Как сделать деньги в трейдинге, часть 5.

           Часть 5. О вероятностях.

   Кто начал читать статьи с этой части, уточню: цикл «Как сделать деньги в трейдинге?» — о практике ДЕЙСТВИЙ трейдера и методике наработки навыков прибыльной работы в рынке. Пишу больше для новичков, хотя во многих опытных этот новичок «пустил корни», мешающие двигаться вперед. Один из подобных корней — рассуждения о вероятностях трейдера заработать в рынке (на бирже), внушенные на старте. 

         В далеком 2008 году нам в группе «обучения трейдингу» очень уверенно говорили:
     1. Цена на графиках ходит вверх и вниз, верно? — Да.
     2. Следовательно, вероятность заработать, верно определив направление, будет 50/50, верно? — Да.
     3. Пройдя обучение трейдингу, вы как специалист измените вероятность в свою пользу, верно? — Да.
        Следовательно, пройдя наш курс и стажировку, вы сможете делать деньги трейдингом!! 
         И никто из нас не услышал в этот момент характерный звук — «щелк»!! 
          — Ловушка сознания сработала.
  
     
    Давайте вместе попробуем пройти по второму пункту, применяя элементарное здравомыслие (и чуточку опыта).
   Если трейдер верно определил направление будущего движения на графике, он возьмет прибыль, пусть даже маленькую, с вероятностью хотя бы 50/50?
   Пойдем по порядку. Что требуется сделать трейдеру для взятия прибыли?  Будем говорить о вероятностных параметрах работы трейдера, очень упрощенно.

   Первое необходимое действие – определить вероятность движения цены в одном из направлений.
   Между прочим, вероятных направлений на графике не два, а три: вверх, вниз, вбок. Если цена стоит «на уровне», – трейдер в такой сделке потеряет деньги на комиссиях.  То есть вероятность верно определить будущее движение уже не 50/50! Но для чистоты эксперимента оставим на старте 50/50.

   Второе – расчет параметров сделки и выбор сценария из нескольких (или составление торгового плана) – вроде бы прямо на вероятности не влияет (поклон математикам). Но на будущую прибыль очень даже: ошибка в параметрах сделки и варианте ее исполнения чревата катастрофой для торгового счета.
   Для простоты возьмем пополам: параметры сделки —  верно/ошибка, выбор сценария – верно/ошибка. «50 в нашу пользу» два раза уменьшается вдвое,  — это 12 с половиной.

   Третье – исполнение сделки в рынке, тут три вероятностных составляющих. Вход —  верно/ошибка, сопровождение — верно/ошибка, выход — верно/ошибка.  Тут 12 с половиной уменьшаются вдвое еще три раза.
  Итого: для увеличения вероятности взятия прибыли трейдеру потребуется верно исполнить цепочку из минимум пяти циклов, и даже если в каждом цикле брать вероятности 50/50, чаша весов склоняется не в пользу трейдера.  Сильно не в пользу. 

  Возьмем как житейский пример аналогию  трейдинга с вождением.  Подъезжая к перекрестку, водитель готов к действиям в трех вариантах светофора: красный, желтый, зеленый. Въехав на перекресток, он завершит маневр независимо от того, какой цвет будет на выезде (кроме некоторых редко встречающихся исключений). 
  Примерно так действует в рынке начинающий трейдер. Увидев зеленый свет (точку входа), он входит в рынок и обязан выйти из рынка, чтобы закрыть сделку (завершить маневр). 

  Теперь представим, что за неким перекрестком водителя(трейдера) ждет приз (вознаграждение). И этот перекресток по принципу работы похож на биржу. На въезде не три возможных варианта, а 5-6. Скажем, красный сигнал может быть ярко-красным или розовым, а зеленый – зеленым или салатовым. И в зависимости от оттенка красного или зеленого права и действия водителей, въезжающих на перекресток с другой стороны, будут отличаться.
   Но это еще не все. По центру будет висеть спецсигнал, меняющий правостороннее движение на левостороннее. А на выезде из перекрестка будет установлен «светофор выхода»,  у него аналогично 5-6 вариантов цветовых сигналов.
   Да, и еще: другие водители тоже хотят приз и могут маневрировать так, чтобы мешать друг другу, вплоть до тарана (скажем, БелАЗ против Жигуленка).

  А наш водитель (трейдер) готов только к действиям в трех вариантах из первой части примера и пока не очень уверенно чувствует себя за рулем).      И что вы скажете о вероятностях взять приз?  Тоже 50/50? Мол, или водитель возьмет приз, или нет?! 

     О прибыли к риску. 

   Те из вас, кто уже «проходил обучение»,  - верят, что склонить чашу весов прибыльности в свою пользу новичку можно, практикуя высокое соотношение прибыли к риску при планировании сделок.  Проще говоря, если в будущем движении прибыль к риску менее 3:1, такие сделки пропускаются. Далее «логика» такая: если даже убыточных сделок будет больше, чем прибыльных,  — вы останетесь в плюсе!.

     — Знаете, вам сообщили только часть правды! Правильно так: соотношение ВЕРОЯТНОЙ прибыли к РЕАЛЬНОМУ риску.

 То есть вы можете только предположить размер будущей прибыли, а возьмете вы ее или нет – об этом обучатели скромно умалчивают.

    Забегая вперед, сообщу для сведения: чтобы рассчитывать на регулярную прибыль к риску более 2-х, трейдеру понадобятся продвинутые знания и навыки исполнения решений третьего этапа освоения прибыльного трейдинга  (об этапах в третьей части).  А новички пока только на первом! 

   Об ошибках трейдеров. 

   Наверно, удивлю…  Прибыльные трейдеры ошибаются чаще новичков! 
   Другое дело, что ошибки мастеров своего дела ведут к уменьшению возможной прибыли, а ошибки новичков – к потерям торговых средств.

   Но все-таки, почему опытные ошибаются чаще?
    — Они действуют в более сложных ситуациях и их цепочки последовательных действий включают иногда более 20ти циклов.
   Количество вариантов (сценариев) сопровождения сделок на третьем этапе освоения прибыльного трейдинга достигает 27 и более, приходится применять  «дерево решений». 

   А сообщить имею следующее: ошибаться в реальном трейдинге – обычное состояние трейдера, рабочее. Шансы верно и грамотно исполнить в реальном рынке даже последовательную цепочку решений и действий из трех циклов крайне малы, ошибки будут обязательно. Важно, чтобы их последствия вписывались в допустимые отклонения для данного трейдера в данный момент. 

  Позже буду говорить об управляющих воздействиях, тогда поясню в картинках, что есть допустимое отклонение. 

  Подведу черту в теме вероятностей.  Для данного цикла статей, разумеется. 

  Если оценивать «в общем» вероятностные перспективы взятия прибыли новичком – картина получается грустная. Действительно, «не ходите, дети, в Африку гулять…»?
   Прелесть в том, что новичку на начальном уровне ставить целью взять прибыль НЕ НУЖНО!

   А если применять дискретный трейдинг и продвинутые методики освоения прибыльных навыков – появляется свет в конце тоннеля вероятностей. 
   В конце концов, не боги горшки обжигают! В самом деле, зачем трейдеру сплошное поле вероятностей?  Действовать можно ИЗБИРАТЕЛЬНО!

   Продолжение будет...