Главное: гораздо проще и легче выучить раздел Теории вероятностей и прибыльно торговать случайный процесс, чем бесконечно искать неизвестно что и неизвестно где в надежде найти «ВОЛШЕБНУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РЫНКА и всегда зарабатывать».
------------------------------------------------
Вот отрывок из моей дискуссии с одним трейдером:
------------------------------------------------
Многие как бы трейдеры всё пытаются придумать какую-нибудь фишку или хитрую хитрость и обмануть-обыграть рынок и взять приз-бабки.
Ну уже понятно давно, что это не работает.
Оглянитесь вокруг себя — везде, вся техника и все вещи — всё создано и работает на научной основе. Почему то никто не будет строить самолет на основе своих догадок и придумок.
А вот как деньги заработать на бирже многие почему то уверены, что они, не имея научной подготовки и научных знаний, смогут придумать такую фишку, что легко будут стричь бабки на бирже.
Согласитесь, что это просто детская наивность.
Основные мысли —
1)сумма множества случайных величин (процессов) дает неслучайный, практически детерминированный, как бы предопределенный результат.
2) сумма множества случайных величин (процессов) имеет нормальное распределение, что на обычном языке означает «практически неслучайное поведение» случайной величины (процесса), что дает в результате нормальную работу «скользящих средних».
Теория вероятностей показывает Вам связь между дисперсией и матожиданием и учит как можно получить результат с точностью до 80% и выше.
Надо понять Главное: гораздо проще и легче выучить раздел Теории вероятностей и прибыльно торговать случайный процесс, чем бесконечно искать неизвестно что и неизвестно где в надежде найти «ВОЛШЕБНУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РЫНКА и всегда зарабатывать».
Рынок — это случайный процесс по той причине, что рынок двигают огромное множество людей — участников этого рынка. И никогда не будет такой закономерности, по которой бы ВСЕ люди (участники рынка) совершали бы одинаковые действия и двигали бы рынок в одном направлении.
Потому что есть продавцы и есть покупатели. И их интересы прямо противоположны. Продавцы хотят дороже продать, а покупатели хотят дешевле купить. Ну эти там всякие быки и медведи и прочие животные.
В этой давке никогда не будет порядка. Всегда будет хаотическое (случайное) движение цены.
И на рынке есть только одна закономерность — ВСЕ ХОТЯТ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ. Разумеется за счет другой стороны.
И вот в этой давке бегают и давятся много как бы трейдеров и иногда им удается откусить себе кусочек, но пока они с ним бегут, их догоняют и жестко отнимают не только тот кусок, который они откусили от кого то, но и откусывают уже от их собственного мяса.
Зализав раны и нарастив новое мясо и придумав новые затейливые фишки, примочки и придумки, они снова возвращаются на рынок в надежде, что вот сейчас то они точно поимеют от рынка.
Но все получается, как всегда.
------------------------------------------------
А вот ссылки на мою торговлю на демо счете в течение 4 (четырех) месяцев, которая продолжается и сейчас:
------------------------------------------------
Вот ссылки на демо-сигнал :
1)аккаунт mql5:
Сигнал на mql5
www.mql5.com/ru/signals/505707
2)аккаунт myfxbook:
Сигнал на myfxbook
www.myfxbook.com/members/StellsNT/random-walk-demo/2915301
На этом сигнале я торгую методом, основанном на понимании движения цены, как случайного процесса.
------------------------------------------------
Чтобы пост не оказался слишком длинным я не стал сразу излагать подробности.
Могу пояснить неясные моменты.
Прошу вести общение на «Вы» и вежливо.
Неадекватных собеседников буду отправлять в ЧС.
------------------------------------------------
Вы спрашивайте, что конкретно Вас интересует?
Возможно, что это не секретно и я напишу ответ.
Кое-что могу пояснить сразу: я торгую случайный процесс в виде «случайного блуждания».
комплекс предельных теорем Теории вероятностей утверждает и я это проверил на практике и подтверждаю, что сумма некоторого количества (N) случайных процессов ведет себя практически неслучайно.
