24 марта 2019, 15:30

Почему для торговли нефтью ( фьючерс BR) редко используются торговые роботы?

Друзья, объясните пожалуйста вот так момент!
Глядя, на обсуждение торговых систем и выкладываемые тесты, я обратил внимание, что ни разу не видел результаты результаты тестирования трендовых роботов на нефти. Обычно, это Si, Ri, реже SBRF, Eu, но ни разу не видел нефти.
Может я что-то не понимаю, ведь результаты тестов, весьма неплохи. Да, просадки больше, чем на Si, но гораздо меньше, чем на фьючерсе РТС.
Буду рад услышать мнение всех алготрейдеров)

Торговые роботы алготрейдинг торговые системы тестирование торговых систем

Андрей Шуткин

Воронеж

139

с 31 января 2019

34 Комментария

А. Г.
24 марта 2019, 15:56
Лично мои роботы не могут торговать активом, который внутри дня ходит туда-сюда с размахом сравнимым с дневной волатильностью. А нефть именно такой актив. Ускоряться — это снижать ёмкость, а удлиняться — это по «доходность-риск» хуже тех фьючерсов, что Вы перечислили.
+2
- Андрей Шуткин
  24 марта 2019, 16:38
  А. Г., благодарю за ответ! Честно говоря, у меня был уже отрицательный опыт работы с нефтью, теперь боюсь в нее лезть. Но на днях протестировал пробойного робота, и нашел таймфрейм вкупе с параметрами, которые дают очень приличный результат с маленькой просадкой. Но страшновато снова лезть в нее, поэтому и советуюсь здесь)
  0
  - Чужой
    24 марта 2019, 18:31
    Андрей Ш., чье то мнение в интернете тебе важнее результатов теста? За какой период тестировал?
    0
Байкал
24 марта 2019, 16:00
Особенность этого инструмента. Может днями отстаиваться потом вылететь на пару баксов потом снова в боковике.
+1
reinvestor
24 марта 2019, 16:22
используются, не редко
0
- Дмитрий Ш
  24 марта 2019, 16:51
  reinvestor, Редко/не редко-вообще необъективная оценка)))
  +1
bocha
24 марта 2019, 17:07
Плохо берется трендовухами, потому и не публикуется.
Из примерно пяти типов моих трендовых систем только одна берет нефть, да и то… В общем, так и не решил, добавлять ее в обойму, или ну нафиг
0
Vovilnik
24 марта 2019, 17:33

Пожалуйста )))
+4
- Friendly Deep Space
  24 марта 2019, 18:46
  Vovilnik, Трейдматик? Неожиданно.
  0
  - Vovilnik
    24 марта 2019, 19:07
    Friendly Deep Space, я вот тоже всегда задавался вопросом им вообще кто-нибудь пользуется кроме меня? ))))
    +1
    - Чужой
      24 марта 2019, 19:29
      Vovilnik, в чем суть системы?)
      0
      - Vovilnik
        25 марта 2019, 04:16
        Чужой, пробойная, причем она хорошо работает только на нефти ))
        +1
        Андрей Шуткин
        25 марта 2019, 06:01
        Vovilnik, спалил все-таки) Я тоже это увидел)
        0
        Vovilnik
        25 марта 2019, 07:55
        Андрей Ш., ну тут еще большой вопрос, что именно пробивать
        0
        EY
        25 марта 2019, 13:26
        Vovilnik, можно ссылку на трейдматик пожалуйста?
        0
    - Friendly Deep Space
      24 марта 2019, 22:39
      Vovilnik, А эквити красивая. Тоже бы такую научиться получать
      0
Дмитрий Овчинников
24 марта 2019, 19:32
У меня работают два контр-трендовых братца. Тесты на 1 лот.

Это основной:

А это младшенький:

Трендовые на BR пока также не получаются.

