Опционная позиция: рассчет был верный.

Изначально была открыта 09 апреля при 155100 как пут спред, но потом «завернул» в ратио. ГО 110000. Риск — доходность 1 к 4. Причина «ремонта» — не устраивала риск — доходность. Рассчет оправдался. Есть что-то добавить?

опционы идеи опционная комбинация опцион стратегии

Urets

Архангельск

136

163

с 23 ноября 2010

27 Комментариев

Алексей (Bacardi)
09 мая 2012, 20:07
есть что добавить-молодец!
0
siva
09 мая 2012, 20:13
Уже закрыли позицию? Не совсем понятно что значит «не устраивал риск-доходность» — в первом случае риск — 15 000, а заработок около 70 000 — крайние случаи.
Во втором случае риск — более 45 000, профит чуть выше 100 000.
Что я делаю не так?
+1
Кучумов Алмаз
09 мая 2012, 20:14
скорее не устраивала большая дельта, я так понимаю… вот и выравнили.
0
- Urets
  09 мая 2012, 20:38
  Diamond-ah, Дельту выравниваю со своими видениями движения базового актива. В основном стараюсь делать положительной тэту, наблюдая постоянно за величиной веги.
  0
Rion (Алексей)
09 мая 2012, 20:19
Посоветуйте что прочесть полному нулю в опционах. Для того хотя бы чтобы понимать о чем вы. ))
0
- Константин (Caesar)
  09 мая 2012, 20:41
  Rion, ну я бы посоветовал начать с Коннолли, покупка и продажа волатильности.
  0
  - Rion (Алексей)
    09 мая 2012, 20:45
    Константин (Caesar), спасибо гляну
    0
    - Urets
      09 мая 2012, 20:55
      Rion, Почитай книги Вайна, Мак-Милана. Если сразу не понимаешь, читай снова и снова… Далее по русским сайтам смотри информацию.
      +1
- dhong
  10 мая 2012, 09:44
  Rion, натенберга первым делом
  0
Константин (Caesar)
09 мая 2012, 20:20
Я тоже думал пут спред построить, но оставил голые путы))
+2
- Urets
  09 мая 2012, 20:39
  Константин (Caesar), Хэджировался или рассчитывал заработать?
  0
  - Константин (Caesar)
    09 мая 2012, 20:45
    Urets, 5% от депо, без хеджа. Но в какой-то момент чувствовал, что если фьюч не прорвётся вниз как 4 мая, жалко будет всё потерять просто так. В общем так торговать наверно не стоит)
    0
Ярослав Дергачев
09 мая 2012, 20:24
хм… а что помешало закрыть позу с профитом(74833) вместо регулировки?
0
- Urets
  09 мая 2012, 20:35
  YaroXX, при отскоке (если будем расти) уже при 150000 прибыли уже не будет! Ратио и дает «закрыться в диапазоне» с прибылью. Два рисунка и отражают этот момент.
  0
RudAveR
09 мая 2012, 21:12
вопрос автору, и тому кто ведает в опционах. Опционам торгую буквально месяц, 3-4 сделки провел, которые принесли большой профит, в опционах ничего не разбираюсь и разбираться нет желания, даже не знаю параметры типо тэта и т.д. Основная стратегия трендовая, и в редких случаях рассматриваю спредл или как его там (т.е. зажимаю с помощью продажи коллов и путов цену). Более другие стратегии не интересны, может быть на сегодняшний день, т.к. считаю что все сложное либо убыточное либо доходность минимальна. Так вопрос, НЕ СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО МНЕ ПРОСТО ПОВЕЗЛО И НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ГЛУБОКИХ ЗНАНИЙ В ОПЦИОНАХ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ТОРГОВАТЬ? очень хотелось бы услышать не только категоричный ответ но и аргументы
0
- onemorefake
  09 мая 2012, 21:20
  RudAveR, очень эмоционально и капслок)
  Отвечу так, скорее всего повезло и прибыльно торговать от голой покупки нельзя. По крайней мере, не слышал ни про одного стабильного опционного трейдера, работающего только от покупок.
  Все что Вам нужно чтобы убедиться, это время)
  +2
  - RudAveR
    09 мая 2012, 21:24
    onemorefake, то есть читать придется )))) многие будут смеяться но к опционам пришел, в казино играя в блэк джэк), чтобы коммент не растягивать я не жалею о своем выборе за 4 года на рынке первый месяц когда я получил такой профит в месяц)))))
    0
    - onemorefake
      09 мая 2012, 21:34
      RudAveR, не обязательно читать много, но понимать было бы неплохо. Можно колбасить премией, как фьючом только с увеличенным плечом. Просто скорее всего это путь в никуда, из-за рисков.
      +2
      - RudAveR
        09 мая 2012, 21:54
        onemorefake, нет, как фьючом мне кажется не реально, я например совершаю сделки редко, и на срок от 2 дней до 2 недель
        0
- Urets
  09 мая 2012, 22:27
  RudAveR, Считаю, что повезло. В целом продажа нестрашна, но надо за ней постоянно следить, оставил и забыл обычно не проходит. Вообще сразу в опционах все сложно кажется, но это только на первый взгляд. Главное понять, что нет плохих опционных конструкций, просто каждая подходит под определенное движение рынка. (волатильность)
  !!! Спокойный рынок — преобладает продажа, Нервный — преобладает покупка. Как-то так!!!
  0
- dhong
  10 мая 2012, 09:44
  RudAveR, возможно, просто ТФ должен быть больше и входы реже.
  0
onemorefake
09 мая 2012, 21:16
автору плюс ++
отличный трейд, влпроса два: платежная функция в рублях?
позу будете крыть или до экспирации уже держать, по прибыли там неплохой апсайд
+1
- Urets
  09 мая 2012, 22:17
  onemorefake, спасибо! В пунктах. Обычно до экспирации не держу. В этот раз имеются путы «глубоко в деньгах». Т.к. это неликвид, то придется либо ждать, либо синтетикой откупать.
  +1
Филипп Киркоров
09 мая 2012, 22:37
как то непонятно вы написали. Судя по тому, что изначально был открыт пут-спред, то первоначальная поза это нижняя картинка? Но тогда возникает вопрос, зачем ее переделывать в ратио, ведь простой спред дал почти в 2 раза больше прибыли, чем ратио. Ну и интересно какие планы по перестроению ратио если продолжим падать с ростом волы?
0
- Urets
  10 мая 2012, 01:32
  chegl, 1. уже отвечал см. выше Urets
  2012-05-09 20:35:59
  2. По моему вью на рынок сильно не должны упасть. Запас по падению есть. Буду закрывать…
  0
  - Филипп Киркоров
    10 мая 2012, 11:19
    Urets, какая то торговля ради торговли, а не денег получается
    0
alexastrader
10 мая 2012, 10:47
Ребятки, я конечно дико извиняюсь, но у меня получается раскладывать по волнам Эллиотта путы римки. Каллами не интересуюсь, потому что в пол как то импульсы не строятся, а вот путы верх неплохо, и что интересно, 150 пут июнь 4ю малую волну оканчивает, а 135, истиная цель мною поставленая для уже самого фьючерса рим2-идёт 2 волна постарше. Интересно что они по разному размечаются, пока не могу сказать почему, размечаю только волатильные путы, где есть импульсы. www.alexastrader.ru/
0