Что есть почитать по индикаторам рыночным?

Рыночные индикаторы — это очень интересная штука.

Интересна история, кто их придумывал, зачем и при каких обстоятельствах. Какой индикатор придумали раньше, какой — позже, чтобы улучшить что-то, что уже было, но было недостаточно хорошим.

Интересна механика индикаторов, компоненты, как люди строят индикаторы, что пытаются найти, что находят, а что теряют, т.е. какие слабости у индикаторов.

Интересны истории создателей. Достигли ли они чего-нибудь? Зачем отдавали свои индикаторы в публичное пространство? Оставалось ли у них что-нибудь в загашнике?

Интересно какие индикаторы были придуманы самыми последними, какие самые свежие?

Может быть кто-то встречал подобную книгу или сборник статей? Я всё посматриваю в сторону
«CMT Level II 2019: Theory and Analysis 1st Edition». но ценник в $200 представляется негуманным, особенно с учётом того что я пока ни одной книги на английском не дочитал до конца, максимум на 70%, тяжеловато. Да и в книге интересен только раздел с индикаторами, а их там много и других не слишком нужных. Кто-то держал такую книгу в руках? Читал? Как вам? Может есть что-то ещё в этом духе, может и поинтереснее, поделитесь?

новичек познает удивительный мир теханализа теханализ

П М

Москва

198

11 536

с 23 декабря 2013

16 Комментариев

Alemann
18 апреля 2019, 08:04
Вам историю индикаторов или их применение? Если история — то х.з., если для дела, то одна из лучших книг по индикаторам, какую видел; Лебо, Лукас: «Компьютерный анализ фьючерсных рынков».
+1
- П М
  18 апреля 2019, 08:37
  Alemann, прежде всего интересует системность, не «делай так и всё получится, без лишних вопросов», а «раньше делали так, но не получалось потому-то и тому-то, потом так, но тоже были косяки, в итоге пришли к этому, потому что оно учитывает то-то и то-то»
  я хочу понять что стоит за индикаторами.
  0
Феликс Осколков
18 апреля 2019, 08:42
Вот взять, например, макд (схождение-расхождение скользящих средних). Суть его в том, что он графически показывает динамику движения краткосрочной и долгосрочной цены относительно друг друга. Исходя из этого можно принимать какие то решения.
+1
Феликс Осколков
18 апреля 2019, 08:45
Почитать рекомендую вот эту книгу https://smart-lab.ru/books/komputerniy-analiz-fiuchersnyh-rynkov/ Там есть все.
+1
Сергей Сергаев
18 апреля 2019, 10:05
ПВМ, я с 2001 г. лет 7 изучал индикаторы и записывал все в отдельный файл (формулы, логику, механику генерации сигналов, результаты тестов и т.д.). Даже экзотику изучил (ATCF, Юрика, Калмана, Эйлерса и др.). Несколько собственных разработок сделал интересных как мне тогда казалось… Вордовский файл перевалил за 200 стр.
Выкинул его Так что изучайте индикаторы, это прогрессивный путь чтобы затем от них отказаться.
+2
- П М
  18 апреля 2019, 10:16
  Сергей Сергаев, файл выкинули, но свои-то индикаторы остались? или совсем как-то без них? всякие элементарные средние и моментумы же должны быть так или иначе
  0
  - Сергей Сергаев
    18 апреля 2019, 10:24
    ПBМ, Остался 1. Выбрал из большой массы известных индикаторов наиболее лучший на мой взгляд, добавил в его логику то, чего в нем не хватало.
    Но есть нюанс — только индикаторов недостаточно. В системе еще должна быть логика риск-менеджмента и мани-менеджмента. Диверсификация по тайм-фреймам и инструментам.
    +1
Владимиров Владимир
18 апреля 2019, 10:26
Посмотрите здесь. Обзор, способы расчета и понимание сигналов.
http://trader-blogger.com/texnicheskij-analiz-indikatory.html
0
wrmngr
18 апреля 2019, 10:38
Два достаточно. EMA и ATR
+2
VladMih
18 апреля 2019, 11:54
Индикаторы — это в первую очередь формализация входа/выхода по месту и времени. С ними получается наиболее объективная работа и анализ результатов для выяснения причин удач/неудач.

Кстати, свечной график — это тоже индикатор,
только на тиках можно говорить о безиндикаторном трейдинге.
0
П М
20 апреля 2019, 16:34
Итого, два раза порекомендовали одну и туже книгу
«Компьютерный анализ фьючерсных рынков»
и всё? :(
а таки никто CMT Level 2 в руках не держал?
0
- Кайрос
  05 мая 2019, 01:02
  ПBМ, Почитайте книгу Роберта Колби «Энциклопедия технических индикаторов»
  +1
  - П М
    05 мая 2019, 06:22
    Kartes, спасибо, похоже на то, что я искал
    0
    - Кайрос
      05 мая 2019, 09:38
      ПBМ, после ознакомления с приведённой там статистикой доходности вырисовывается довольно занятная картина)
      0
      - П М
        05 мая 2019, 11:32
        Kartes,
        
        0
        Кайрос
        05 мая 2019, 12:13
        ПBМ, есть немного )))
        +1

Читайте на SMART-LAB:

Итоги Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Итоги Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 28 февраля прошла конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 , в рамках которой на сессии...

АПРИ

20:59

Иран: металлургия в условиях конфликтов и санкций

📍Государство традиционно ассоциируется с экспортом нефти и газа, но в республике есть большие запасы рудных минералов и развитая горно-металлургическая промышленность. Какая руда есть в...

Норникель

17:56

Акции МГКЛ — среди самых популярных бумаг Индекса МосБиржи IPO у частных инвесторов

По данным Московской биржи www.moex.com/n98114 по итогам февраля 2026 года акции МГКЛ (MGKL) вошли в число самых популярных бумаг Индекса МосБиржи IPO в сделках частных инвесторов. По...

МГКЛ

18:37

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...