+3
- Андрей Шуткин
  24 марта 2019, 20:28
  Дмитрий Овчинников, ну разве это доходность, к тому же за три года? Я бы даже пальцем не пошевелил, ради такой доходности
  0
  - Дмитрий Овчинников
    24 марта 2019, 20:47
    Андрей Ш.,
    курочка по зернышку клюет, а весь двор в дерьме ©
    
    Это не основной инструмент и не основной алгоритм. Для диверсификации подходит прекрасно. Встает в позицию как правило после того, как в позицию встанет трендовый алгоритм, при этом из-за того, что встает в противоположную позицию, не требует дополнительной маржи.
    А вы не шевелите пальцем, не стоит это того :)
    +3
  - Дмитрий Овчинников
    26 марта 2019, 12:35
    Андрей Ш.,
    забыл, в моем зоопарке все же есть один трендовый робот на BR!
    Но вам он наверное тоже не подойдет, он на дневках, поэтому сделок немного и доходность не такая быстрая, как вам надо :)
    Тест на 1 лот:
    
    0
    - Андрей Шуткин
      26 марта 2019, 16:13
      Дмитрий Овчинников, почему же, очень приличная доходность, вполне себе робот...)
      0
виталюня
24 марта 2019, 19:57
Фиксация на определеный процент и дальнейший вход в тренд?
Стопы

А если выходить только по трейлинг стопу?

Считаю нефть самым трендовым инструментом.
Подгонка параметров на одном годе это ниочем.

Имхо если чо.

0
- Андрей Шуткин
  24 марта 2019, 20:26
  виталюня, то есть, ваши роботы торгуют нефть, я правильно понял?
  0
  - виталюня
    24 марта 2019, 20:34
    Андрей Ш.,
    Тестил только
    
    0
  - виталюня
    24 марта 2019, 20:35
    Андрей Ш.,
    Я прав про параметры твоего робота, нет?
    
    0
    - Андрей Шуткин
      24 марта 2019, 21:09
      виталюня, не совсем понял вопроса, вроде вы не спрашивали ничего про параметры?
      0
(1:10) || algo
24 марта 2019, 20:23
там кто-то спред зажимает между большими объемами. это автоматом вырезает все стратегии, смотрящие в стакан
0
Вита Мих
24 марта 2019, 20:28
Эти объемы по краям спреда сильно достали визуально, однако очень интересная штука есть:
Объем в сторону тренда всегда дальше от спреда, чем объем который в сторону контртренда.
Очень нежадный на сигналы маркет-мейкер :)
+1
Кирилл Глухов
26 марта 2019, 11:15
До фьючерса на нефть пока руки не дошли. Все что тестил на Si, Ri, SBRF у меня никак не ложится на нефть. Для нее нужно будет что-то свое подбирать.
0
- Андрей Шуткин
  26 марта 2019, 16:25
  Кирилл Глухов, это классика) А вот сбером я очень озадачен, во-первых, в текущем боковике, основной мой робот на нем, превысил максимальную просадку, и в два раза превысил просадку за год. Но даже не это меня больше всего смущает, а то, что, например, в 2017 из тестируемых мною систем на нем, не работало ничего. И я, честно говоря, озадачен, не знаю, что с ним делать теперь.
  0
  - Кирилл Глухов
    26 марта 2019, 16:32
    Андрей Ш., Фрактал на пробой, тф 15 мин, не пробовали?
    0
    - Андрей Шуткин
      26 марта 2019, 16:37
      Кирилл Глухов, нет, не пробовал, но благодарю за идею! У меня есть робот на пробое фракталов, прямо сейчас пойду протестирую)
      0

Читайте на SMART-LAB:

Займер возглавил рейтинг Сравни в двух номинациях

Финансовый маркетплейс Сравни представил рейтинг лучших компаний в финансовой сфере — банков, МФО, страховых компаний, брокеров — на основе их взаимодействия с пользователями. Займер был...

МКК "Займер"

02.04.2026

Наш путь — комбинация ИИ и робототехники

Комбинация искусственного интеллекта и робототехники — не сценарий из будущего, а практический путь развития современной промышленности . Именно эту мысль директор департамента технологических...

Норникель

02.04.2026

Акции как защита от инфляции – работает ли это на дистанции?

В теории акции часто называют естественной защитой от инфляции. Логика понятна – если в экономике растут цены, то на длинном горизонте растут и номинальные выручка, EBITDA, прибыль, а значит и...

Газпромбанк

02.04.2026

Ви.ру МСФО 2025 г. - хороший отчет, хороший гайденс

Компания Ви.ру (Всеинструменты) отчиталась за 2025 год по МСФО. Выручка за год выросла на 7,5% до 183 млрд руб., в 4-м квартале выручка снизилась на 2% до 48,5 млрд руб. Чистая прибыль...