Подразумеваемая волатильность означает?

Достаточно много определений этого понятия ходит по рынку, кто то может дать точное определение?
Мое понимание этого определения следующее:
Подразумеваемая волатильность N% означает, что в цену опциона заложено ожидание движения цены БА (в годовом исчислении) на одно стандартное отклонение в размере N%.

опционы вола пизда

alfatest

Сочи

171

с 4 марта 2018

8 Комментариев

Ен
05 мая 2019, 20:30
присоединяюсь к вопросу, сам я вообще не умею считать никакую волатильность
0
Дмитрий Новиков
05 мая 2019, 21:02
Нет. Это число которое надо подставить в формулу БШ что бы получить цену опциона. И это не совсем проценты. Это приращение в логарифмах. Если уже переносить на БА, то надо умножить текущую цену на экспоненту волатильности
+1
ves2010
05 мая 2019, 21:04
насколько помню делают так...
перебирают все значения волы, пока не получат текущую цену опциона...
+1
Дмитрий Новиков
05 мая 2019, 22:22
alfatest, стандартное отклонение чего? Там стандартное отклонение приращения логарифмов. Годовая волотильность делим на 16 получаем дневную. Корень из 256 рабочих дней. Минутная это корень из количества минут в годе. Но минутная смысла не имеет. Там распределение уже не стандартное получается.
0

Читайте на SMART-LAB:

ГК «Самолет»: завершение оформления наследственных прав

Друзья, привет! ОМД-Капитал, family office сооснователя ПАО ГК «Самолет» Михаила Борисовича Кенина, сообщает о завершении оформления наследственных прав. ✅ По словам генерального директора...

Самолет

08:29

Сильная и слабая акции прошлой недели — куда дальше?

Акции ЮГК после провала смогли быстро отскочить, а бумаги Мосэнерго после ралли резко рухнули — есть явные фундаментальные причины и технические ориентиры. Лидер рынка Южуралзолото (ЮГК) UGLD...

БКС Мир инвестиций

25.02.2026

Оптимальная структура капитала в условиях высокой ставки: когда долг всё ещё выгоден

Структура капитала эмитента напрямую влияет на риск инвестиций в выпускаемые им ценные бумаги. Для вложений в долговые инструменты главное — правильно оценивать способность компании обслуживать...