11 мая 2012, 07:13

ТС на горизонтальных уровнях - есть идеи ?

Выделим постулаты:
1. Принято считать, что уровни High и Low — являются уровнями сопротивления и поддержки.
2. Не секрет, также что предыдущие уровни не теряют свою актуальность и могут стать вновь уровнями поддержки, сопротивления (в худшем случае зонами проторговки).
3. Помимо этого, понятно, что уровень поддержки/сопротивления — это на самом деле не уровень, а некий диапазон.

Картинка — пример из Welth-Lab.
(красные линии — уровни построенные по High, зеленые — по Low)

Я смотрю на график и вижу зависимости. Но формализовать пока не могу. Предлагаю обсудить идею торговлю на горизонтальных уровнях.

идеи торговая система

Максим Милованов

Новокузнецк

951

с 27 мая 2011

15 Комментариев

vlad1024
11 мая 2012, 07:51
+++
основной секрет в том что чем больше нарисуешь линий тем больше вероятность что цена от них будет «зависеть», ну тоесть точно от кого ни буть оттолкнется вверх или вниз )
+3
- Максим Милованов
  11 мая 2012, 08:05
  vlad1024, ну, да, это само собой. Весь смысл в том, чтобы выделить некие значимые зоны сопротивлений. И вот пока я не вижу, как это можно сделать. :(
  0
  - vlad1024
    11 мая 2012, 08:14
    mirovan, ну простых зависимостей там точно нет, я когда то давно строил разные горизонтальные уровни в том числе от экстремумов и смотрел что будет, если условно покупать/продавать после n-го подхода подхода цены к «живому» уровню, живыми считались последние k-уровней. n,k перебирались — никаких зависимостей обнаружено не было. )
    +1
    - Максим Милованов
      11 мая 2012, 08:16
      vlad1024, спасибо, это уже интересно! а не пробовал то же самое происследовать в каналах?
      0
    - vlad1024
      11 мая 2012, 08:19
      vlad1024, хотя можешь попробовать со своими уровнями провести такой же тест, может быть что и получится ) если нет, то дальше встает вопрос, какие же зависимости там можно искать. атомарны ли уровни или они как-то взаимодействуют между собой, и если взаимодействуют то-как, или же они могут как-то зависить от price action, то есть какие-то действия цены включают-отключают уровни, и соответственно как зависеть и т.д. тут больше вопросов чем ответов )
      0
      - Максим Милованов
        11 мая 2012, 08:21
        vlad1024, Спасибо за совет, попробую потестировать твою идею.
        0
      - gambler_max
        11 мая 2012, 10:16
        vlad1024, вставлю 5 копеек
        имхо уровни появляются не потому что там были хай или лоу, это какраз хай и лоу появляются так как там уровни. Если эта гипотеза верна, то осталось определить, что пораждает эти уровни :-) а это та еще задачка
        с другой стороны эту идею можно вывернуть в другую сторону — раз там уровень породивший хай и лоу, то может быть он имеет глубокое сакральное значение и при подходе к нему цена будет вести себя как то специфически
        и если так то отлов этого специфического поведения может дать результат
        +1
- gambler_max
  11 мая 2012, 10:13
  vlad1024, а вот нихрена, некоторые зависнут :-)
  +1
  - Максим Милованов
    11 мая 2012, 10:22
    gambler_max, :)
    я осилил :))
    Только вот немного поспорю. А именно — зачем искать «что пораждает эти уровни» — это ведь очередной поиск грааля, попытка объяснить необъяснимое. Давайте воспринимать то что уже есть (хай/лоу). Т.е. не искать причин для их появления, а просто отрабатывать (или отбрасывать) эти уровни в дальнейшем.
    
    Так вот сейчас задачу свожу (для себя) к тому чтобы отпределить как именно отрабатываются уровни и какие из них менее/более важные.
    0
  - vlad1024
    11 мая 2012, 14:42
    gambler_max, не я такой философией стараюсь не заниматься, постановка задачи предельно проста, есть алгоритм, он выдает набор уровней, надо проверить имеют ли они какую-то статистическую значимость, либо это лишь результат работы нашего воображения. самый простой тест я выше уже описал — собираем список последних k уровней, и после n-го подхода к к какому то из них входим в лонг/шорт (тут тоже надо определится как выбирать направление). соответственно если кто-то еще может предложить варианты зависимостей которые можно на списке уровней смотреть, было бы интересно.
    0
gambler_max
11 мая 2012, 16:06
ну не уверен что эти k n будут достоверны в голом виде.
вот mirovan сам себе попротиворечил в ответе что говорит о том что тупиковый это путь.
смысл эти к и н будут иметь только если удастся определить — схерали уровни такие значимые. определить это наверно можно двумя путями — определить причину их порождающую или определить их какие то специфические признаки (ну например один и тот же уровень «виден» на нескольких ТФ). Определить признаки проще понимая причину появления уровней. А вот определить причину… тут поле для деятельности пипец какое
0
- vlad1024
  11 мая 2012, 20:35
  gambler_max, я если честно вообще не видел чтобы кто-то мог достаточно убедительно обосновать какие-то причины (по крайней мере с чисто технических позиций, которые мы по сути только и рассматриваем). большинство этих рассказов про куклов крупных игроков, толпу и прочее — это ничем не обоснованный бред сивой кобылы. а статистическое преимущество это вполне реальная вещь ее можно пощупать, и мне если честно все равно чем оно вызванно — я все равно этого не смогу проверить, а строить умозрительные гипотезы — можно сколько угодно.
  0
  - gambler_max
    11 мая 2012, 22:40
    vlad1024, Влад ну почему не мог. Очень даже мог — тот же Нео описывал. У Атамана есть отличный пост про игрища эллиотчиков и паттерналистов. В основе любого нормального паттерна лежат вполне конкретные причины причем многие из них вызваны действиями кукловодов (ну не в смартлабовском понятии естественно) и на выходе определяя причины этих игрищь мы имеем именно стат приемущество. Помнишь наш разговор про уровни невозврата цены и время возникновения экстремумов (ты исследования делал) — там чистой воды стат приемущество замешанное на поведение кукла :-) (опять же не в смартлабном понимании этого персонажа)
    -1
Максим Милованов
11 мая 2012, 16:17
Как можно определить причину?
Например зашел какой нибудь фонд и закупился — мы разве это можем знать?
И зачем искать эти причины? Что там это даст?

По мне так наша задача в том чтобы определить статистическое преимущество, основе которого мы уже можем делать выводы и, возможно, построить ТС.
0
- gambler_max
  11 мая 2012, 22:40
  mirovan, знание причины даст стат приемущество какраз
  0