21 марта 2019, 18:33

Различия результатов тестирования на тиковых данных и OHLCM1, что ожидать в реальности?

Друзья! Тестирую пробойного робота.
Результаты тестирования на тиковых данных и OHLCM1 сильно различаются, причем визуально, если сравнивать входы и выходы, то робот примерно заходит одинаково.
Что ожидать в реальности, результаты более схожие с тиковыми или OHLCM1 данными, или нечто среднее между ними?

торговые роботы алготрейдинг тестирование торговых систем оптимизация

Андрей Шуткин

Воронеж

139

с 31 января 2019

16 Комментариев

Jame Bonds
21 марта 2019, 18:45
Тиковые точнее.
OHLC M1 во внимание вообще принимать нельзя. Так как анализируется всего 4 точки, то для контртрендовых стратегий результат будет намного оптимистичнее, например вход был бы между Open и Low, но так как промежуточных точек нет, то он будет по Low.
Но если у вас стратегия торгует чисто по открытию свечей без тейков и стопов, то OHLC и «только цены открытия» могут подойти для тестирования, с оговорками.
+2
SergeyJu
21 марта 2019, 18:49
Какие издержки закладываете?
0
PSH
21 марта 2019, 20:33
У ТС, может, бот меньше 4 фигур сделку за прибыльную не считает, тогда можно забить и на комки и на проскальзывания :)
Ну и повторюсь, любой свечной график суть агрегация с потерей данных, что-то там на них тестировать, на мой взгляд, можно только очень и очень грубо, соглашусь с Jame Bonds
0

Читайте на SMART-LAB:

Экспортёры в Индексе МосБирже. Кто выигрывает от более слабого рубля

Новости о вероятном ужесточении бюджетного правила уже привели к заметному ослаблению рубля. На этом фоне мы решили рассмотреть, кому в Индексе МосБиржи выгоден более слабый рубль и почему такие...

Альфа-Инвестиции

18:41

2025: год адаптации и перестановки сил на рынке МФО

СРО «МиР» подвела результаты 2025 года на основе данных от крупнейших МФО, на которых приходится 80% рынка. Давайте посмотрим, что происходит. Тенденции IV квартала: Совокупный портфель...

МКК "Займер"

17:30

🏦 Сбер эффективен как всегда

Зеленый банк отчитался по МСФО за 4 квартал и весь год Сбер (SBER) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — комиссионные доходы: ₽219 млрд (-5,2%); — процентные...