Центральная связка на майских опционах

Центральная связка мая 5350. Сегодня пробежали около 8000 пунктов. интересно, боли никто уже не боится?

Опционы май

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

425

6 176

с 30 ноября 2011

11 Комментариев

onemorefake
05 мая 2012, 16:50
можно немного подробнее раскрыть тему :)
0
- Стас Бржозовский
  05 мая 2012, 17:01
  onemorefake, да какая тема)) скучно просто. а разлет в 5% iv май-июнь многовато по моему даже с учетом субботы
  +1
  - onemorefake
    05 мая 2012, 17:09
    dolgo, есть желание отыграть раздвижку календарем?
    
    П.С. я на ЛЧИ за Вами наблюдал какое-то время (был у меня список опционщиков кто-то торгует), стратегию не понял если честно.
    0
Стас Бржозовский
05 мая 2012, 17:12
так я уже в той раздвижке со вчерашнего дня живу)) на лчи не смотрите — много дури несистемной было. по жизни вега/дельта нейтральность люблю
+1
- onemorefake
  05 мая 2012, 17:26
  dolgo, ясно, у меня чтобы календари анализировать банально нет софта)) а там еще и дельту править надо.
  
  а заработок на тэте получается?)
  0
Стас Бржозовский
05 мая 2012, 17:31
как ровнять. если по веге, то естественно тэта в диком минусе будет. я делал гамму плюсовую, тэту +0, общая вега сильно в минусе за счет июня. правда раньше на сильно кривых профилях удавалось в таких конструкциях и вегу в 0 выводить
0
onemorefake
05 мая 2012, 17:46
чето я фигню написал не посмотрев расписание работы)))
0
Стас Бржозовский
05 мая 2012, 17:48
тут на самом деле 2 соображения; волатильность июня кажется несколько завышенной + разница по айви дальние -ближние в 5% и более бывает очень редко и обычно быстро ликвидируется. Сейчас 4,5%, с учетом того, что завтра выходной, раздуваться в этой позе не хочется. и так много есть)) Ну и сильный выход в сторону исключать нельзя, поэтому правый «хвост» поднят а при росте вега минусовая июньская должна подлечить. как то так…
+1
- onemorefake
  05 мая 2012, 19:37
  dolgo, ок, спасибо за подробные разъяснения, примерный профиль платежной функции и ключевых what if понятен)
  0
Стас Бржозовский
05 мая 2012, 18:02
пардон, поднят левый «хвост»))
0