
— Админы свидетели… — Я не задел чувста ..- Клоунов..!!! Верующих в Омскую школу — Трейдеров!!! **
— ключевое слово — «ЗЕРКАЛА »! под 45 С*… по Н1 ..!!
… Ты же смотришь на г...
Среднесрочная картина улучшилась — в середине декабря акции пробили нисходящий тренд от 2021 г., построенный по историческим максимумам. Бумаги двигаются в рамках устойчивого восходящего тренда с нача...
Бывший агент «Моссада» Ари Бен-Манаше:-" Эпштейн управлял операцией под названием «медовая ловушка» для сбора компромата на мировую элиту в интересах Израиля (моссада)"
Кадры, кадры, и еще...
По всей видимости будет распродажа
Макс Пчелкин,
Rexx1919MF, вот ссылка на последние действия ПВО: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YK4Zis6AsUyAQ2NseLVb5w-B-B
ПВО по этим облигациям: РЕГИОН Финанс
ЧИГ Калита, но если речь про вирус Непах, который могли подхватить отдыхая на Гоа или островах Лакшадвип Индии, за счет денежных средств, которые владельцам облигаций все еще не выплачены, то навер...
Пишут что Донни таки подписал бюджет и шатдаун закончился.
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться у нижней границы желтого канала, на ...