Движение суммы N случайных процессов на графике выглядит синусоидальноподобно и простая скользящая средняя является четким индикатором текущего направления движения суммы.
Торгуется расположение суммы N случайных процессов относительно скользящей средней.
Текущая торговля, то есть открытие-закрытие сделок — это уже моя личная техника торговли + ММ.
очень жаль, что Вы не читали Е.С.Вентцель. «Теория_Вероятностей», гл.13, пар.13.2
Но я Вам помогу — вот почитайте:
Надеюсь, что этот фрагмент книги поможет Вам расширить Ваш кругозор.
Вы бы уточнили и конкретизировали о чем это Вы спрашиваете.
Вы же не видите мой график.
У меня всё как положено — выше средней покупаю, ниже средней — продаю.
А Вы, очевидно, наблюдаете график конкретной валютной пары и находитесь в некотором недоумении.
Если бы можно было зарабатывать прибыль глядя на обычный график обычной валютной пары, то все бы уже давно были богачами.
Немного не так:
— необычный график суммарного случайного процесса, а не конкретной валютной пары.
суммарный случайный процесс — это сумма случайных процессов.
Предупреждая Ваш следующий вопрос сообщаю, что движение цены актива — это и есть случайный процесс.
да, именно так.
ну надо же и Вам самому как-то поработать над этим материалом.
Читайте книгу Е.С.Вентцель. «Теория вероятностей» и все сами поймете.
так там и реальный счет есть с подпиской на сигнал.
Демка и реал торгуются одновременно и одинаково.
Можете проверить.
Ты либо гений, нашел Грааль. Либо мошенник. Либо тебе повезло и ты ошибочно полагаешь, что нашел способ.
Допустим сразу смущает тот факт, что ты рассказываешь про стратегию, которая дает тебе 100% в месяц!
Если бы человек нашел такую ТС, он бы молчал в тряпочку.
п.с. сигнальшиков считаю лоховодами.
внимательно читайте текст — я же написал, что общаюсь только на Вы.
Если хотите получить ответ, напишите по моим правилам.
значит Вы всё ещё не выросли из возраста детского сада.
я Теорию вероятностей и её предельные теоремы изучал по книге Е.С.Вентцель. «Теория_Вероятностей» 1962 года издания.
Пригожин и Атаман что-то раньше этого написали и издали?
Напишите здесь список изданных работ Пригожина и Атамана и ссылки на них, а я скажу есть там материал, который я использую или нет.
я торгую вручную в днях.
У монитора постоянно не нахожусь.
В принципе метод изначально разрабатывался так, чтобы заглядывать на рынок один раз в сутки.
Сделки открываю-закрываю тогда, когда нахожусь у монитора и считаю это целесообразным.
1)сумма множества случайных величин (процессов) дает неслучайный, практически детерминированный, как бы предопределенный результат.
======================
… «Случайность есть форма проявления необходимости» (Ф.Энгельс)
читайте Е.С.Вентцель. «Теория_Вероятностей», стр.286, гл.13, пар.13.1
Закон больших чисел и центральная предельная теорема :
а Вы сможете написать формулу рулетки в виде случайного процесса и построить её график?
ну там уже 319%.
Пусть тогда Ваш неглупый народ тоже сделает и покажет за 4 месяца 319%.
И откуда Вы взяли какой-то там «мартиргал»?
Там обычное усреднение в рамках ММ и уровень маржи никогда не бывает меньше 1000%. Так что избыточных рисков нет никаких.
Кроме того, в Теории вероятностей есть не только ЦПТ, но и другие предельные теоремы.
А также есть «случайное блуждание» и Марковские цепи.
Если Вам и остальным мешают зарабатывать прибыль вот эти вот Ваши «толстые хвосты» и прочие заблуждения, то не надо их распространять на мой научный метод.
Торгуете одним контрактом?
мой торговый метод основан на нескольких теоремах и законах Теории вероятностей.
На публичных и реальных счетах я торгую портфелем из валютных пар.
Однако на демо-счетах периодически успешно ведется пробная отдельная торговля CFD на мировые индексы, CFD на американские акции и торговля металлами.
