Еще одна до боли знакомая мне система
здесь значится как «Контртренд». У меня опять же немножко по другому, но логику мы пытаемся реализовать одну. У меня так сказать чуть подольше и покрупней, ибо оптимизирую я прибыль на сделку, у Татарин30 все поуже и сшибает он пипсы, максимизируя число профитных сделок. Ну, так сказать каждому свое.
В моей формализации система выглядит так:
1. Первые 2 часа шортим фишки которые сильно выросли: 2,5% от закрытия основной сессии вчера.
2. Даем им 30 минут и смотрим по MAE и MFE в WL. Таким образом я пытаюсь хоть как то релизовать предложенные стопы (сложность в том что на 15 минутных котировках совершенно непонятно, первым тебя вынесет по стопу в 0,5% или даст зафиксировать профит по 0,5/1%) .
Оке. Берем данные с 2010 по 2018 годы. Акции с обьемом от 300 лямов.
Оцениваем. Вот если просто закрыть через полчасика:
/> /> /> />
Названия строк |
Колич |
Profit % |
± |
2010 |
120 |
-0,32 |
0,35 |
2011 |
118 |
-0,13 |
0,35 |
2012 |
88 |
-0,09 |
0,35 |
2013 |
75 |
-0,26 |
0,35 |
2014 |
107 |
-0,16 |
0,40 |
2015 |
124 |
-0,07 |
0,45 |
2016 |
144 |
-0,17 |
0,39 |
2017 |
106 |
-0,17 |
0,34 |
2018 |
26 |
-0,38 |
0,23 |
Общий итог |
908 |
-0,17 |
0,37 |
Видно что фишки падают. Данные стабильны по годам, но опять же размер падения таков что вполне укладывается в брокерскую комиссию.
Теперь пробуем оценить Стопы в -0,5 и тейкпрофиты в +0,5.
Имеем 908 случаев. Из них 159 раз фишка за полчаса была и в +0,5 и в -0,5. и 153 случая когда ни там ни там. Это терраинкогнито. Из оставшихся случаев 376 раз фишки падали минимум на -0,5% (и не вырастала на +0,5) и 220 раз вырастали на +0,5 (не падая до -0,5). То есть 376*-0,5+220*0,5=78% на 596 сделок, или 0,13% на сделку. Если добавить сделки когда не было ни +0,5 ни -0,5, то будет еще ниже.
Ну может если увеличить условие роста можно как то увеличить выхлоп?
Смотрим:
/> /> />
Названия строк |
Колич |
Profit % |
2010 |
62 |
-0,47 |
2011 |
56 |
-0,14 |
2012 |
34 |
0,09 |
2013 |
38 |
-0,35 |
2014 |
56 |
-0,27 |
2015 |
61 |
-0,19 |
2016 |
70 |
-0,39 |
2017 |
44 |
-0,34 |
2018 |
10 |
-0,41 |
Общий итог |
431 |
-0,28 |
Это если взять фишки которые выросли не на >2,5, а на >3%.
Как со стопами?!
Имеем 142 случаев «Терраинкогнита». 186 случаев по -0,5 и 103 по +0,5.
Теперь тоже самое но случаи когда фишки упали <-2.5%/
/> /> /> />
Названия строк |
Колич |
Profit % |
± |
2010 |
64 |
0,07 |
0,48 |
2011 |
73 |
0,14 |
0,56 |
2012 |
56 |
-0,15 |
0,54 |
2013 |
58 |
0,16 |
0,59 |
2014 |
88 |
0,07 |
0,51 |
2015 |
99 |
0,36 |
0,62 |
2016 |
103 |
0,23 |
0,57 |
2017 |
98 |
0,15 |
0,50 |
2018 |
21 |
0,12 |
0,57 |
Общий итог |
660 |
0,15 |
0,55 |
362 достигала тейкпрофита в +0,5, 304 раза стоплоса -0,5%.
Печалька.
Марат — а как же Вы торгуете, если видите что системы льющие?
Оптимизируете параметры на период?