Золотоний
Золотоний личный блог
03 апреля 2019, 14:34

Торгую случайный процесс. 314% прибыли в подтвержденной торговле за четыре месяца методом торговли случайного процесса.

Главное: гораздо проще и легче выучить раздел Теории вероятностей и прибыльно торговать случайный процесс, чем бесконечно искать неизвестно что и неизвестно где в надежде найти «ВОЛШЕБНУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РЫНКА и всегда зарабатывать».
------------------------------------------------
Вот отрывок из моей дискуссии с одним трейдером:
------------------------------------------------
Многие как бы трейдеры всё пытаются придумать какую-нибудь фишку или хитрую хитрость и обмануть-обыграть рынок и взять приз-бабки.
Ну уже понятно давно, что это не работает.
Оглянитесь вокруг себя — везде, вся техника и все вещи — всё создано и работает на научной основе. Почему то никто не будет строить самолет на основе своих догадок и придумок.

А вот как деньги заработать на бирже многие почему то уверены, что они, не имея научной подготовки и научных знаний, смогут придумать такую фишку, что легко будут стричь бабки на бирже.
Согласитесь, что это просто детская наивность.

Основные мысли —
1)сумма множества случайных величин (процессов) дает неслучайный, практически детерминированный, как бы предопределенный результат.
2) сумма множества случайных величин (процессов) имеет нормальное распределение, что на обычном языке означает «практически неслучайное поведение» случайной величины (процесса), что дает в результате нормальную работу «скользящих средних».

Теория вероятностей показывает Вам связь между дисперсией и матожиданием и учит как можно получить результат с точностью до 80% и выше.
Надо понять Главное: гораздо проще и легче выучить раздел Теории вероятностей и прибыльно торговать случайный процесс, чем бесконечно искать неизвестно что и неизвестно где в надежде найти «ВОЛШЕБНУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РЫНКА и всегда зарабатывать».

Рынок — это случайный процесс по той причине, что рынок двигают огромное множество людей — участников этого рынка. И никогда не будет такой закономерности, по которой бы ВСЕ люди (участники рынка) совершали бы одинаковые действия и двигали бы рынок в одном направлении.
Потому что есть продавцы и есть покупатели. И их интересы прямо противоположны. Продавцы хотят дороже продать, а покупатели хотят дешевле купить. Ну эти там всякие быки и медведи и прочие животные.

В этой давке никогда не будет порядка. Всегда будет хаотическое (случайное) движение цены.
И на рынке есть только одна закономерность — ВСЕ ХОТЯТ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ. Разумеется за счет другой стороны.

И вот в этой давке бегают и давятся много как бы трейдеров и иногда им удается откусить себе кусочек, но пока они с ним бегут, их догоняют и жестко отнимают не только тот кусок, который они откусили от кого то, но и откусывают уже от их собственного мяса.
Зализав раны и нарастив новое мясо и придумав новые затейливые фишки, примочки и придумки, они снова возвращаются на рынок в надежде, что вот сейчас то они точно поимеют от рынка.
Но все получается, как всегда.
------------------------------------------------
А вот ссылки на мою торговлю на демо счете в течение 4 (четырех) месяцев, которая продолжается и сейчас:
------------------------------------------------
Вот ссылки на демо-сигнал :
1)аккаунт mql5:
Сигнал на mql5
www.mql5.com/ru/signals/505707

2)аккаунт myfxbook:
Сигнал на myfxbook
www.myfxbook.com/members/StellsNT/random-walk-demo/2915301

На этом сигнале я торгую методом, основанном на понимании движения цены, как случайного процесса.
------------------------------------------------
Чтобы пост не оказался слишком длинным я не стал сразу излагать подробности.
Могу пояснить неясные моменты.
Прошу вести общение на «Вы» и вежливо.
Неадекватных собеседников буду отправлять в ЧС.
------------------------------------------------

