Опционы. Постоянный дельта хэдж позиции.

Вчера после моего видоса, "как правильно торговать опционами" возник спор, съедает ли постоянный дельта хэдж всю прибыль или приносит профит. Я с 2015 года и по конец 2017 иногда использовал одну простую стратегию по си. Продавал края по си и постоянно их дельта хэджил. С этой стратегией участвовал месяц в лчи, вот результат: 


Но есть множество ньюансов и подводных камней:

 Я продавал края по сишке, когда была очень высокая вола.
 
 Я открывал отдельную стратегию по каждому краю, к примеру 72 колл  700 рублей -20 позиций и отдельно дельта хэдж на него.
Далее 61 пут 700 рублей, да они столько стоили, из-за высокой волы (это за 40-20 дней до экспирации) 680 рублей -20 позиций и отдельно дельта хэдж на него.
Если надо было продать 200 колов и путов, я открывал в программе 10 стратегий по колам и на каждую отдельный дельта хэдж и 10 стратегий по путам и на каждую отдельный дельта хэдж. 
То есть в каждой стратегии не более 20 контрактов.
Закрывал позы за 2 недели до экспирации, иначе потом дельтахэдж был убыточным. 
На низкой воле не использовал данную стратегию.
Сильно вынесло на брэкзите, точнее вынесло больше психологический, но по скольку вола быстро упала, вышел все равно в плюс.
Но считаю все равно на российском рынке по этой стратегии, все равно рано или поздно сильно вынесет, так как от сильного гэпа в 10% никак не защитится, а рано или поздно сильный гэп на открытии рынка все равно случится. 
Но сейчас есть крипта, которая торгуется круглосуточно и на нее есть опционы, к примеру на дерибите, и вот там каждый желающий, сможет это исполнить, так как гэпов там нет, но надо писать софт или использовать тслаб. 
Так же у меня есть статья про гаммаскальпинг, про открытие фейковых поз на опционы и их дельта хэдж.