Случайны ли рынки? Челлендж.

Доброй ночи, коллеги!

Я тут давеча обещался написать большой пост на условную тему «Фракталы и тренды — существуют ли они на рынке?». К сожалению, в процессе творчества выяснилось, что весь вычислительный софт сдох, тексты программ сохранилось частично (описалово осталось, конечно). Так что пока потихоньку восстанавливаю.
В процессе перечитывания материалов 2014 года я придумал идею, которая позволяет быстрее, чем раньше, отличить рыночный процесс от случайного. Раньше это было 18 запусков проги, на которые уходило часов 12-14, сейчас это 5 мин (с совсем другой математикой).

Так вот — я вроде умею с высокой вероятностью (пока более 90% на 89 численных экспериментов) отличать рыночный процесс от случайного (логнормального с дрейфом).

Если это интересно — предлагаю эксперимент в реальном времени. Вы даете данные, неким образом нормированные (дабы трудно было угадать исходный актив). Условно — первое значение 1, СКО приведено к 1e-4, отсчетов нужно от 300,000 до 1,000,000 (к примеру, в торговом году около 350 тыс. минуток). Я говорю — это модификация рыночного актива или смоделированная траектория логнормального процесса. Внешне, кстати, они практически неотличимы.

Было бы здорово, чтобы кто-то присоединился — и состоялся бы баттл. Ведь много у кого есть понимание, что рынок не вполне случаен (толстые хвосты и т.д.) — давайте попробуем вместе проверить это вычислительным образом.
Если вдруг баттл состоится — было бы оптимально выбрать эскроу (Тимофей?), которому бы все «поставщики данных» выложили исходники (рыночный актив и процедура его модификации, случайный процесс и программа, его порождающая), дабы затруднить манипуляцию общественным мнением. А он выкладывает их для скачивания на сайте и уже корректно подводит итоги по каждому «угадывающему».

С уважением