Влияние МА на цвет часовых свечей
Сегодня прокачал статистику, изложенную в теме Вероятность продолжения тренда на часах в 8 основных фьючах. Напомню суть:
После двух, трёх, четырёх и пяти свечей одного цвета вероятность выпадения свечи того же цвета равна примерно 50%.
А если посчитать статистику повторных свечей того же цветас учетом направления SМА (Simple MA), как на рисунке ниже?
Посчитал за 3 года фьюч Газпрома. Он удобен тем, что за 3 года цена погуляла туда-сюда и почти не изменилась:
Статистику собрал на MA разных периодов — от 20 до 200 часов. Результаты выпадения свечей того же цвета (зеленого или красного) сведены в две таблицы, в зависимости от направления тренда MA — вверх или вниз. Таблицы вставил вниз поста, чтобы глаза не мозолили. В них, кстати, есть даже общие длины выпавших свечей.
Аналогичное упражнение проделал со сбером, брентом и сишкой. Другие фьючи копать не стал, т.к. везде примерно одно и то же получается. Деталями утомлять не буду, а перейду сразу к выводу:
После одной, двух, трёх, четырёх и пяти свечей одного цвета вероятность выпадения свечи того же цвета равна примерно 50%. Эта вероятность практически не зависит от направления и периода скользящей средней, которую трейдер видит на графике.
Другими словами: Растущая МА не повышает вероятность выпадения белой свечи вслед за белой. Падающая МА не повышает вероятность выпадения черной свечи вслед за черной. Кроме того, направление МА не удлиняет свечи того же направления. Вот такая засада.
Таблицы с цифрами:
Если информация полезная, плюсуй! Пусть коллеги ее увидят))
Так что же предсказывает направление МА?
Нихрена оно не предсказывает.
Во всех этих изысканиях на коротких ТФ менее суток, меня всегда смущает одно, что цвет и направление свечи берется по цене закрытия/открытия в определенный конкретный момент времени, в конкретную секунду перехода стрелки часов через 12.
Т.е. цвет свечи определяется не тем (ну да пусть тем, но не на 100%) как шла торговля в течении таймфрейма, а как цена отторговалась на границе перехода стрелки через 12, на границе таймфрейма.
Короче, предлагаю для тестирования стратегию: если, Hi[0]>=Hi[-1] and Lo[0]>=Lo[-1] считать свечу бычьей(для отличия «СИНЕЙ»), иначе (ЖЕЛТОЙ).
Какова вероятность что после 2-х, 3-х, 4-х синих свечей, следующая будет тоже синяя?