Два месяца на демо-счете успешно велась пробная торговля криптовалютами, но была прекращена из-за очень медленного движения цен и очень медленного зарабатывания демо-прибыли. Было очень скучно торговать даже на демо-счете, когда цена по 2 недели стоит на одном месте.
Марковоские и Винеровские цепи разновидность мартингальной меры. Потому что е среднее=0, а е^2 cреднее =1
у меня и так минимальный риск.
Но я могу его ещё уменьшить и при этом темп зарабатывания прибыли существенно не уменьшится.
Вы мне скажите, что такого произойдет через два года?
Все мои сделки не держатся больше двух недель.
Поэтому через два — три года будет всё тоже самое.
Я вот написал этот пост-топик один раз.
И больше я о своей торговле писать ничего не буду.
У меня были причины написать стартовый пост и вести эту ветку.
Эта ветка скоро уйдет в историю и исчезнет в глубине этого сайта.
Кто успел, тот прочитал, спросил и получил ответ.
не можете ли Вы попонятнее выразить Вашу мысль о том, что я о чем то там узнаю.
Ну узнаю и что с того, если это будет через год?
А где будете Вы через год — Вы тоже это точно знаете?
с чего Вы взяли, что я применяю Фурье инструментарий?
И с чего Вы взяли, что я вероятности торгую?
Я торгую случайные процессы, а вероятности я не торгую.
Специально для Вас ещё раз размещу здесь страницу из книги Е.С.Вентцель. «Теория Вероятностей», стр.286, гл.13, пар.13.1
Закон больших чисел и центральная предельная теорема :
Читайте и просвещайтесь.
Надеюсь, что Вы не будете опровергать Закон больших чисел и предельные теоремы Теории вероятностей.
а я Вам про что говорю?
Читайте лучше классику, настоящие научные книги, например, Е.С.Вентцель. «Теория Вероятностей».
Ваше чтиво — это просто компиляция справочника по Высшей математике и книжек по Теории вероятностей.
Золотоний, da, mogu, Vstav've '=RAND()' v pervuyu kolonku Excel
может быть Вы всё-таки прочитаете книжки по Теории вероятностей?
Есть теоремы, в которых доказано, что для выполнения условий, которые мне нужны для торговли необязательно, чтобы :
1)случайные процессы были независимыми случайными процессами,
2)случайных процессов может быть и немного, просто в этом случае немного снижается точность расчетов.
И ещё, я прикладной математик по образованию. )
значит Вы плохо учились, раз не знаете содержания даже учебника Е.С.Вентцель. «Теория Вероятностей».
Золотоний, учебники разные бывают.
Попытки подсчёта числа исходов делались ещё в 13 веке.
s-klokov.narod.ru/download/essay.pdf
Мне не интересны Ваши комменты.
Если есть что по делу сказать — пишите, и если мне это будет интересно — может быть обсудим.
Вы кому это написали?
а с чего Вы взяли, что я не учитываю риски, не рассчитываю объемы сделок по отношению к размеру депозита и что я добавляюсь (в Вашей терминологии — усредняюсь) не просто так, а на основе продуманной системы торговли?
Вы, очевидно, не изучали Теорию вероятностей и поэтому путаете два понятия, а именно: 1)Вы считаете, что я торгую случайным образом, а на самом деле 2)я торгую случайные процессы и это совершенно разные вещи.
повтор:
может быть Вы всё-таки прочитаете книжки по Теории вероятностей?
Есть теоремы, в которых доказано, что для выполнения условий, которые мне нужны для торговли необязательно, чтобы :
1)случайные процессы были независимыми случайными процессами,
2)случайных процессов может быть и немного, просто в этом случае немного снижается точность расчетов.
Но причем тут теория вероятностей?
Это похоже на отчаянные попытки физиков-теоретиков натянуть псевдонауку под названием «квантовая механика» на реальные физические явления, которые люди не смогли объяснить законами реальной электродинамики (в силу несовершенства человеческого способа мышления).
может Вы нам покажете, как можно оседлать «закономерность» и заработаете хотя бы на демо 319% за 4 месяца?
