2.1% прибыли, в долларах, с 16.12.22-го, на покупке волатильности евродоллара (2)-3. Это дельтахедж...
Привет всем, как видите, результаты нас приятно удивляют, активная покупка волатильности опять обходит стреддл или пассивную покупку волатильности и разница существенна....Читать далее

В свете происходящих тут последнее время дискуссий, связанных с направленной торговлей опционными «иксами»,  часто встречается в комментариях слово «лотерея» в отношении направленных позиций далеко вне денег, и — да, да, для новичков — хочу пояснить, как я понимаю, что именно тут имеется в виду и почему это отрицательная оценка и что будет противоположной положительной....Читать далее

Вчера после моего видоса, "как правильно торговать опционами" возник спор, съедает ли постоянный дельта хэдж всю прибыль или приносит профит. Я с 2015 года и по конец 2017 иногда использовал одну простую стратегию по си. Продавал края по си и постоянно их дельта хэджил....Читать далее

Все сделки по фьючу за день.
Здесь, так как заявки кидаются по рынку, была вкинута заявка на шипе, но исполнение прошло только по цене, близкой к первой продаже (пересчёт — раз в секунду. Не HFT)).
Соответственно, довольно быстро это было откуплено обратно....Читать далее