Метаморфозы фьючерса РТС

Давайте ка спокойненько, в профессиональной созидательной атмосфере, свойственной смартлабу, без наездов друг на друга и выяснения отношений, проанализируем наш любимый фьючерс на индекс РТС, дабы выделить кое-какие общие закономерности, и посмотреть, что поменялось в характере движений в последнее время.

Буду рад всем комментариям с тем, как еще можно дополнить и доанализировать наш любимый инструмент.

Начнем с постулата — большие деньги делаются на больших движениях (ударные дни).
Торгуем внутри дня.

Возьмем все дни с начала 2009 года по настоящий момент с диапазоном >4%:


Какие можно сделать выводы:

• 2009 год был «куда не плюнь, — везде прибыль»
• тот, кто начал торговать 2009 «по Резвякову» мог быть серьезно одурачен собственным успехом, думая, что так будет всегда.
• май-июнь 2010 были кошерными
• 2 полугод 2010 — низкая волатильность, но хороший экстрадей движения
• август-сентябрь 2011 — несколько рекордов по интрдэй движениям, которые одурачили лично меня большой прибылью.
• осень 2011 — хороший волатильный рынок внутри дня, без особо хороших экстрадей движений
• сейчас? Отсутствие волатильности+отсутствие тренда.

А вот простой счетчик безударных дней (кривая растет и считает сколько дней подряд не было движения от открытия до закрытия >3% по модулю)



В целом, бесполезный счетчик, но зато очень визуальный) 

Я люблю зарабатывать по 10 тыс. пунктов экстрадэй. Если таких движений не случается, то я только и делаю, что собираю стопы.
Попробуем выделить численно такие движения... 

Вот так будет выглядеть счетчик дней без диапазона 10,000 п в течение 4 дней.



Задание:
придумать простой и эффективный способ фильтрации, основанный на OHLC серии дневных свечек, который мог бы предостеречь от торговли в неинтересном рынке.

Свойство фильтра:
на выходе 0 или 1
если «1», торгуем интрадэй с коротким тэйком
если «0», торгуем экстрадэй с большим тэйком