Как я тестирую этим летом.

Поиск прибыльных торговых правил — тема многогранная. Сейчас расскажу про свой сегодняшний подход к формированию портфеля стратегий для одного инструмента на примере индекса Московской биржи.

Сперва картинка:

Ей много лет. Хранится в компьютере под именем graal_001.JPG, дата создания — 14.05.2011.

Когда-то и робота делал в VBA Excel, и Downloader (https://smart-lab.ru/blog/488966.php) и, конечно же, тестера. Последний и выдал мне тогда этот Equity, от которого мне стало как-то не по себе, что я закрыл компьютер и пару дней вообще старался не думать про этот график. Потом вернулся к программе и стал уже чуть ли не через лупу изучать стратегию. Обнаружил ошибку заглядывания вперед (look-ahead bias), выдохнул и успокоился :) Файл сохранил в назидание: если увидел ровную Equity, ищи ощибку и найди ее!

Увы, похвастаться ровным нарастающим графиком пока не могу. Хотя есть простые, но неровно растущие графики. Иногда получается даже выпрямить их в некоторой степени. Ниже — рассказ про свой метод.

Тестирование провожу за период длиной в 1 год на тайм-фрейме 15 минут. Более ранние данные не беру, т.к. актуальные данные могут быть весомее предыдущих. Да и фраза «рынки меняются» может означать, что правила, которые приносили прибыль 1-2 года тому назад, сегодня приносят намного меньше прибыли, чем правила, который были выявлены по результатам тестирования за ближайший год.

Итак: запустил программу, получил результаты, выбрал из многих один набор параметров, который показал хороший Profit и замечательный RecoveryFactor:

Но вот беда:

в целом по году, вроде, нормально, но поведение графика Equity в 2019 году очень и очень нехорошее: актив вырос хорошо (1), а прироста прибыли нет (2)!  
Налицо ситуация, когда эта стратегия показала бы замечательные результаты в первые 7 месяцев выбранного периода, а потом, увы и ах: «рынок поменялся»! Какой трейдер допустит отсутствие прибыли в течении 4-5 месяцев по этой стратегии? Даже один месяц покажутся лишним. Вывод будет один — стратегию в утиль. Но что, если «фаза рынка» опять поменяется и вернет былое поведение, а мы уже выбросили эту стратегию? 

Что делать, как быть?
Вывод напрашивается: протестировать за период ближайших 5 месяцев и выбрать очередной набор параметров, который бы показал хороший результат:

и запустить в торговлю портфель из этих двух стратегий, который бы в сумме и среднем показал в прошлом более плавный график Equity:

Наклон угла  α2 радует глаз более, чем наклон угла  α1 из первого рисунка.

И так несколько раз, пока депозит или «money management» или еще какой-нибудь фактор не остановит от добавок новых стратегий. И в итоге получаем набор стратегий, которые будут работать по-разному, но с единой целью — радовать депозит ростом в любых рыночных условиях.

Чего и вам желаю.