129 Комментариев
  • gluhov
    03 апреля 2019, 14:40
    Удивительная писанина.Великолепный способ как торговать случайные процессы жаль не описан. А ведь если бы смог — то это была бы нобелевка. Все физики были бы в восторге от того как можно предпологать куда случайный процесс заведет.
      • Дмитрий Вебсмит
        03 апреля 2019, 15:08
        Золотоний, случайное блуждание подразумевает неопределенность движения. Равновероятный исход событий в любой момент времени. Т.е исходя из этого совершенно не понятно куда пойдет цена. Таким образом, не имеет значения в какую сторону открываться. Направление входов выбирается случайно? Далее, после открытия позиции, если цена идет не в нашу сторону тянем сетку. Сетка тянется до определенного уровня просадки? Как закрываются сделки, фиксированный профит? Разворотные паттерны?
          • gluhov
            03 апреля 2019, 17:26
            Золотоний, ржал =) где вы этот комплекс взяли? хаха =) или сами выдумали?
          • noHurry
            03 апреля 2019, 18:04
            Золотоний, 
            Торгуется расположение суммы N случайных процессов относительно скользящей средней. 
            т. е. покупаем ниже скользящей и продаём выше? А для усиления эффекта пару раз усредняемся?
              • noHurry
                03 апреля 2019, 18:19
                Золотоний, 
                Вы же не видите мой график.
                Не вижу, потому и спрашиваю. Но теперь все понятно — у вас необычный график необычной валютной пары. 
                  • noHurry
                    03 апреля 2019, 18:51
                    Золотоний, ну тогда логичным будет вопрос — что такое «суммарный случайный процесс»?
                      • noHurry
                        03 апреля 2019, 19:04
                        Золотоний,  т. е. получается, что «сумма случайных процессов» — это сумма каких-то активов?
                          • noHurry
                            03 апреля 2019, 19:18
                            Золотоний, и это всё валютные пары?
    • ves2010
      03 апреля 2019, 18:24
      gluhov, да там просто все… болиинджер — контртренд от краев… но афтор не тестил на 2008-09 годе… еслиб тестил — увидел бы эпичный слив
    • Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
      03 апреля 2019, 20:14
      gluhov, да чё там сложного случайный процесс торговать? при наличии рибейтов самое милое дело)))
  • risk8
    03 апреля 2019, 15:21
    Демка, 4 месяца, улыбаюсь 
      • risk8
        03 апреля 2019, 15:42
        Золотоний, ну давай так. Что я думаю на первый взгляд.
        Ты либо гений, нашел Грааль. Либо мошенник. Либо тебе повезло и ты ошибочно полагаешь, что нашел способ.

        Допустим сразу смущает тот факт, что ты рассказываешь про стратегию, которая дает тебе 100% в месяц!
        Если бы человек нашел такую ТС, он бы молчал в тряпочку.

        п.с. сигнальшиков считаю лоховодами.
          • risk8
            03 апреля 2019, 16:12
            Золотоний, детский сад.
  • Волшебник
    03 апреля 2019, 16:10
    Исследование так называемого хаоса в биологических системах есть у Пригожина. И имеют непосредственное отношение к рынкам, об этом еще Атаман писал в начале века на Пауке. Так что все уже давно исследовано и многие это знают и используют.
      • Волшебник
        03 апреля 2019, 17:11
        Золотоний, посты Атамана сами ищите на инвесто.ру или форуме Паука, если они сохранились… а работы Пригожина есть в интернете, набираете в поиске «Пригожин биологические системы»… спасибо, но я тот редкий человек в нирване, которому уже ничего не нужно)
  • Oleg
    03 апреля 2019, 16:33
    Вы сидите перед монитором мета-трейдера, открываете и закрываете позиции вручную?
  • Алексей Казаков
    03 апреля 2019, 17:09
    Основные мысли — 
    1)сумма множества случайных величин (процессов) дает неслучайный, практически детерминированный, как бы предопределенный результат. 
    ======================

