Друзья, помогите решить одну задачку. Необходимо вывести формулу нормирования двух графиков относительно друг друга.

Вводные: имеются два относительно коррелируемых ценовых ряда, имеющих относительно общую природу формирования цены. Амплитуды движений этих графиков зачастую меняются — иногда скорость приращения цены одного инструмента опережает скорость приращения цен другого. Периодически то на одном, то на другом инструменте возникают всплески/изменения цен, сильно отличающиеся от средних приращений ценового ряда за ближайший период времени, даже с учётом возможного экспоненциального роста. При этом, данные изменения ценового ряда одного инструмента не порождают соответствующих масштабу изменений на другом инструменте. Подобные изменения могут происходить и на втором инструменте, опять же не вызывая соответствующих изменений на первом инструменте.

Задача: вывести формулу, позволяющую выводить значения обоих инструментов, скорректированных на необоснованное приращение, не подтверждённое изменениями на другом инструменте, учитывая периодически то возрастающую, то убывающую экспоненциальную разность между инструментами.

Заранее всем спасибо.

формула алготрейдинг

Gorazio

Saint-Tropez

225

с 24 сентября 2018

11 Комментариев

robomakerr
07 июня 2019, 11:22
обычная регрессия разве не подойдет?
0
Игорь ПМ
07 июня 2019, 11:29
Корреляционный анализ не подойдет?
(например, http://medstatistic.ru/articles/correlacia.pdf)
0
Kot_Begemot
07 июня 2019, 23:50
Штука сложная. В своё время делал нечто подобное через проекции на гиперплоскости (в 100 раз сложнее и круче корреляций) в многомерном пространстве — пустота.

Знаете, что самое смешное? Что вместо того, чтобы показывать «необоснованный рост», индекс (вы строите некоторый индекс) будет сам бегать вслед за ценой и не будет обладать абсолютно никакой прогностической силой. (бегать будет так же бесполезно как МА)

Мой вам совет — плюньте сразу на это дело, особенно в том случае, если не можете сделать это легко и самостоятельно. Довести до ума арбитраж на задержках — очень сложная и кропотливая работа и не факт, что вообще выполнимая.

0

Читайте на SMART-LAB:

Снижаем рейтинг акций ВТБ при сохранении таргета

Котировки группы ВТБ в ходе торгов 16 апреля поднялись на 1,15%, до 94,82 руб. за акцию.Конвертация бумаг банка не приведет к непосредственному изменению их стоимости: суть процесса сводится к...

Freedom Finance Global

16.04.2026

Учимся запускать своих торговых роботов

В Т-Инвестициях сегодня стартует серия бесплатных вебинаров по алгоритмической торговле. Занятия будут проходить по четвергам в онлайн-формате. Чтобы участвовать, не нужно быть программистом,...

Т-Инвестиции

16.04.2026

Ставки по вкладам падают перед заседанием ЦБ. Какие активы выигрывают?

После заседания Банка России 20 марта настроения на рынке заметно ухудшились. Регулятор снизил ключевую ставку до 15%, но вместе с тем ужесточил риторику. До следующего заседания ЦБ остается чуть...

БКС Мир инвестиций

10:29

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...