Господа, прошу совета в способах оптимизации параметров торговой системы.

Примерные ТТХ системы: система на основе дивергенций: a) инструмента с индикатором №1; b) инструмента с индикатором №2; c) индикатора №1 и индикатора №2 между собой. Тип — intraday (опционально с переносом на вечернюю сессию и через ночь). Условия для входа в сделку не формализованы, окончательное принятие решения о заключении сделки принимается трейдером. Выход из сделки в большинстве случаев осуществляется по условиям системы, в отсутствии которых сделка закрывается либо через trailing-stop, либо перед закрытием основной сессии. Выход с убытком осуществляется через stop-loss за ближайшим локальным экстремумом цены или индикатора.

Задачи: оптимизировать кол-во пунктов, пройденное инструментом (как относительно текущей цены инструмента, так и относительно величины дивергенции) в направлении потенциальной сделки, при котором входим в позицию, проверить потенциал входа и выхода частями (одинаковыми и различными), оптимизировать выделяемую на каждый инструмент часть средств, проверить возможность переноса сделок на вечернюю сессию и через ночь.

Интересуют любые способы, методы, платформы и связки для проведения данных процедур, учитывая относительную неформализованность условий для входа и выхода, подразумевая возможность накопления статистики по сделкам «на бумаге» только в ручном варианте.

Заранее спасибо всем откликнувшимся!

алготрейдинг бэктестинг оптимизации

Gorazio

Saint-Tropez

225

с 24 сентября 2018

8 Комментариев

Дед Нечипор
13 мая 2019, 15:48
Мысли свои Вы изложили очень четко — чувствуется основательность отношения к задаче. Только вот
Условия для входа в сделку не формализованы, окончательное принятие решения о заключении сделки принимается трейдером
не позволяет, на мой взгляд, провести какое-нибудь тестирование системы, не говоря уже об оптимизации параметров.
0
Дед Нечипор
14 мая 2019, 06:59
По поводу оптимизации.
Если подходить к вопросу основательно, то все не так уж просто.
Приведу абстрактный пример:
Имеем два параметра оптимизации P1 и P2. В процессе оптимизации прогоняем стратегию по всем комбинациям этих параметров с некоторым шагом в пределе диапазонов допустимых значений параметров, в качестве результата каждого прогона стратегии оцениваем параметр оптимизации (это может быть абсолютное значение эквити, процентное, профит-фактор стратегии, что угодно, выделяемое нами как мера «качества» стратегии при заданных параметрах).

Если составить т.н. «тепловую карту» результатов, у нас получится нечто подобное:

На двумерном пространстве параметров (P1,P2) с помощью цвета отмечаем точку, соответствующую качественной оценке стратегии при конкретных значениях параметров P1 и P2. Чем больше мера «качества» стратегии, тем ярче, теплее цвет. Чем хуже результат — тем ближе к «абсолютному нулю» — черному цвету.

Если выполнять оптимизацию тривиально, «в лоб» — искать значение пары параметров, при котором значение меры качества максимально, мы в результате оптимизации получим значения параметров из мелких локальных выбросов в левой части картинки, просто потому, что там значения меры максимальны (самый яркий цвет). Хотя, глядя на картинку, здравый смысл нам подсказывает, что предпочтительнее брать значения параметров из области в правой части, так как там результаты выглядят устойчивее.

Если же параметров оптимизации несколько, то получаем N-мерное «тепловое облако» результатов, и тут уже без пол-литра не разобраться...
Кроме того, еще можно проследить, как в динамике с течением времени меняется тепловая карта, остается ли область оптимальных параметров на месте или дрейфует.

В общем, толковая оптимизация — это тоже целая наука, усилий придется приложить немало при основательном подходе.
0

Читайте на SMART-LAB:

Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео

В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...

OsEngine

18:10

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

16:51

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

13:29

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...