    … «Случайность есть форма проявления необходимости» (Ф.Энгельс)
      • Золотоний, na ruletke smozhete?
          • Дмитрий Новиков
            03 апреля 2019, 19:55
            Золотоний, Если вы торгуете случайные процессы, что правильно. Используете ЦПТ, то должны понимать что такое плотность вероятностей. И что такое толстые хвосты. И если вы замахнулись на 300%, то сделали очень большую глупость. Потому что тот же Бернули знает как растет волатильность. e*T^0.5. С течением времени она растет. И очень сильно выностит на вашем мартиргале. И так как народ тут не глупый они и тролят ваши 314%
              • Влад(и)Мир
                03 апреля 2019, 20:14
                Золотоний, у вас уже свой научный метод а не просто торговая система?
                Торгуете одним контрактом?
              • Дмитрий Новиков
                03 апреля 2019, 20:26
                Золотоний, Я приветствую ваш научный метод. И это лучше чем играть в угадайку. Но вы слишком большой риск берете. У вас просадки не стабильные. Вы возьмите свое экви и проанализируейте его по методу ЦПТ. Что будет через год два три. 
                Марковоские и Винеровские цепи разновидность мартингальной меры. Потому что е среднее=0, а е^2 cреднее =1
                  • Дмитрий Новиков
                    03 апреля 2019, 22:13
                    Золотоний, Через год вы узнаете что такое Марковский процесс. И как растет сигма от квадрата времени. 
                      • Дмитрий Новиков
                        03 апреля 2019, 22:45
                        Золотоний, У нас тут был Коровин, тоже вероятности торговал. Поищите ссылки. В вашей теории вы хотите Марковсий процесс разложить на спектр. Но к нему Фурье применять нельзя. Пока дрифт у вас маленький, у вас Марковский процесс заметен. Увеличится дрифт, увеличится вола. Ваше распределение расплющится, появятся дальние хвосты. И кочерга.
                          • Дмитрий Новиков
                            03 апреля 2019, 23:22
                            Золотоний, Случайные процессы описываются теорией вероятности. Почитайте вот это лучше http://synset.com/pdf/ito.pdf
          • «а Вы сможете написать формулу рулетки в виде случайного процесса и построить её график?»
            Золотоний, da, mogu, Vstav've '=RAND()' v pervuyu kolonku Excel


      • Влад(и)Мир
        03 апреля 2019, 20:10
        Золотоний, у вас разве выполняется условие на очень большое число процессов?
          • Влад(и)Мир
            04 апреля 2019, 14:40
            Золотоний, это же не так. Вы противоречие своим же источникам.
            И ещё, я прикладной математик по образованию. )
              • Влад(и)Мир
                05 апреля 2019, 12:26

                Золотоний, учебники разные бывают.

                Попытки подсчёта числа исходов делались ещё в 13 веке.
                s-klokov.narod.ru/download/essay.pdf

  • Сергей Коновалов
    03 апреля 2019, 18:58
    Скажите, а вот вы когда в магазин приходите за хлебом, случайно шкаф покупаете? Или машину например? Процесс в котором задействован человек и его жадность не может быть случайным, точнее случайность это характеристика непрофессионального игрока. Профи ничего не делают случайно, они оценивают риски в первую очередь, но вы поймете это потом, а возможно вообще никогда не поймете. Пока рынок для вас это рулетка (даст не даст, два раза не даст усреднюсь) вы в зоне риска. Просадка по счету никогда не может превышать риск заложенный в одну сделку, профи делают соотношение убыточных и прибыльных трейдов в соотношении 20/80. НО здесь вам об этом не расскажут, тут для многих трейдинг, это казино. И на данный момент вы в их числе.
      • Сергей Коновалов
        04 апреля 2019, 02:13
        Золотоний, Вам конечно
  • Влад(и)Мир
    03 апреля 2019, 20:16
    Сколько валютных пар с (около)нулевой корреляцией вы можете назвать?
  • Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    03 апреля 2019, 20:23
    Помню на FX-Trend был управ торговавший мультивалютную свою мудрую страту, мультивалютное хеджирование там якобы, верняк метОда… он долго торговал… чуть ли не самая стабильная страта была, хотя и не самая доходная… Запамятовал как называлась уже, но помню что чувака смыло вместе с фукусимой
  • Сергей Симонов
    03 апреля 2019, 23:22
    На растущей МА больше белых свечей, а на падающей — черных. Судя по всему, вам удалось в какой-то паре (в каких-то парах) на коротком промежутке времени (4 мес.) оседлать эту закономерность. Поздравляю.

    Но причем тут теория вероятностей?

    Это похоже на отчаянные попытки физиков-теоретиков натянуть псевдонауку под названием «квантовая механика» на реальные физические явления, которые люди не смогли объяснить законами реальной электродинамики (в силу несовершенства человеческого способа мышления).
    • Иван Иванов
      04 апреля 2019, 00:48
      Сергей Симонов, по поводу квантовой механики это про кота шрёдингера?
  • Yod
    04 апреля 2019, 00:26
    Коллеги здрасте!
    Заранее сорян, может не по теме, не все прочитал, захотелось вклиниться в процесс. Писать топики не научился, поэтому коммент.
    Что такое рыночный актив с точки зрения котировки на бирже, — это отношение стоимости одного актива к другому.
    Что такое доходность, — это отношение цены актива в будущем к цене актива сейчас (минус 1 если если хотите).
    Как «нормальные» считают доходность, — через логарифмы.
    Что мешает выразить доходность актива в числителе котировки к знаменателю через логарифм?
    Возьмем третий актив (группу активов), получая (к примеру EURGBP*GBPUSD) значение котировки.
    Отсюда имеем: LN(EURUSD*EURGBP)+-LN(USDEUR*USDGBP).
    Получаем диффур, квадраты, ромбы (на фазовых портретах).
    Борис Гудылин икнул… извините.
    Весь Ваш…
    • Борис Гудылин
      04 апреля 2019, 17:04
      Yod, эллипсы забыли. Мы с Дмитрием Новиковым улыбнулись), по разным причинам.


