Anton Shabunin личный блог

13 мая 2019, 14:17

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 10.05.19

uptrend 2
downtrend 0
sideways 31

Несмотря на то, что массы не участвуют в этом ралли, в большинсте секторов поддержка на средней, индекс Доу-Джонса имеет поддержку на 200ма. Свинг вверх отложен, но не отменён.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 10.05.19

Небольшой inline-ликбез
«no tickee no tradee» или зачем ждать триггера

Я ждал свинга вверх, вышел Трамп, написал что-то, его не произшло. Максимум недели в ожидаемых секторах превышен не был, ожидаемая позиция не открыта.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-05-10 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-05-10 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4790)			% от sp500
Длительный аптренд	168	88%	148	0%	0	3%	3%	0%	3%
Откат в аптренде	231	62%	145	0%	0	4%	3%	0%	9%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	764	56%	428	0%	0	15%	8%	0%	23%
Пробой растущей 50МА	116	35%	41	0%	0	2%	0%	0%	4%
Пробой падающей 50МА	114	13%	15	10%	12	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	76	39%	30	9%	7	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	57	10%	6	22%	13	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	79	27%	22	10%	8	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	65	4%	3	26%	17	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	249	24%	60	7%	18	5%	1%	0%	7%
Недавний слом падающей 50МА	442	5%	25	19%	88	9%	0%	1%	9%
Консолидация под 50МА	335	20%	67	1%	6	6%	1%	0%	6%
Отскок вниз от 50МА	187	16%	31	11%	22	3%	0%	0%	4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	30	50%	15	10%	3	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	488	5%	26	7%	36	10%	0%	0%	5%
Отскок вниз от 200МА	167	5%	10	15%	26	3%	0%	0%	4%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	114	23%	27	14%	16	2%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	503	0%	3	50%	255	10%	0%	5%	5%
Подскок со дна	79	0%	0	74%	59	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	478	0%	1	77%	369	9%	0%	7%	5%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (168 акций) 10.05.2019

14.9%	25	4%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	9	7%		120			60	Медицина-изделия
4.2%	7	11%		62	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
3.6%	6	9%		65	НАРОЖД.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0%	5	20%		25	ЛИДИР.		14	Ком услуги-реклама
2.4%	4	9%		42	ЛИДИР.		35	Аэрокосмос/оборона

33.3%	56		из	168 акций показано

Откат в аптренде (231 акций) 10.05.2019

4.8%	11	2%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	10	31%		32			8	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
3.9%	9	20%		44			53	Машиностроение-промышленное общее
2.6%	6	9%		62	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.2%	5	14%		35	ЛИДИР.		28	Розница-интернет
2.2%	5	15%		33			18	Электроника-полупроводники производители
2.2%	5	15%		33			21	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	4	11%		34	НАРОЖД.		58	Досуг-услуги
1.7%	4	6%		62	ЛИДИР.		17	Интернет-контент
1.7%	4	9%		44	ЛИДИР.		30	Финансовые услуги-особые
1.7%	4	7%		56			51	Медицина-системы/оборудование
1.7%	4	13%		30	НАРОЖД.		95	Транспорт-водный
1.7%	4	13%		29	НАРОЖД.		56	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7%	4	14%		27	НАРОЖД.		42	Финансы-потребительские займы
1.7%	4	13%		30	ЛИДИР.		6	ПО-защита информации

35.9%	83		из	231 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (764 акций) 10.05.2019

10.1%	77	42%	из	180 акций в		отрасли с рангом	55	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	30	57%		52	ЗАМЕДЛ.		149	Финансы-пустые чеки
3.8%	29	5%		520			38	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	21	31%		66	НАРОЖД.		52	Финансы-управление инвестициями
2.5%	19	29%		65	НАРОЖД.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	19	30%		62	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.1%	16	28%		57	НАРОЖД.		92	Финансы-сбербанки
2.0%	15	15%		97			141	Банки-северо-восток
1.8%	14	66%		21	ЛИДИР.		2	Строительство-жилое/коммерческое
1.8%	14	18%		76			139	Банки-юго-восток
1.7%	13	26%		50			39	Розница-рестораны
1.7%	13	32%		40	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	13	43%		30	ЛИДИР.		16	Финансы-платёжные карты

