Подразумеваемая волатильность означает?

Достаточно много определений этого понятия ходит по рынку, кто то может дать точное определение?
Мое понимание этого определения следующее:
Подразумеваемая волатильность N% означает, что в цену опциона заложено ожидание движения цены БА (в годовом исчислении) на одно стандартное отклонение в размере N%.

опционы вола пизда

alfatest

Сочи

171

с 4 марта 2018

8 Комментариев

Ен
05 мая 2019, 20:30
присоединяюсь к вопросу, сам я вообще не умею считать никакую волатильность
0
Дмитрий Новиков
05 мая 2019, 21:02
Нет. Это число которое надо подставить в формулу БШ что бы получить цену опциона. И это не совсем проценты. Это приращение в логарифмах. Если уже переносить на БА, то надо умножить текущую цену на экспоненту волатильности
+1
ves2010
05 мая 2019, 21:04
насколько помню делают так...
перебирают все значения волы, пока не получат текущую цену опциона...
+1
Дмитрий Новиков
05 мая 2019, 22:22
alfatest, стандартное отклонение чего? Там стандартное отклонение приращения логарифмов. Годовая волотильность делим на 16 получаем дневную. Корень из 256 рабочих дней. Минутная это корень из количества минут в годе. Но минутная смысла не имеет. Там распределение уже не стандартное получается.
0

Читайте на SMART-LAB:

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Станет ли 2026 год успешным для металлургов?

Российские металлурги завершают год относительно неплохо на фоне прочих отраслей. Несмотря на санкционное давление и усложнение логистики компании сумели нарастить экспорт. Перспективы...

Финам Брокер

17:31

Холдинг SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку

Альфа-Банк приобрел 87,5% ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI. Сделка завершилась 25 декабря 2025 года, Альфа-Банк...