В марте Московская биржа снизила расчетные параметры рыночного риска по ценным бумагам

В избежании появления очередной порции панических фейк-новостей обращаю ваше внимание, что ПАО «Московская Биржа» никаких внезапных изменений параметров рисков для сделок РЕПО с ЦК в 2019 году не проводило.

Плановый мониторинг и в случае необходимости изменение дисконтов по ценным бумагам производится каждое первое число нового месяца.

При этом учитывается изменение цены ценного инструмента (на регулярной основе).

Пример рыночных параметров риска по всем ценным бумагам, обращаемым на Московской бирже содержится:

http://nationalclearingcentre.ru/fondMarketRates.do?date=04.03.2019&archiveType=0#typeForm

Это громоздкая таблица в интернете содержит более 4000 строк.

Последнее изменение дисконтов по сделкам РЕПО с ЦК   ПАО «Московская биржа» провело в плановом режиме 01.03.2019.

Никаких иных изменений дисконтов не проводилось.

В результате изменения уровне дисконтов 01.03.2019 по сравнению с 01.02.2019  по большинству ценных бумаг в плановом режиме были понижены уровни дисконтов

Действия Московской биржи в части расчета дисконтов свидетельствует о том, что расчеты Московской биржи свидетельствуют в целом об уменьшении рыночных рисков по ценным бумагам, которые обращаются на бирже и с которыми допустимы сделки РЕПО с ЦК.  


P.S. Нет конечно есть акции типа ОСК (UCSS), РГС (RGSS) и ФГ Будущее (FTRE) по которым ничего не изменилось — как был уровень дисконта 100% так он и остался (абсолютный рыночный риск по версии Московской биржи 100% ).