Алготрейдерам: Скажите, кто занимается сбором тиковых данных или 1-5сек баров, стоит ли заморачиваться по поводу оптимизации данных сохраняемых в базу данных? если кто делает поделитесь как :)

Придумывать ничего не нужно:
1. Для ленивых:
Пишешь бары в БД сразу DtOHLCV

База данных 5-секундных баров по RI, Si, SR c 2015 года по наст. время занимает всего лишь ~ 5 гигов. Очень даже приемлимо.
 
2. Не для ленивых 
Делаешь примерно так, описывать неохота
2.1:
var bytesBar = BinarySerialization.SerializeToByteArray(bars);
var bsBarsZip = Compressor.Compress(bytesBar);
Далее пишешь в БД образ по дням.

Здесь делаешь BinarySerialization 
сжимаешь,
пишешь в БД по дням.

2.2.
var barsStr = bars.Select(b => b.ToStr()).ToList(); 
var bytesBarStr = BinarySerialization.SerializeToByteArray(barsStr);
var bsBarsStrZip = Compressor.Compress(bytesBarStr);
Далее пишешь в БД образ по дням.

Здесь в начале Бары сериализуешь в List<string>,
потом делаешь BinarySerialization
и далее сжимаешь.
Этот вариант работает быстрее — проверено юнит-тестами

В БД информация хранится по дням и тикерам.

Желаю успехов.