Различия результатов тестирования на тиковых данных и OHLCM1, что ожидать в реальности?
Друзья! Тестирую пробойного робота.
Результаты тестирования на тиковых данных и OHLCM1 сильно различаются, причем визуально, если сравнивать входы и выходы, то робот примерно заходит одинаково.
Что ожидать в реальности, результаты более схожие с тиковыми или OHLCM1 данными, или нечто среднее между ними?
Тиковые точнее.
OHLC M1 во внимание вообще принимать нельзя. Так как анализируется всего 4 точки, то для контртрендовых стратегий результат будет намного оптимистичнее, например вход был бы между Open и Low, но так как промежуточных точек нет, то он будет по Low.
Но если у вас стратегия торгует чисто по открытию свечей без тейков и стопов, то OHLC и «только цены открытия» могут подойти для тестирования, с оговорками.
SergeyJu, а поскальзываниями я пренебрегал, исходя из того, что они могут работать, как против в меня, так и в мою сторону. Оказывается, что это не так.
Андрей Ш., у Вас очень хороший исполнитель (экзекьютор, как теперь говорят)?
Минимум, который Вы почти наверное отдадите на проскальзывании на сделку — спред. Вот и считайте. Кроме того, какая у Вас задержка при приеме и получении данных. Если порядок 100 мс и больше — можно смело забыть про тики.
SergeyJu, я торгую только ликвидные инструменты. К примеру, спред на Si составляет 1-2 пп(1пп=1 руб) За год совершается 300 сделок. Соотвественно, минус 600п за год, я считаю, что это просто смех)
Буквально вчера смотрел на реальную торговлю робота(он уже торгует). Входит четко. Ну откуда тогда (глядя в будущее) взяться таким расхождениям, или я чего-то недопонимаю?
Андрей Ш., или ошибка, или неучтенный фактор. Например, какой-то индикатор считается по разному в зависимости от таймфрейма. Или сделка внутри первой минуты торгов. Ищите проблему.
SergeyJu, а вот это очень хороший момент! Я понял на что я закрывал глаза, а это важно!
В период открытия торгов, если пробой идет в разные стороны на одной свече, происходит то, что не учитывается на OHLCm1
Спасибо Вам огромное, второй раз уже Вы мне помогаете!)
У ТС, может, бот меньше 4 фигур сделку за прибыльную не считает, тогда можно забить и на комки и на проскальзывания :)
Ну и повторюсь, любой свечной график суть агрегация с потерей данных, что-то там на них тестировать, на мой взгляд, можно только очень и очень грубо, соглашусь с Jame Bonds
rustraderrus, Почему такая уверенность? Если компания в течении ближайших лет потратит свою кубышку на спецоперацию, что не так плохо, стоимость компании уменьшится в разы((
genubat, Чосон, существовавший столетия, был захвачен Японией в 1910 году, а после ее поражения во Второй мировой войне, разделен союзниками на две части по 38 параллели...
Предлагаю Император...
Trendovik, Смотрите в отчете за 2023г. стоимость флота. Нуль в наше время ничего не стоит, каждый предмет, корабль, стоит своих денег, Вы же не оцениваете себя в нуль рублей? Все норм у компании, ч...
OHLC M1 во внимание вообще принимать нельзя. Так как анализируется всего 4 точки, то для контртрендовых стратегий результат будет намного оптимистичнее, например вход был бы между Open и Low, но так как промежуточных точек нет, то он будет по Low.
Но если у вас стратегия торгует чисто по открытию свечей без тейков и стопов, то OHLC и «только цены открытия» могут подойти для тестирования, с оговорками.
А как в режиме OHLC исполняются лимитки и стопы не помню.
Минимум, который Вы почти наверное отдадите на проскальзывании на сделку — спред. Вот и считайте. Кроме того, какая у Вас задержка при приеме и получении данных. Если порядок 100 мс и больше — можно смело забыть про тики.
Буквально вчера смотрел на реальную торговлю робота(он уже торгует). Входит четко. Ну откуда тогда (глядя в будущее) взяться таким расхождениям, или я чего-то недопонимаю?
В период открытия торгов, если пробой идет в разные стороны на одной свече, происходит то, что не учитывается на OHLCm1
Спасибо Вам огромное, второй раз уже Вы мне помогаете!)
Ну и повторюсь, любой свечной график суть агрегация с потерей данных, что-то там на них тестировать, на мой взгляд, можно только очень и очень грубо, соглашусь с Jame Bonds