Друзья, помогите решить одну задачку. Необходимо вывести формулу нормирования двух графиков относительно друг друга.

Вводные: имеются два относительно коррелируемых ценовых ряда, имеющих относительно общую природу формирования цены. Амплитуды движений этих графиков зачастую меняются — иногда скорость приращения цены одного инструмента опережает скорость приращения цен другого. Периодически то на одном, то на другом инструменте возникают всплески/изменения цен, сильно отличающиеся от средних приращений ценового ряда за ближайший период времени, даже с учётом возможного экспоненциального роста. При этом, данные изменения ценового ряда одного инструмента не порождают соответствующих масштабу изменений на другом инструменте. Подобные изменения могут происходить и на втором инструменте, опять же не вызывая соответствующих изменений на первом инструменте.

Задача: вывести формулу, позволяющую выводить значения обоих инструментов, скорректированных на необоснованное приращение, не подтверждённое изменениями на другом инструменте, учитывая периодически то возрастающую, то убывающую экспоненциальную разность между инструментами.

Заранее всем спасибо.

формула алготрейдинг

Gorazio

Saint-Tropez

225

с 24 сентября 2018

11 Комментариев

robomakerr
07 июня 2019, 11:22
обычная регрессия разве не подойдет?
0
Игорь ПМ
07 июня 2019, 11:29
Корреляционный анализ не подойдет?
(например, http://medstatistic.ru/articles/correlacia.pdf)
0
Kot_Begemot
07 июня 2019, 23:50
Штука сложная. В своё время делал нечто подобное через проекции на гиперплоскости (в 100 раз сложнее и круче корреляций) в многомерном пространстве — пустота.

Знаете, что самое смешное? Что вместо того, чтобы показывать «необоснованный рост», индекс (вы строите некоторый индекс) будет сам бегать вслед за ценой и не будет обладать абсолютно никакой прогностической силой. (бегать будет так же бесполезно как МА)

Мой вам совет — плюньте сразу на это дело, особенно в том случае, если не можете сделать это легко и самостоятельно. Довести до ума арбитраж на задержках — очень сложная и кропотливая работа и не факт, что вообще выполнимая.

0

Читайте на SMART-LAB:

Дивиденды и рост активов: стратегия развития ДОМ.РФ до 2030 года

Опубликовали стратегию развития компании до 2030 года . В новом стратегическом цикле мы планируем амбициозный рост с сохранением лидирующих позиций на рынках присутствия и эффективностью выше...

ДОМ.РФ

11:59

Почему МГКЛ работает только с понятными активами

🧱 В основе бизнеса МГКЛ — простой и осознанный принцип: компания работает только с теми активами, природа и ликвидность которых понятны. Это не ограничение, а фундамент, на котором...

МГКЛ

10:00

Второй выпуск облигаций ООО Сергиевское (BB-, 150 млн., YTM 27,45%)

🌾 Растениеводческая компания ООО Сергиевское возвращается на рынок облигаций! 🌾 Основные предварительные параметры выпуска ООО Сергиевское: — Кредитный рейтинг: BB-.ru со стабильным...

Иволга Капитал

09:44

Сбер РПБУ 2025 г. - дешевле было только в 2022 году

Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 2025 год Чистая прибыль за 2025 год составила 1,69 трлн руб. (+8,4% год к году). В декабре 126 млрд руб. (+7,1% год к году). Рентабельность капитала...