      В школе:
      — Ну, что тут у нас? Так, свойства ромба. Ну, чертим ромб!
      Вы что, не знаете, как ромб выглядит? Буби, буби! Вот так, молодцы!

      • Yod
        04 апреля 2019, 17:22
        Борис Гудылин, свойства получаются такие, что экстремумы на графике суммы (в идеале) достигаются при отсутствии движения на графике разницы и наоборот. А график разницы ничто иное как значение котировки (ln eur — ln usd = ln (eur/usd) ).
        Но это так, отступление…
        • Борис Гудылин
          05 апреля 2019, 10:58
          Yod, тогда и я отступлю)
          Свойства могут быть разными, я однажды проверял одно слабенькое невзрачное свойство рынка. Проверил на произведении двух отдаленных инструментов и на частном — свойство сохранилось. Появилось ощущение, что свойство на самом деле фундаментальное. Так и оказалось, раскрутил.
          Мог и логарифм использовать, но не было необходимости. Нашел способ обойти. А экспонента у меня есть, в очень частном случае, почти в таком же, как на кроликах. 

          Про титульную тему. Есть аналогия, почти пародия. Средняя температура по больнице — чем крупнее больница, тем она «среднее» и стабильнее, опора появляется.
          Можно лечить конкретного больного универсально по этой средней, ушла его температура выше — даем жаропонижающее, ушла вниз — даем что-нибудь укрепляюще-тонизирующее. Кому-то даже поможет.
          Лишь бы не снизилась до комнатной.

          Но речь идет об устройстве рынка, Дмитрий формирует свою модель этого устройства. Прибыль будет позже.
  • Васек и Василиса
    04 апреля 2019, 05:14
    Картинки графиков красивые, а могу я Вас попросить выложить скан месячного брокерского отчета? Фамилию и номер договора можете зашкыртить.
      • Васек и Василиса
        04 апреля 2019, 13:39
        Роман, через какого брокера Вы торгуете?
        Вы торгуете на реальном счете или на демо?
  • Носорог
    04 апреля 2019, 08:26
    ТС, Вы прогоняли свой метод на истории за несколько лет? Каковы результаты?
    Помимо валютных пар на чем ещё можно торговать? 
  • Олександр Янчак
    04 апреля 2019, 08:49
    Очень, интересно буду следить за Вашим счетом. Давно интересует тематика, хочу спросить, какую литературу или ссылки Вы еще можете посоветовать, которая Вам пригодилась (кроме Е.С.Вентцель. «Теория вероятностей»).
    Спасибо
  • Васек и Василиса
    04 апреля 2019, 10:26
    Роман, брокерский отчет выглядит вот так: (только дата должна быть с 01 03 2019 по 31 03 2019, например
    есть у вас такие за последние 3 месяца?
      • Васек и Василиса
        04 апреля 2019, 13:41
        Золотоний, через какого брокера Вы торгуете?
        Вы торгуете на реальном счете или на демо?
          • Васек и Василиса
            04 апреля 2019, 14:13
            Золотоний, там написано, что демо, верно?
      • Васек и Василиса
        04 апреля 2019, 14:47
        Золотоний, если не можете подтвердить отчетом, не пишите, что у Вас ПОДТВЕРЖДЕННАЯ торговля 
          • Васек и Василиса
            04 апреля 2019, 20:41
            Золотоний, напишите название форекс-брокера, плиз!
          • Васек и Василиса
            04 апреля 2019, 20:44
            Золотоний, У меня возникло сомнение, потому что у Квика есть тоже демо-версия, которая является игровой программой, не имеющей отношения к реальному рынку
              • Васек и Василиса
                04 апреля 2019, 23:02
                Золотоний, Всенепременнейше жду Вашего участия в ЛЧИ 2019!
                Не забудьте прислать свой ник, буду болеть за ВАС :)))
                  • Васек и Василиса
                    05 апреля 2019, 22:14
                    Золотоний, 
                    — счет у Вас демо
                    — брокера не называете
                    — брокерских отчетов не имеете
                    — в ЛЧИ не участвуете
                    — 9 апреля и конец декабря не пережили 
                    — торгуете без году неделя
                    — деньги в управление не берете...