38.4%	293		из	764 акций показано

Пробой растущей 50МА (116 акций) 10.05.2019

12.1%	14	7%	из	180 акций в		отрасли с рангом	55	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.3%	12	2%		520			38	Медицина-биомед/биотехнологии
8.6%	10	15%		64			106	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
8.6%	10	33%		30			87	Коммунальные услуги-диверсифицированные
5.2%	6	6%		97			141	Банки-северо-восток
5.2%	6	18%		33			84	Коммунальные услуги-электричество
4.3%	5	7%		66	НАРОЖД.		52	Финансы-управление инвестициями
3.4%	4	13%		29	НАРОЖД.		113	Нефть и газ-переработка/продажа

57.8%	67		из	116 акций показано

Пробой падающей 50МА (114 акций) 10.05.2019

14.0%	16	3%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	6	8%		67			148	Банки-запад/юго-запад
4.4%	5	7%		64			106	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.4%	5	2%		180			55	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	4	7%		57	НАРОЖД.		92	Финансы-сбербанки
3.5%	4	7%		56	НАРОЖД.		132	Банки-средний-запад
3.5%	4	4%		97			141	Банки-северо-восток

38.6%	44		из	114 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (76 акций) 10.05.2019

21.1%	16	3%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	5	6%		79			138	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.3%	4	15%		26			81	Продукты-консервы
3.9%	3	2%		120			60	Медицина-изделия
3.9%	3	8%		36	ЗАМЕДЛ.		147	Медицина-лекарства по рецептам
3.9%	3	1%		180			55	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	3	8%		34	НАРОЖД.		73	Энергия альтернативная

48.7%	37		из	76 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (57 акций) 10.05.2019

14.0%	8	1%	из	520 акций в	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии

14.0%	8		из	57 акций показано

Слом растущей 50МА (79 акций) 10.05.2019

12.7%	10	1%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	4	6%		62	ЛИДИР.		17	Интернет-контент
3.8%	3	7%		41	НАРОЖД.		80	Девелоперы недвижимости

21.5%	17		из	79 акций показано

Слом падающей 50МА (65 акций) 10.05.2019

7.7%	5	0%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	5	4%		120			60	Медицина-изделия
4.6%	3	11%		27	ЗАМЕДЛ.		112	Одежда
4.6%	3	4%		62	ЛИДИР.		17	Интернет-контент

24.6%	16		из	65 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (249 акций) 10.05.2019

12.0%	30	5%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	14	7%		180			55	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	6	13%		44			53	Машиностроение-промышленное общее
2.4%	6	18%		33			21	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.4%	6	18%		33			18	Электроника-полупроводники производители
2.0%	5	6%		79			138	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	5	11%		44	ЛИДИР.		30	Финансовые услуги-особые
1.6%	4	14%		27	ЗАМЕДЛ.		112	Одежда
1.6%	4	5%		76			139	Банки-юго-восток
1.6%	4	6%		64			106	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	4	20%		20			77	Интернет-сетевые решения
1.6%	4	6%		62	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.6%	4	11%		36			157	Телеком услуги-зарубежные
1.6%	4	3%		120			60	Медицина-изделия
1.6%	4	13%		30			87	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6%	4	10%		40	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6%	4	10%		38	ЗАМЕДЛ.		146	Розница-одежда/обувь/аксессуары

45.0%	112		из	249 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (442 акций) 10.05.2019

