Случайна ли Цена? (2)
Начало:
Случайна ли Цена? (1)
В отсутствии доказательств случайности цены примем за рабочую гипотезу утверждение: "появление следующего тика Цены является не случайным явлением, как и его значение".
Давайте посмотрим как с точки зрения науки мы подойдём к этому вопросу.
1. В случае отсутствия научного закона в данной сфере эмпирически вывести закономерности которые могут быть использованы в дальнейшем.
2. Закон, применяя который сможем с высокой долей вероятностью получать результат.
3. Рыночная «неэффективность.» Этот пункт сразу опустим. Эти окна возможностей редки, кратковременны и не дают постоянного заработка.
В этом топике подробней остановимся на 1-м пункте (в следующем с картинками 2-й затронем).
Для проведения экспериментов (расчётов) мы прежде всего должны выявить множество факторов которые с нашей точки зрения влияют на процесс.
Приведу лишь некоторые, которые сразу попались на глаза для акций (взял здесь):
— Динамика роста экономики страны и мировой экономики. Динамика роста ВВП, динамика роста прибылей компаний, реальных располагаемых доходов населения.
- Динамика учетной ставки центрального банка. С помощью ставки государство регулирует степень экономического роста.
- Глобальные внешнеэкономические и политические события, способные повлиять на динамику роста реального сектора экономики.
— Цены на сырьевых рынках.
— Государственное регулирование.
— Жизненный цикл отрасли.
— Стабильный тренд растущих финансовых показателей компании из года в год, что обеспечивает долгосрочное стабильное развитие компании.
— Стабильные финансовые результаты безусловно находят отражение в динамике акций любой компании.
— Перелом негативной динамики на позитивную или наоборот – также является сильным стимулом для движения рыночных котировок.
— Краткосрочное влияние корпоративных новостей и событий на цены акций компании.
Каждый из этих факторов можно разложить на более мелкие, количество которых будет уходить в бесконечность. Как то, боссу не улыбнулась секретарша и он принял решение продать свой пакет акций ;)
В случае наличия графика ценового «движения» технический аналитик применит малую толику индюков:
Основная ошибка всех индюков, — они производная цены и какими бы их словами не называли они лишь формула (сложная или простая), базирующаяся на своих гипотезах, которые к сожалению не подтверждены.
Кто ещё какие факторы и индюки знает пишите в комментах, при этом задаваясь вопросом какое количество переменных нужно ввести в уравнения и можно ли его вообще решить?
Возможно всё проще и есть Закон, возможно мы его не знаем не можем сформулировать, но он точно должен быть. Или цена всё таки хаотична?
Ну типа,«этим победим»…
В принципе, они правы, но они сольют, так как опережают рынок на полтора столетия))
А сколько %% делаете среднемесячно?
Так почему вы рассуждаете о случайности цены?))
А именно, после открытия мною позиции, цена сразу идет в мою сторону.
В чем подвох?
цена неслучайна=в любой момент времени существует точный прогноз знака будущего приращения цены.
В связи с этим вопрос: если рынок существует сотни лет, почему этот прогноз никто не нашёл?
А. Г., от Вас очень странный вопрос. Это всё равно что задать вопрос например Гершелю:
Если инфракрасное излучение существовало сотни лет (или сколько там Солнце светит при человеке) что же его до сих пор до Вас никто не открыл?
===
Ответ на Ваш вопрос: возможно не там искали или не то искали или не тем искали.
А. Г.,
Они знали что яблоко упадёт на землю, но не знали точно куда и как быстро. Это как знать что на бирже торгуется ликвидная акция и я знаю, что сегодня в торговую сессию будет сделка. Но я не знаю когда и по какой цене.
Для точного вычисления по яблоку мне нужно знать закон всемирного тяготения.
Осязает и понимает разные вещи. Одно дело осязать апельсин, другое дело понимать, что у него внутри.
Какова вероятность того, что нашедший прогноз пожелает себя обнаружить?
Какова вероятность того, что нашедший прогноз настолько идиот, что пожелает брать с рынка денег больше, чем ему нужно для сиюминутных нужд?
Как и все барыги, брокеры настолько жадны, ленивы и настолько узколобы, что не занимаются даже такими примитивными исследованиями.