Ну, как минимум, назовите нам эту Вашу «закономерность», на которой можно заработать 319% за 4 месяца.
Нет на рынке никаких закономерностей, а есть иллюзии трейдеров о наличии на рынке неких «волшебных закономерностей».
Заранее сорян, может не по теме, не все прочитал, захотелось вклиниться в процесс. Писать топики не научился, поэтому коммент.
Что такое рыночный актив с точки зрения котировки на бирже, — это отношение стоимости одного актива к другому.
Что такое доходность, — это отношение цены актива в будущем к цене актива сейчас (минус 1 если если хотите).
Как «нормальные» считают доходность, — через логарифмы.
Что мешает выразить доходность актива в числителе котировки к знаменателю через логарифм?
Возьмем третий актив (группу активов), получая (к примеру EURGBP*GBPUSD) значение котировки.
Отсюда имеем: LN(EURUSD*EURGBP)+-LN(USDEUR*USDGBP).
Получаем диффур, квадраты, ромбы (на фазовых портретах).
Борис Гудылин икнул… извините.
Весь Ваш…
В школе:
— Ну, что тут у нас? Так, свойства ромба. Ну, чертим ромб!
Вы что, не знаете, как ромб выглядит? Буби, буби! Вот так, молодцы!
Но это так, отступление…
Свойства могут быть разными, я однажды проверял одно слабенькое невзрачное свойство рынка. Проверил на произведении двух отдаленных инструментов и на частном — свойство сохранилось. Появилось ощущение, что свойство на самом деле фундаментальное. Так и оказалось, раскрутил.
Мог и логарифм использовать, но не было необходимости. Нашел способ обойти. А экспонента у меня есть, в очень частном случае, почти в таком же, как на кроликах.
Про титульную тему. Есть аналогия, почти пародия. Средняя температура по больнице — чем крупнее больница, тем она «среднее» и стабильнее, опора появляется.
Можно лечить конкретного больного универсально по этой средней, ушла его температура выше — даем жаропонижающее, ушла вниз — даем что-нибудь укрепляюще-тонизирующее. Кому-то даже поможет.
Лишь бы не снизилась до комнатной.
Но речь идет об устройстве рынка, Дмитрий формирует свою модель этого устройства. Прибыль будет позже.
Вы зарегистрируйтесь на тех сайтах и сами получите отчеты за любой период.
Вы торгуете на реальном счете или на демо?
Помимо валютных пар на чем ещё можно торговать?
все активы торгуются успешно: валюты, металлы, индексы, акции, криптовалюты.
Я проверял свой метод в разных временных точках за последние 10 лет.
Все работает хорошо.
Спасибо
я собрал и читаю множество книг по Теории вероятностей, Теории случайных процессов, о временных рядах.
В основном книги, посвященные конкретным вопросам Теории вероятностей.
Все очень интересно и полезно для более глубокого понимания материала и развития своего метода.
есть у вас такие за последние 3 месяца?
Вы зарегистрируйтесь на тех сайтах и сами получите отчеты за любой период.
Вы торгуете на реальном счете или на демо?
там в аккаунтах по ссылкам всё написано про то, что Вы спрашиваете.
а что Вас так напрягает?
Вы что инвестор что ли?
Вы что, деньги вложили какие-то или я Вас уговариваю вложиться во что-то?
Я Вам просто показал свой метод в работе и все.
Какие у Вас с этим проблемы?
Вы у форекс-брокера хоть раз торговали?
Похоже, что нет.
Вот ни кого не возникло вопросов и сомнений в том, что демо-торговля и реальная торговля ведутся на одних и тех же данных в одно и то же время.
Сайты с аккаунтами подтверждают торговлю.
Если не верите — спросите у знающих людей.
Вы никогда не сможете подделать информацию на тех сайтах.
я не могу здесь делать рекламу брокера.
но перейдите по ссылкам и прочитайте название брокера:
Вот ссылки на демо-сигнал :
1)аккаунт mql5:
Сигнал на mql5
www.mql5.com/ru/signals/505707
Название брокера мелкими синими буквами — под линией графика.