5.0%	22	4%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	11	6%		180			55	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	11	17%		62	ЛИДИР.		17	Интернет-контент
2.5%	11	14%		76			139	Банки-юго-восток
2.0%	9	21%		41	НАРОЖД.		80	Девелоперы недвижимости
1.8%	8	14%		56	НАРОЖД.		132	Банки-средний-запад

16.3%	72		из	442 акций показано

Консолидация под 50МА (335 акций) 10.05.2019

11.3%	38	7%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	25	43%		57			63	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3%	11	9%		120			60	Медицина-изделия
2.7%	9	25%		36			157	Телеком услуги-зарубежные
2.7%	9	5%		180			55	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	8	20%		40	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	7	12%		56			51	Медицина-системы/оборудование
2.1%	7	28%		25			162	Нефть и газ-комплексные
2.1%	7	8%		79			138	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	7	10%		64			106	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	6	9%		62	ЛИДИР.		17	Интернет-контент
1.8%	6	18%		33			84	Коммунальные услуги-электричество

41.8%	140		из	335 акций показано

Отскок вниз от 50МА (187 акций) 10.05.2019

12.3%	23	4%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	8	22%		36	ЗАМЕДЛ.		89	Горная добыча-руда
3.7%	7	5%		120			60	Медицина-изделия
3.7%	7	11%		62	ЛИДИР.		17	Интернет-контент
2.7%	5	8%		57			63	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	4	14%		28			137	Электроника-детали
2.1%	4	7%		52	ЗАМЕДЛ.		101	Химикаты-особые
2.1%	4	11%		35	ЛИДИР.		28	Розница-интернет
2.1%	4	50%		8			47	Розница/опт-автозапчасти
2.1%	4	12%		33			18	Электроника-полупроводники производители

37.4%	70		из	187 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (30 акций) 10.05.2019

30.0%	9	1%	из	520 акций в	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии

30.0%	9		из	30 акций показано

Консолидация под 200МА (488 акций) 10.05.2019

7.6%	37	38%	из	97 акций в		отрасли с рангом	141	Банки-северо-восток
6.4%	31	5%		520			38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	28	36%		76			139	Банки-юго-восток
5.7%	28	41%		67			148	Банки-запад/юго-запад
4.5%	22	12%		180			55	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	21	37%		56	НАРОЖД.		132	Банки-средний-запад
2.9%	14	24%		57	НАРОЖД.		92	Финансы-сбербанки
2.3%	11	9%		120			60	Медицина-изделия
1.8%	9	13%		65	НАРОЖД.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	8	15%		52	ЗАМЕДЛ.		149	Финансы-пустые чеки
1.6%	8	10%		79			138	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	8	19%		41	ЛИДИР.		27	Строительство-различные изделия

46.1%	225		из	488 акций показано

Отскок вниз от 200МА (167 акций) 10.05.2019

9.6%	16	3%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	8	26%		30	НАРОЖД.		95	Транспорт-водный
3.6%	6	6%		97			141	Банки-северо-восток
3.6%	6	5%		120			60	Медицина-изделия
3.0%	5	6%		76			139	Банки-юго-восток
3.0%	5	18%		27	НАРОЖД.		42	Финансы-потребительские займы
3.0%	5	35%		14			150	Транспорт-логистика/услуги
3.0%	5	17%		28			104	Косметика и личная гигиена
2.4%	4	5%		67			148	Банки-запад/юго-запад
2.4%	4	9%		44			53	Машиностроение-промышленное общее
2.4%	4	14%		28			61	Металлообработка
2.4%	4	33%		12			155	Банки-сверх региональные

43.1%	72		из	167 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (114 акций) 10.05.2019

16.7%	19	3%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	4	6%		62	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
3.5%	4	9%		41	ЛИДИР.		27	Строительство-различные изделия

23.7%	27		из	114 акций показано

Консолидация на дне (503 акций) 10.05.2019

17.3%	87	16%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	18	22%		79			138	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	12	12%		97			141	Банки-северо-восток
2.2%	11	17%		64			106	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	10	19%		52	ЗАМЕДЛ.		101	Химикаты-особые
2.0%	10	8%		120			60	Медицина-изделия
1.8%	9	5%		180			55	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