Тем более, у них нет шансов обнаружить кудесника, если владелец беспроигрышного счета:
а) всячески маскируется (допускает вольности, усреднения, мартингейл, просадки с положительным свопом, переливания средств со спекулятивных счетов на инвестсчета и обратно для преодоления просадок и др)
б) периодически меняет брокеров, счета, паспортные данные их владельцев и IP
в) торгует с минимально необходимой ему доходностью, что растворяет его в счетах счастливчиков-однодневок, владельцы которых мартингейлят и непременно сольются на следующем счете или брокере.
2. Даже если какой-то пытливый ум обнаружит такого человека, он не впечатлится, так как знает про лимитированную ликвидность рынка и невозможность масштабирования стратегии. А следовательно, вычислять местоположение трейдера и жечь его утюгом — не особо перспективная трата времени.
А что касается 2, то если в любой(!) момент времени у Вас есть точный прогноз следующего тика, то у Вас есть точный прогноз на любой временной горизонт. Поэтому ликвидность Вас «не парит».
Точного прогноза быть не может в любой момент времени, так как не в любой момент времени есть доступ к информации во всей ее полноте. И есть откровенное искажение информации.
Ликвидность очень даже парит.
Прогноз может работать только если вход по прогнозу совершается бесконечно малой по отношению к суммарным объемам долей. В противном случае — после входа в позу нужно делать новый прогноз и он может статься уже не в пользу открытой позиции.
«Небольшие различия в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении… Предсказание становится невозможным» (А. Пуанкаре).
1 выделенное — это просто констатация того, что мы имеем дело со случайностью.
2 выделенное: детерминированная функция от случайной величины — случайная величина. Если искажения случайны, то значит и явление случайно.
В замкнутой системе случайных событий не существует Любое событие является реакцией на совокупность предыдущих событий.
Если случайностью теперь принято называть событие, закономерность которых кто-то не может проследить — это вопрос терминологии.
Временное искажение информации или ограниченный доступ к ней — тоже неслучайны, прогнозируемы и продиктованы ситуацией, делающей выгодной информационные искажения.
А что касается предыдущий событий, то если они случайны, т. е. не были точно прогнозируемы, пока не случились, то и любая реакция на них — случайна.
прогнозируемы искажения как факт их появления, то есть временные рамки их появления, но глубина этих искажений до определенного времени невычисляема, пока не снимут профит те, кто это все заварил))
«Точного прогноза быть не может в любой момент времени, так как не в любой момент времени есть доступ к информации во всей ее полноте. И есть откровенное искажение информации.»
То есть, на рынке есть временные промежутки, когда прогноз окажется ложным в виду искажения входных данных, тем не менее, эти промежутки прогнозируемы и можно залезть на забор на это время.
Крупный капитал живёт над средней ценой и под средней ценой каждой отдельно взятой свечи/ТФ.
Например, мы находимся выше средней цены прошлой недели, но ниже средней прошлого дня — это означает, что крупный капитал будет продавать выше средней прошлой недели и выкупать, когда сегодняшняя цена выше средней вчерашнего дня. Это объясняет, то что цена не случайна и что рынок это перевёрнутая пирамида. Чтоб цене сходить вверх, ей нужно сходить вниз.
Павел (Grad), когда разоряется крупный капитал, что он делал не так? Пример Леман бразерс.
И крупные игроки могут стоят в противоположные стороны по одному и тому же инструменту кто в расчёте на прибыль, кто хеджирует другие позиции на этом инструменте.
А, в целом согласен с тобой!
Земля станет мокрой — это тоже не случайность.
Да и выпадение дождя, в принципе, мало похоже на случайность. )
И большинстве случаев прогнозируется достаточно точно.
Свечной график тоже всего лишь производная цены (НЕ ЦЕНА!)
По сути это тоже индикатор.
Не ожидал от вас такого бреда.
Да, они формула, но причем тут гипотезы???
Гипотезы — это уже может быть способы наиболее правильного использования индикаторов, а так… формулы всего лишь преобразуют цену для «оригинального», более удобного пользователю, отображения состояния цены.
Они не требуют доказательств, отображая в разных видах реальность.