2)аккаунт myfxbook:
Название брокера в верхнем левом углу в надписи:Сигнал на myfxbook
www.myfxbook.com/members/StellsNT/random-walk-demo/2915301
---------------------------------------------------------------------------
Random Walk_Demo
Демо (USD), НАЗВАНИЕ_БРОКЕРА, Технический, Ручной, 1:500, MetaTrader 4
---------------------------------------------------------------------------
на форексе не бывает игровых версий терминалов и торговли.
Демо-счет и реальный счет торгуются одинаково и одновременно.
Я всегда веду торговлю одновременно на реальном счете и на демо-счете.
Не забудьте прислать свой ник, буду болеть за ВАС :)))
я не участвую в конкурсах.
— счет у Вас демо
— брокера не называете
— брокерских отчетов не имеете
— в ЛЧИ не участвуете
— 9 апреля и конец декабря не пережили
— торгуете без году неделя
— деньги в управление не берете...
У меня все совсем наоборот. Рядом с Вами чувствую себя полным ничтожеством…
Оба утверждения — чушь.
ну если Вы такой «умник» расчудесный, тогда напишите здесь, что по Вашему «НЕ чушь».
Если не напишите здесь по пунктам 1) и 2) как по Вашему правильно, то чушь — это то, что Вы тут написали.
внимательно читайте текст — я же написал, что общаюсь только на Вы.
Если хотите получить ответ, напишите по моим правилам.
Если до вечера свой постишко не исправите, отправитесь в ЧС.
В эти дни
ICE.BRN D 20181223 0 53,64
ICE.BRN D 20181224 0 50,49
ICE.BRN D 20181226 0 55,18
ICE.BRN D 20181227 0 53,58
моя система показывала рост актива.
Вы на даты посмотрели?
2018-12-23, 2018-12-24, 2018-12-26, 2018-12-27 моя система показывала рост актива.
То есть я бы купил актив до 23 и держал бы его и после 27.
я могу специально для Вас поторговать CFD на фьючерс brent на демо-счете у любого форекс-брокера.
Хотя уже есть демо-счет специально для торговли CFD на нефть, на металлы, на индексы и на американские акции.
Я поторговал немного, металлы, нефть и амер.акции хорошо ходят, а индексы медленно меняются.
Мне только надо знать зачем мне это надо.
Там же все написано! :))))
Васек уже ответил.
мне не нужны никакие крупные суммы для инвестирования, потому что я не хочу выращивать чужие деньги.
У меня на ближайшие пару месяцев есть сигнал (автокопирование моих сделок на счете подписчика) для подписчиков.
Через два-три месяца подписка будет прекращена за ненадобностью для меня.
— счет у Вас демо
— брокера не называете
— брокерских отчетов не имеете
— в ЛЧИ не участвуете
— 9 апреля и конец декабря не пережили
— торгуете без году неделя
— деньги в управление не берете...
У меня все совсем наоборот. Рядом с Вами чувствую себя полным ничтожеством…
у Вас какие-то непонятные переживания по поводу моей торговли.
Просто забудьте про эту тему-ветку и живите себе спокойно.
я сделал сообщение о том, что можно зарабатывать на торговле случайным процессом.
Но я как бы не собираюсь рассказывать подробности о своем методе.
А почитать книжки по Теории вероятностей и понять материал — это Вы сами можете.
«Statistical estimation is based on two elements:
the central limit theorem (which is assumed to work for „large“ sums, thus making about everything conveniently normal)
and that of the law of large numbers, which reduces the variance of the estimation as one increases the sample size.
However, there are now caveats as we can see throughout this text».
www.academia.edu/37221402/THE_STATISTICAL_CONSEQUENCES_OF_FAT_TAILS_TECHNICAL_INCERTO_COLLECTION_
Я знаю все, что мне нужно для зарабатывания прибыли путем торговли случайных процессов.
Если Вы хотите сообщить мне некую важную информацию пишите прямо здесь смысл Вашей информации.
конечно проверял.
Я именно с этого и начал разработку своего метода.