Перелив в НЛМК. Визуализация
По ситуации в нашумевшем посте (https://smart-lab.ru/blog/535490.php) сделал replay фьючерса.
Надеюсь, правда раскроется, а пока можно посмотреть именно как это произошло:
Сначала была выставлена лимитка на продажу. Не знаю, может быть, так завлекаются мейкеры? Потом лимитку отменили и кинули в стакан 100 контрактов выше рынка.
В результате, 16 было взято из стакана, а откуда остальные 84 — не понятно.
Возможно, их очень быстро дал чей-то робот. Так быстро, что заявка исполнилась не попадая в стакан, а у меня в данных отобразилась как продажа, а не покупка:
В какой-то момент верхняя половина стакана оказалась пустой:
Потом, предполагаемый бенефициар поставил заявку на покупку и, дождавшись момента, когда в стакане не будет лишних больших заявок, продал ниже рынка только что приобретенные 100 контрактов.
Дальше на шум слетелось много игроков, набив до неприличных объемов стакан неликвидного инструмента (особенно для вечерней сессии). В этих условиях прошли остальные сделки.
Итоги:
- Если кинуть очень хорошую заявку в пустоту, ее обязательно съедят. Так быстро, что она даже не отобразится в стакане;
- Алгоритмы постоянно мониторят даже неликвид. Почуяв запах крови, они быстро слетаются, чтобы забрать свой кусок.
ну или руками две кнопки надали одновременно маркет бай (по сути же это лимитка на краю планки) и лимитку на продажу 84 по 18002