                    У меня все совсем наоборот. Рядом с Вами чувствую себя полным ничтожеством…
  • Kapeks
    04 апреля 2019, 11:22
    1)сумма множества случайных величин (процессов) дает неслучайный, практически детерминированный, как бы предопределенный результат.

    2) сумма множества случайных величин (процессов) имеет нормальное распределение, что на обычном языке означает «практически неслучайное поведение» случайной величины (процесса)

    Оба утверждения — чушь.
      • Kapeks
        04 апреля 2019, 12:27
        Золотоний, чувак, давай так. Сделай лям баксов на бирже со своей теорией и возвращайся. Ок?

      • Золотоний, Смогла бы Ваша система например пережить 25 декабря 2018 по фьючерсу на нефть?  Напомню, что в тот день многие слили депозиты.
          • Золотоний, моя система показывала рост актива.
            А мы сходили на $45, весь мир не торговал в этот день т.к. было католическое Рождество.  Просто интересно, как Ваша система, пусть и в теории пережила бы такое движение.  А если торговали в тот день, то интересны Ваши мнения о таких моментах.
              • Золотоний, 2018-12-23, 2018-12-24, 2018-12-26, 2018-12-27 моя система показывала рост актива.
                То есть я бы купил актив до 23 и держал бы его и после 27. 
                Если бы Вы купили по минимуму дня 23 декабря, по $53.6, то 25 декабря при цене $44.95 Вы бы устояли? Смотря какой процент от депозита в сделке, но в тот день брокера крыли на лоях многих, несмотря на то, что у них были позиции в других инструментах. Я чудом уцелел, брокер не закрыл мою позу, хотя весь депозит был обнулён при $44.95 и я не веря своим глазам наблюдал цифру равную моему бывшему депозиту, но со знаком МИНУС!  А люди по 15 млн. руб. тогда потеряли и более.
  • Ваша система вызывает у меня неподдельный интерес. Сам работаю над системой торговли основанной на новых методиках и принципах. Вы можете ещё раз в кратце описать работу Ваших наработок?
    • Васек и Василиса
      04 апреля 2019, 23:08
      Диванный аналитик-практик, См: Е.С.Вентцель. «Теория Вероятностей», стр.286, гл.13, пар.13.1 
      Там же все написано! :))))
      • Золотоний, Спасибо! Если в Вас проинвестировать крупную сумму. Какова будет отдача на капиталл?
  • Васек и Василиса
    05 апреля 2019, 22:21
     Золотоний,  
    — счет у Вас демо
    — брокера не называете
    — брокерских отчетов не имеете
    — в ЛЧИ не участвуете
    — 9 апреля и конец декабря не пережили 
    — торгуете без году неделя
    — деньги в управление не берете...

    У меня все совсем наоборот. Рядом с Вами чувствую себя полным ничтожеством…
  • vitalt
    06 апреля 2019, 14:41
    А все-таки, можно поконкретнее. Каким образом Вы объединяете информацию о движении цены разных активов воедино и как это помогает определить точку входа и выхода. Или когда Вы писали, что торгуете «суммарный случайный процесс», имели ввиду, что делаете одинаковые действия на разных активах и по закону вероятности, по итогу получается положительное мат. ожидание?
      • Борис Гудылин
        06 апреля 2019, 21:21
        Золотоний, тогда и я Вам посоветую почитать о «подводных камнях».

        «Statistical estimation is based on two elements:
        the central limit theorem  (which is assumed to work for „large“ sums, thus making about everything conveniently normal)
        and that of the law of large numbers, which reduces the variance of the estimation as one increases the sample size.

        However, there are now caveats as we can see throughout this text».

        www.academia.edu/37221402/THE_STATISTICAL_CONSEQUENCES_OF_FAT_TAILS_TECHNICAL_INCERTO_COLLECTION_

          • Золотоний, выпадение орла/решки — ето случаиныи процесс. Вы проверяли работу своеи системы на функции RAND() из Excel?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн