05 марта 2019, 01:15
Случайны ли рынки? Челлендж.
Доброй ночи, коллеги!
Я тут давеча обещался написать большой пост на условную тему «Фракталы и тренды — существуют ли они на рынке?». К сожалению, в процессе творчества выяснилось, что весь вычислительный софт сдох, тексты программ сохранилось частично (описалово осталось, конечно). Так что пока потихоньку восстанавливаю.
В процессе перечитывания материалов 2014 года я придумал идею, которая позволяет быстрее, чем раньше, отличить рыночный процесс от случайного. Раньше это было 18 запусков проги, на которые уходило часов 12-14, сейчас это 5 мин (с совсем другой математикой).
Так вот — я вроде умею с высокой вероятностью (пока более 90% на 89 численных экспериментов) отличать рыночный процесс от случайного (логнормального с дрейфом).
Если это интересно — предлагаю эксперимент в реальном времени. Вы даете данные, неким образом нормированные (дабы трудно было угадать исходный актив). Условно — первое значение 1, СКО приведено к 1e-4, отсчетов нужно от 300,000 до 1,000,000 (к примеру, в торговом году около 350 тыс. минуток). Я говорю — это модификация рыночного актива или смоделированная траектория логнормального процесса. Внешне, кстати, они практически неотличимы.
Было бы здорово, чтобы кто-то присоединился — и состоялся бы баттл. Ведь много у кого есть понимание, что рынок не вполне случаен (толстые хвосты и т.д.) — давайте попробуем вместе проверить это вычислительным образом.
Если вдруг баттл состоится — было бы оптимально выбрать эскроу (Тимофей?), которому бы все «поставщики данных» выложили исходники (рыночный актив и процедура его модификации, случайный процесс и программа, его порождающая), дабы затруднить манипуляцию общественным мнением. А он выкладывает их для скачивания на сайте и уже корректно подводит итоги по каждому «угадывающему».
С уважением
Я тут давеча обещался написать большой пост на условную тему «Фракталы и тренды — существуют ли они на рынке?». К сожалению, в процессе творчества выяснилось, что весь вычислительный софт сдох, тексты программ сохранилось частично (описалово осталось, конечно). Так что пока потихоньку восстанавливаю.
В процессе перечитывания материалов 2014 года я придумал идею, которая позволяет быстрее, чем раньше, отличить рыночный процесс от случайного. Раньше это было 18 запусков проги, на которые уходило часов 12-14, сейчас это 5 мин (с совсем другой математикой).
Так вот — я вроде умею с высокой вероятностью (пока более 90% на 89 численных экспериментов) отличать рыночный процесс от случайного (логнормального с дрейфом).
Если это интересно — предлагаю эксперимент в реальном времени. Вы даете данные, неким образом нормированные (дабы трудно было угадать исходный актив). Условно — первое значение 1, СКО приведено к 1e-4, отсчетов нужно от 300,000 до 1,000,000 (к примеру, в торговом году около 350 тыс. минуток). Я говорю — это модификация рыночного актива или смоделированная траектория логнормального процесса. Внешне, кстати, они практически неотличимы.
Было бы здорово, чтобы кто-то присоединился — и состоялся бы баттл. Ведь много у кого есть понимание, что рынок не вполне случаен (толстые хвосты и т.д.) — давайте попробуем вместе проверить это вычислительным образом.
Если вдруг баттл состоится — было бы оптимально выбрать эскроу (Тимофей?), которому бы все «поставщики данных» выложили исходники (рыночный актив и процедура его модификации, случайный процесс и программа, его порождающая), дабы затруднить манипуляцию общественным мнением. А он выкладывает их для скачивания на сайте и уже корректно подводит итоги по каждому «угадывающему».
С уважением
Дмитрий, ну, это вопрос не ко мне, не по окладу задан)) я могу лишь сравнить — ещё помню в прошлом году цифры, размещённые силы НАТо в Европе бьли 75 тыс, сейчас озвучили 100т и более. Про мосты ещ...
14:50
А как могут отреагировать котировки при возбуждения уголовных дел против руководства ММК (Рашникова и ТОПов)?
Как кое-кто без зазрения совести переобувается…
14:47
🏆 Эталон объявляет о старте продаж ЖК премиум-класса в Москве 🏆 🔥 ЖК MariInn Park состоит из двух корпусов высотой 17 и 5 этажей с подземным паркингом и приватной территорией. Проект соответствует пр...
Подарок от ЦБ и новый максимум портфеля Моментум ⚡️ЦБ сделал новогодний подарок инвесторам. После пятничного неожиданного решения ЦБ РФ не повышать ключевую ставку в сопровождении с довольно мягким ко...
Разбор эмитента: ЕвроТранс ЕвроТранс — один из трёх крупнейших операторов частных автозаправочных станций в Москве и Московской области. Компания управляет 55 АЗС под брендом «Трасса», имеет собстве...
14:46
igorwolf, Татары — играют в кворум — на дивы.
14:46
Почти в три раза хуже сбера растёт сегодня. Видно, что спрос только арбитражный и то, постольку-поскольку.
Роснефть ввела новую электростанцию на Ванкорском месторождении Топливом для электростанции служит добываемый на месторождении попутный нефтяной газ, полезное использование которого на Ванкоре достига...
Ща спекуля затерят фишек и на 2-3 эшелон переключатся
Кому будет интересно — найдет
С уважением
Мальчик Buybuy, «Эврика!».
Интересно, нашел. Отлучался на пару месяцев, надеюсь, не все всё затерли, как Капрал или Стаый дед.
Тема устройства рынка — шикарная! А с фракталами — в особенности. Редко она поднимается здесь. Меня несколько лет назад не поддержали (кому будет интересно — найдет), состав в видимой части был слабее. Сейчас условия для штурма очень благоприятны: состав участников хорош (imho, несколько человек еще не отметились, правда), информации открытой много появилось.
Этой темой я плотно занимался, но отрезками по 1-2-3 месяца в год, суммарно чистого времени — около года. Грязного — 7 лет. Основные концепции сложились именно 7 лет назад, даже доросли до некоторой модели, но уверенности, что ее надо раскрывать или держать в секрете — нет, поэтому придерживаюсь автономности.
Могу добавить раздражитель — китайцы и индусы в последние годы очень активны, они даже чисто количественно могут покрыть многие веточки исследований хаоса и фрактальности, которые при некоторых усилиях могут быть перенесены и на рынок.
Об издержках группового обсуждения.
За годы моего пребывания на SL заметил только 2 «своих» идеи, но они не получили развития, кто-то их походя голословно забраковал.
«я вроде умею с высокой вероятностью».
Аналогично, сэр.
В результате интерпретации решений некоторых уравнений у меня появился своеобразный «принцип неопределенности» (возможно, их даже несколько, не было необходимости доводить их до законченности), по аналогии с Гейзенберговым. Связывающий несколько рыночных величин определенным соотношением, он дает им некоторую относительную свободу, отчасти порождая хоть и высокую иногда, но все- таки вероятность. Одно из проявлений — «отделить мух от котлет» идеально — просто невозможно, другое — в очень вольной формулировке, для достижения некоторой «цели» рынку требуется наработать определенный «оборот», конкретная цена и время достижения «цели» связаны между собой, но допускают разные траектории и разные целевые значения («цель» и «оборот» используются не в обычном смысле).
Расшатать этот «принцип неопределенности» пока не вижу возможности, работает, зараза. Поэтому очень внимателен к любым идеям, какими бы незначительными, абсурдными или фантастическими они ни казались. Мой интерес тут очевиден, если не усилит идеологию, то может ускорить быстродействие.
Объект исследования у всех нас общий.
Что-то общее и в проблемах есть.
Я тоже повышал быстродействие (за 7 лет наиграл 5-6 порядков, надо бы еще 3), месяц назад нашел еще одно усиление.
Количество данных для принятия решения тоже сократил, до разумного количества.
С уважением
он очень странный хаос такой — kurtosis приростов доходит до 100 и выше (для нормального процесса должен быть нулевым)
Так оно и есть. Просто для человеческого глаза антиперсистентные процессы представляются полным хаосом — а это не так.
Полный хаос выглядит по другому и на рынке встречается редко.
С уважением
Представим, начинается дневная свечка. Про близость рынка к случайному блужданию Вы, наверное, слышали. Про задачку из теорвера о пьяном матросе, вышедшем из бара — тоже. Расстояние, на которое в среднем этот матрос удалится от бара за время T, тяготеет к корню квадратному из этого T. Соответственно и высота дневной свечки в среднем будет выше минутной в корень квадратный из соотношения таймфреймов (не линейная зависимость!, а квадратичная). При увеличении ТФ свечки как бы относительно «подсушиваются» по высоте. И «шум» в наиболее употребительном использовании этого термина — тоже. Разные характеристики изменения времени и амплитуды, линейная и квадратичная. Создается определенная оптическая иллюзия.
В юбилейный 10-ый раз я рассказываю об этом на SL)))
Чукча-писатель.
На самом деле рынок — не чисто случайное блуждание, есть в нем скрытые разумные начала, и скорость движения матроса не постоянна, да и матрос не один.
Следствия.
1. Б.Вильямс — не математик, а его математики — не трейдеры. Пример «плохой» команды.
2. Смысл масштабируемости в рынке надо уточнять. Это уточнение может привести к некоторому инварианту, который безболезненно выдержит переход между таймфреймами, начиная с тикового уровня.
3. Валяющиеся параболы в рынке есть, я их не исследовал, полно и других кривых разной природы, например, экспонент много.
4. Все, кто проходил теорвер, эти знания имели и были обязаны этим знанием воспользоваться.
5. На каком таймфрейме надо работать — теоретически ясно. По этой причине я пока работаю на минутках.
И смежный вопрос, уже для программистов, наблюдательных трейдеров и тестировщиков. Тоже связан с таймфреймами.
Как устроена демо-биржа ММВБ?
Хорошая вещь для отладки движка роботов. Но есть один нюанс. Примите как гипотезу, не претендую на полноту.
Демо-биржа пытается воссоздать трафик, близкий к реальному и в режиме реального времени, если и с отставанием по времени, то очень с небольшим, но на демо-трейдерах.
Программисту примерно должна быть понятна реализация. Основной ТФ — минутки. Может и ниже, не смотрел. Если удержим свечки-минутки в реальных рамках, то остальные ТФ получатся автоматом. Но там же толпа новичков и сырых роботов, ею надо управлять, даже если она и не хочет. Хочет толпа дружно выйти за реальные границы свечки вверх или вниз — демо-биржа(ее программа) поставит плиту, часто мелькают, иногда немного не успевают, демо-свечка немного вылезает за габариты реальной свечки. Не хочет толпа идти по реалу — у демо-биржи есть демо-фантики, она может купить-продать, раздвинуть границы свечки до реальных, а в рамках текущих границ свечки толпа временами просто мечется, от лоя до хая и обратно, как безумная.
Проверял своего робота на простейшей отбойной стратегии (практически внутри свечки) — получил ожидаемое завышение результата. Временами доходило до 6 сделок в минуту.
Чем выше используемый ТФ на демке, тем ближе к реалиям. Это надо учитывать.
Это один из нюансов тестирования.
«Э!» — сказали мы с Петром Ивановичем.
Только-только объяснил «почему» (правда, не сказал, как этим воспользоваться), но уже появляются несогласные. Впрочем, мое мнение очень часто отличается от общепринятого, но это меня не беспокоит.
@Sergii Onyshchenko smart-lab.ru/profile/osa/ видит рынок в алмазах эллипсах-окружностях. Есть такое. Интересное направление. Можно вспомнить Кеплера (он же эмпирически нашел им применение) или Ньютона (он вывел их аналитически для орбит планет).
Можно инструментарий в математике поискать, эллипс на целочисленной решетке, аффинные преобразования, можно прикинуть вероятность, что, например, 4 точки решетки лягут на эллипс, оценить погрешность, плотность заполнения эллипса, поискать зависимость эксцентриситета от шага цены и таймфрейма, можно помонтекарлить, набрать статистику по параметрам эллипсов, а затем решить, стоят эллипсы внимания или нет.
Кто-то видит в рынке ромбы-квадраты. Я тоже, но у меня зрение реально искаженное. И такое в рынке тоже есть.
Каждый второй видит в рынке треугольники.
А затем находится чудик, который видит сразу все 3 проекции (окружность, квадрат, треугольник) и считает, что нашел истину,
не приметив слона.
Сколько проекций у истины? Сколько достаточно? Каков вес проекций? Как найти новые?
Это уже методология.
Борис Гудылин,![]()
Аbsurdopedia | Как правильно:
Искать чёрную кошку в тёмной комнате
У студентов были свои варианты охоты на льва, мне понравился изящный метод деканата: «У льва „хвост“ есть? Есть. Сам придет».
В науке без кошек никак нельзя. Одну из кошек прославил физик-экспериментатор Роберт Вуд. В трубе его спектроскопа длиной 12 метров и диаметром 15 см завелась паутина. Вуд уговорил свою кошку залезть в трубу и закрыл трубу с этого конца, кошка вылезла с другого конца трубы, очистив ее от паутины.
Моей маленькой дочке эта история понравилась. Я давал ее в виде задачки.
Метод Хармса, Социологические, Философские методы.
И даже такой: Проявляя хаотическую активность, кошка рано или поздно сама найдёт дверь. Используйте время ожидания для наблюдения за процессом поиска кошкой выхода, и это поможет Вам понять схему поведения человека.
Самые скучные — Юридические)
2. Можно ли получить этот алгоритм в свое индивидуальное пользование?
Допустим, если я смогу «пробивать» Ваш анализатор больше, чем в 2 случаях из 10? =)
Поясню: генерация интересной ( но случайной!) серии сама по себе может занимать пару суток.
Хотелось бы за эти старания перебраться из статуса «подопытный кролик» в статус «участник рабочей группы». =) Пусть и с ограниченным доступом.
ПС почему-то на ночь гляда сходу не придумывается, как на этом зарабатывать. Разве что использовать как классификатор состояния системы? (Рынка)
С другой стороны если нужен год минуток, значит запаздывание индикатора примерно пол-года. Имеет ли индикатор с таким запаздыванием практическую ценность?..
Или другие типы СП тоже оьносятся к случайным?
Например, можно без проблем сгегерировать СП с тяжелыми хвостами. Это в данном случае считается как случайный процесс или как неслучайный?
Иными словами нужно крайне точно определить, что такое «случайность» в данном эксперименте.
Даже нестохастическое
Хоть выхлоп динамической системы
С уважением
Сразу определимся, что такое рыночный актив. Это реальные активы и их кроссы, а вовсе не все, что можно из них получить.
К примеру, (DJI/USD)/XAUUSD=DJI/XAU — это рыночный актив.
А DJI*SPY или sin(DJIXAU) — нерыночные
2. Не факт. Это совсем свежий результат, так что ну очень не хочется делиться. Да и не даст это Вам ничего — это рациональная функция на тысячу с хвостиком аргументов (и ее сдвиги разные, модифицированные) ((( Однако, в перспективе все обсуждаемо
Да, мне интересно не повыеживаться, а устроить тест на материале, который я сам могу пропустить. К примеру — сильно зашумленные котировки реальных активов, процессы на основе сильно не нормальных распределений и т.д.
С другой стороны, для русского человека потроллить или обосрать чужую идею всегда приятно — м.б. часть «кроликов» появится добровольно, не?
На этом впрямую нельзя заработать. Но некие представления об устройстве рынка это дает.
Сколько угодно массивов, не менее, чем по 300,000 отсчетов в каждом
Условия нормировки приведены выше
Хотите поучаствовать?
С уважением
Участвовать желания нет. Я и не сторонник теории что если график рандома похож на рыночный, значит на рынке торговать бесполезно.
Мне только интересно, если я нагенерю данных логонормальным рандомайзером а затем отсортирую в локальных областях так, чтобы возникли явно выраженные тренды, то это будет считаться данными с логонормальным распределением? Ну и это не единственный ньюанс.
Все равно машина считает )))
С уважением
Единственное, СЛ не дает аттачить файлы к сообщениям. То есть выкладка пойдет на какой-то внешний сервис (или по емейлу к Вам на почту).
В принципе, уже все давно придумано: вместе с данными Вам отправляется запароленный архив с описанием их получения.
Когда Вы вынесли свой вердикт, Вам присылается пароль — Вы распаковываете описание и сверяете.
=) Не уверен, что в этих мерах есть смысл, но раз главная идея сделать некий соревновательный элемент, то почему бы и нет?
ПС Чуть позже днем начну выкладывать архивчики. Для разгона что называется.
В этой связи возникает общефилософский вопрос: что же такого Вы выцепляете в «истинно рыночных активах (и их модификациях)», что (предположительно) отличает их от лог-нормального броуновского движения?
Длинные автокорреляции? Показатель Херста, отличный от 0.5?
Данные или ссылку шлите мейл в профиле. Пароль не обязателен, можно слать дополнительно любой хэш, хоть MD5, хоть SHA?.
«Мы, гусские, никогда не обманываем дгуг дгуга…»
Сейчас не расскажу. А если расскажу — все равно не поверите.
В качестве затравки — конкретно этот результат был получен вообще без использования стохастических соображений.
С уважением
P.S. Я пока в другом временном поясе. Ну и работаю иногда ))) Поэтому не гарантирую мгновенного ответа — типа, как получится
Да, кстати, еще пока СЛ дает редактировать основной пост укажите сразу формат этих данных.
Просто набор чисел по одному отсчету на строчку или архив «баров» в формате (Дата; Время;OHLC) или еще в каком-то виде сможете принять?..
=) Обычно генерю такие серии в форме баров, поэтому если принимаемый формат другой — еще придется повозиться с конвертацией...
Только Close, формат любой, но, при указанной мной нормировке можно тупо fixed с 4-мя знаками после запятой (десятичными))))
Время не обязательно. Пусть отсчетов будет не меньше 300 тыс (теория говорит, что можно и 60 тыс, но я пока не могу это подтвердить) и не больше 1000 тыс (дабы всем подпрограммам памяти хватало). Время и дату сам расставлю.
С уважением
P.S. А лучше *.csv без даты только с числами с фиксированной точкой в текстовом формате. Типо в столбик ))) Ну или в *.txt
В конкурсе участвуете?
С уважением
www.csie.ntu.edu.tw/~lyuu/finance1/2015/20150513.pdf
Модель Мертона 1976 год.
И хвосты есть (ненормальное распределение) и тренды (визуально), а денех впрямую на процессе не поднять (но в опционах используется).
Массив данных пришлете?
С уважением
Вам писать — мне считать )))
Будем надеяться, кто-то отреагирует на Ваш пост
С уважением
Значит вы все миллиардеры. Прочь с форума нищебродов!
Вопрос был не про это. А как отличить рынок от случайного блуждания.
Это Вы привязываете
Я предложил простой эксперимент — за бабло ни слова
С уважением
Моя разработка ровно из этой серии
Только аккуратно алгоритмизированная
В конкурсе участие принимаем?
С уважением
1. Это не конкурс, а потенциальный баттл
2. Либо Вы выступаете в роли «дата фидера», т.е. даете массив данных, которые необходимо проверить на «рыночность»
3. Либо Вы выступаете в роли «инспектора», который умеет отличать рыночный поток данных от симуляций типа логнормального процесса со смещением
4. Обе роли из пп. 2, 3 пока вакантны (кроме моей). Но можно поступить умнее, и пока не делать вообще ничего...
С уважением
Но, думаю надеюсь, что Вы ошибаетесь.
Будем поглядеть на результаты.
С уважением
Подтянутся желающие — может, и Вы сподобитесь
Не подтянутся — значит, я погорячился
С уважением
> Подтянутся желающие — может, и Вы сподобитесь
)) А зачем мне ходить за толпой? ;)
В любом случае, желаю удачи. Тема очень интересная, жаль я сейчас загружен…
Поэтому не обещаю отвечать в риалтайме
Надеюсь, мы вместе оценим результаты
С уважением
P.S. Хотя, скорее всего он откажется. Скажет, что он никому ничего не хочет доказывать. Дальше будет текст на страницу в которой повторит все свои тезисы по 100-му разу в других словах )
Я никого персонально на баттл не вызывал...
Просто на Смарт-Лабе все использую рыночные неэффективности. Как легко доказать, на реализации винеровского процесса таких неэффективностей — как белых грибов в океане, т.е. практически нет.
Не хотите сами участвовать — пригласите товарища
С уважением
Отвечаю на все обвинения по пунктам.
1. «активный сторонник фрактальности».
Был бы я активный, я бы постоянно торчал на SL и «секту» свою завел бы.
2. «его давно не было видно на форуме».
1-2 зимних месяца — единственное время, когда я могу полноценно заниматься исследованием и разработкой.
3. «скорее всего он откажется».
Да, считаю необходимым сохранять нейтралитет, не могу ни критиковать, ни аплодировать, ни подсказывать. Наблюдаю с интересом, даже мысль была подкинуть пару искусственно построенных рядов, я же с похожими проблемами сталкивался.
Удержался, ТС более чем самостоятелен, «не мальчик»;)
4. «повторит все свои тезисы».
Всего в моей модели около 20 «тезисов», включая формулы и уравнения.
Пока что я ни одного конкретного «тезиса» не выдал. Пытался по минимуму передать общее ощущение об устройстве рынка, методологии исследования, заинтриговать. Считал этот минимум достаточным для успешного вхождения в тему. Доволен, что не ошибся.
Излагать «тезисы» не могу, они имеют характер прямого действия,
конкретного алгоритма.
Более того, я же знаю, какие вопросы последуют дальше, приватно наобщался. Алгоритмизация, повышение точности и быстродействия, индикаторы, стратегии, особенности тестирования, советники, роботизация.
5. «по 100-му разу».
Это точно гипербола (литературная). Но повторю в первый раз — нашлись заинтригованные этим минимумом общего ощущения настолько, что оно у них перешло в конкретные «тезисы» и алгоритмы. Больше мне повторяться нет необходимости.
6. «в других словах ».
Одним ближе «фрактал», другим «странный аттрактор», кому-то «амплитудная модуляция» или «гистерезис», еще подсказали «групповой солитон» и «вейвлет», там еще что-то было из этой же оперы.
7. «Дальше будет текст на страницу»
Дополню до страницы грустным анекдотом про математиков,
о случайности и закономерности.
Два математика сидят в ресторане. Один отлучился в туалет. Второй подозвал официантку и обратился к ней с просьбой:
«Девушка, Вы не могли бы, когда я задам вопрос, просто ответить — икс в кубе на три?»
Она согласилась.
Его коллега возвращается и он завязывает дискуссию.
«Люди, вообще-то, хорошо знают математику. Вот спорим на бутылку коньяка, что произвольная официантка знает интегральное исчисление?»
Коллега радостно соглашается.
Второй подзывает официантку и спрашивает:
«Вот, девушка, Вы случайно не знаете чему равен интеграл от икс квадрат по де икс?».
Она отвечает: «Икс в кубе на три».
Коллега в шоке.
А затем официантка добавляет:
«Плюс константа!»
При перевороте свечки Close не изменится
Можете попробовать поменять close на open и прислать
Можете время запустить в обратную сторону
С уважением
Я для расчёта использую только Close — см. выше
С уважением
P.S. Что значит отделить? Я вроде это и собираюсь делать
Часов через 5 буду дома — посчитаю
Ещё могу запустить время из будущего в прошлое — тогда все свечи поменяют цвет )))
Но, раз обещал посчитать — посчитаю
С уважением
Докладываю:
1. При смене направления стрелы времени (движемся из будущего в прошлое) процесс так же классифицируется как рыночный
2. При смене знака приращения соседних цен на рандомный процесс классифицируется как искусственно смоделированный
Так что мы оба оказались правы ))) Интуиция рулит
С уважением
P.S. За основу брались минутки по EURUSD за 2018
Я тоже настаиваю, что рынки не случайны.
И это тоже легко проверить.
Если в ближайшее время будет.
При том очень сильный! Рост на российском рынке.
Просто иногда складываются условия.
Некая «пружина».
Это как «идеальный шторм»©.
Масса факторов, друг друга дополняющих. И усиливающих.
Но только несколько в другом смысле.
В полодительном.
Со знаком плюс! :)
Воот. И по крайней мере в такие моменты его (рынок) и можно «прогнозировать».
Он отнюдь не случаен!
В другие сложнее.
Там он может быть даже и случайным весьма.
Что скажешь?
1. Мультифрактальность есть некая ненаучная ересь
2. Любой архив со степенью упаковки, близкой к предельной, представляет из себя хорошую реализацию псевдослучайной последовательности
Так что ответ — да. Скорее случайный
С уважением
Ее нет.
Но глупо пытаться заработать на рынке, не понимая, чем он отличается от случайного блуждания (хотя и очень похож). На котором заработать невозможно.
С уважением
Впрямую — нет. А так — это просто первый и обязательный шаг в длинной цепочке шагов.
Если мы не знаем, как отличить рынок от случайного блуждания — зачем тогда дергаться?
С уважением
Мальчик Buybuy, Не, ну невпрямую тоже подойдет). По поводу «зачем» по-прежнему непонятно.
>>«Если мы не знаем, как отличить рынок от случайного блуждания — зачем тогда дергаться?»
А зачем нам это надо? Ну отличили мы… ии?? — Нипанятна.
Replikant_mih, если бы у меня был такой тул, я бы искал зоны где рынок больше похож на абсолютно случайный процесс с независимыми приращениями, а где меньше похож.
Соответственно, в первых зонах сайз поменьше. Во вторых — побольше.
Смущает только необходимое количество данных: год минуток. Там запаздывание порядка квартала-двух как минимум. По идее.
В этом вопросе Вы сильно ошибаетесь. Запаздывание индикатора меньше 12 часов (реально ещё меньше). Просто для попадания статистики в доверительный интервал нужно сильно больше данных )))
С уважением
Мальчик Buybuy, интересная логика: чтобы измерение было точное, нужен год, а запаздывание — 12 часов. Это как? То есть если в последние 24 часа произойдет смена режима, Ваш метод это почувствует??? А зачем ему тогда предыдущие 364 суток? =)
Нет никакой смены режима в Вашем понимании. Рынок не меняет режим на одном таймфрейме с течением времени. Рынок меняет режим при переходе от одного таймфрейма к другому.
Для устойчивого определения такого критичного таймфрейма нужно (пока, у меня ) 2^17 вариантов масштаба. Возможно, это число будет уменьшена со временем.
С уважением
Мальчик Buybuy, мы про разное?.. Под «запаздыванием» я понимаю следующее.
Сидит «кукл» и гоняет цены. Ваша программа говорит «кукл есть» (она как бы говорит, что «цены не являются случайными», но на самом деле это про кукла разговор ;-) ). И ей нужен год данных для этого.
Вдруг куклу это надоедает и с 1 марта 2019 года он перестает гонять рынок. И (чисто гипотетически!) вдруг рынок становится истинным лог-нормальным процессом с независимыми приращениями и т.д.
Через сколько календарных дней (скользящее окно расчета оставляем год) Ваш тест скажет, что "данные синтезированы как реализация случайного процесса (т.е. что кукла нет)"?
Ответ — никогда. Рынок (и с куклом, и без) ходит по своим траекториям, и они отличаются от логнормальных.
Чтобы это опровергнуть — требуется предъявить рыночный процесс, неотличимый от случайного блуждания. Или кукл всегда заходит не более, чем на пару дней?
С уважением
Мальчик Buybuy, если я Вам на челлендж пришлю такую штуку: первые 6 месяцев это будут цены РИ, вторые 6 месяцев — лог-нормальное блуждание (продолжение с последней точки).
Что Ваш детектор скажет? =)
ПС Надо бы, кстати, еще пакет прислать… не наигрался.
Не тестил ещё — мне это показалось надуманным
Но присылайте, конечно
С уважением
Что, в каком порядке, с какого момента и т.д.
Попробую определить момент, с которого начнётся или сломается рынок
Единственное — пока минимально возможная длина выборки — 60 тыс. отсчетов. Поэтому, если захотите засунуть несколько фрагментов — давайте ряд подлиннее.
С уважением
Ответьте уже — интересно, как Вы последний пример наваяли )))
Поэтому и хочется прогнать тест на разных вариантах
С уважением
Если рынок случаен то следовательно повлиять на него чем либо нельзя. Но движение на рынке происходит от влияния на него участников рынка, что противоречит определению случайного процесса.
Евгений, можно зарабатывать на полностью случайном процессе (понятно, есть предварительные условия).
Эта возможность напрямую зависит от достаточно точного знания его характеристик.
Если рынок не полностью случаен (не i.i.d.), тогда тем более эту зависимость можно (нужно) вычленить и эксплуатировать.
Симаков, наводящий вопрос.
Кидаем монетку.
[Предварительные условия]
Вероятность орла 0.55, вероятность решки 0.45.
Имхо, это полностью случайный процесс. Согласны?
Симаков, хм. А винеровский процесс с трендом тоже не считается?
=) просто с какого-то момента начинают утомлять крики "процесс случаен — все пропало". Люди едут на машине/летят на самолете помещают свое тело в сильно случайную ситуацию — и ничего. Даже не парятся на этот счет.
А если сузить определение «полностью случайный процесс» до «винеровский процесс без тренда», тогда вдруг окажется, что почти в любой ситуации фактор случайности — это просто маскировочная сетка, которая прячет возможности от невнимательного глаза.
Симаков, да уж… как мы разобрали с коллегой bstone иногда банальная разница в терминологии может вызвать недопонимание на 10 разъясняющих комментов. =(
Окей. «На винеровском процессе заработать невозможно».
Теперь моя логика. Поскольку гладкая функция + случайная величина — это снова случайная величина, то когда речь идет о случайной величине вообще, и при этом без дополнительных уточнений делаются обобщающие утверждения типа «на СВ заработать нельзя» — сразу представляю себе смещенную монетку и по доброте душевной пытаюсь помочь людям расширить кругозор.
В одном старом советско-румынском фильме «Туннель» есть эпизод, где монетка должна сказать свое веское слово. Есть и подвох — оба исхода крайне нежелательны для героя. Герой блестяще справляется с проблемой - брошенная им монетка падает на ребро, втыкается в землю.
Казалось бы мелочь, но я ищу такие мелочи и нюансы.
Они могут дать «эффект бабочки», но могут даже блокировать развитие или уничтожить целую систему.
Евгений, что «нужно вычислять»?
Об исполнении какого ордера идет речь? Вы меня не перепутали с кем-нибудь? У меня все в порядке с пониманием «как кто исполняется».
Возможно, он подразумевает вопрос «Как выглядит в таблице обезличенных сделок (сейчас в QUIKе она так называется) направление сделки, ведь участников минимум 2, а поле направления учитывает только одного?»
Борис Гудылин, учитывая, что он за неделю так и не ответил, очевидно, его это больше не интересует. =)
Очень сокращенно — ответ на вопрос может вписаться в контекст обсуждения «случайности», но может и не вписаться — тогда я узнаю что-то новое.
Евгений, так и хочется спросить: как Вы определили, что Герчик «понимает рынок»?
Он давно свое эквити показывал на публике? Чтобы это был не замшелый 2000-й год и не пузырь доткомов?
А моя гипотеза относилась к тому, что в таблице обезличенных сделок направление сделки не всегда записывается по активной стороне сделки.
smart-lab.ru/blog/525933.php#comment9529140