31.2%	157		из	503 акций показано

Подскок со дна (79 акций) 10.05.2019

17.7%	14	2%	из	520 акций в	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	7	8%		79		138	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	3	5%		56		51	Медицина-системы/оборудование

30.4%	24		из	79 акций показано

Длительный даунтренд (478 акций) 10.05.2019

18.4%	88	16%	из	520 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	25	20%		120			60	Медицина-изделия
2.9%	14	34%		41			181	Нефть и газ-полевые услуги
2.9%	14	17%		79			138	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	10	17%		57			63	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	10	19%		52	ЗАМЕДЛ.		101	Химикаты-особые
1.7%	8	24%		33			151	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	8	12%		62	ЛИДИР.		17	Интернет-контент

37.0%	177		из	478 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1786 акций) 10.05.2019

8.2%	147	81%	из	180 акций в		отрасли с рангом	55	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	66	12%		520			38	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	50	51%		97			141	Банки-северо-восток
2.5%	44	84%		52	ЗАМЕДЛ.		149	Финансы-пустые чеки
2.4%	42	64%		65	НАРОЖД.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	34	28%		120			60	Медицина-изделия
1.8%	33	82%		40	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	32	50%		64			106	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	32	47%		67			148	Банки-запад/юго-запад
1.7%	30	48%		62	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.7%	30	39%		76			139	Банки-юго-восток
1.6%	28	93%		30			87	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6%	28	42%		66	НАРОЖД.		52	Финансы-управление инвестициями
1.5%	26	45%		57	НАРОЖД.		92	Финансы-сбербанки
1.2%	22	66%		33			84	Коммунальные услуги-электричество
1.2%	22	39%		56	НАРОЖД.		132	Банки-средний-запад
1.2%	21	42%		50			39	Розница-рестораны
1.2%	21	50%		42	ЛИДИР.		35	Аэрокосмос/оборона
1.2%	21	47%		44	ЛИДИР.		30	Финансовые услуги-особые
1.2%	21	47%		44			53	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	21	53%		39			48	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	19	33%		56			51	Медицина-системы/оборудование
1.0%	18	60%		30	ЛИДИР.		6	ПО-защита информации
1.0%	18	60%		30	ЛИДИР.		16	Финансы-платёжные карты

46.2%	826		из	1786 акций показано

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

1 Комментарий

Anton Shabunin

14 мая 2019, 16:16

Breadth thrust down, похоже свинг на новый максимум отменяется до лучших времён.

2019-05-13 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-05-13 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4811)			% от sp500
Длительный аптренд	108	90%	98	0%	0	2%	2%	0%	3%
Откат в аптренде	323	72%	234	0%	0	6%	4%	0%	9%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	527	60%	317	0%	0	10%	6%	0%	15%
Пробой растущей 50МА	21	47%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	23	26%	6	17%	4	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	70	51%	36	7%	5	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	60	21%	13	10%	6	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	256	42%	109	0%	0	5%	2%	0%	11%
Слом падающей 50МА	78	16%	13	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	160	38%	61	0%	0	3%	1%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	168	14%	25	2%	4	3%	0%	0%	5%
Консолидация под 50МА	247	20%	50	2%	6	5%	1%	0%	4%
Отскок вниз от 50МА	326	15%	51	6%	22	6%	1%	0%	8%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	24	25%	6	4%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	299	8%	25	7%	23	6%	0%	0%	2%
Отскок вниз от 200МА	199	10%	20	11%	22	4%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	69	30%	21	7%	5	1%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	368	0%	0	46%	170	7%	0%	3%	2%
Подскок со дна	36	0%	0	66%	24	0%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	1397	0%	8	47%	669	29%	0%	13%	23%

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 10.05.19