Формула расчёта волатильности за период

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями.

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.

волатильность алгоритмическая торговля кванты

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

10 Комментариев

kachanov
25 февраля 2019, 15:14
для начала вот с этого списка начать можно
quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/
+3
- flextrader
  25 февраля 2019, 17:05
  kachanov, а Афтару точно нужна HV?
  +1
- Foudroyant
  25 февраля 2019, 17:21
  kachanov, а кроме исторической волатильности, какая ещё бывает?
  Например, волатильность за неделю - это какая волатильность?
  0
  - kachanov
    25 февраля 2019, 17:38
    Foudroyant, HV — историческая, смотришь что было на графике и считаешь
    IV — вмененная (текущая), считается обратным образом по текущим ценам опционов
    Реализованная — то что получилось на самом деле уже после того как все случилось
    Вот ролики, где Владимир Твардовский на доступном языке объясняет разницу
    www.youtube.com/watch?v=N-Amavt7U8k
    www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&amp=&t=47m50s&amp=&v=d4XzMqHNeew
    
    волатильность за неделю фраза некорректная
    По аналогии, примерно как погода за неделю
    какую обещали, какая есть или какая случилась?
    примерно так и с волатильностью
    
    +1
Adam Kazimirovich
25 февраля 2019, 15:15
и посмотреть вот здесь:
smart-lab.ru/blog/84596.php
...
+1
Андрей Свечков
26 февраля 2019, 01:20
В книгах типа этой есть формулы волатильности

Салин В.Н., Добашина И.В.
Биржевая статистика: учебное по-
собие. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2003.
+1

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: цена мечется между геополитическими страхами и плохой статистикой

Нефть после скачка к локальным максимумам продолжила колебаться вблизи вершины, где удерживалась под влиянием геополитической премии за риск. Первоначальный скачок цены был вызван резким...

Tickmill

11.02.2026

Давайте вернемся к новостям по бизнесу

Друзья, привет! Вкратце, с начала года мы уже передали покупателям 1 800 ключей от новых квартир в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Тюмени, а также начали строительство новых проектов....

Самолет

11.02.2026

🙂 Этим летом мы уже в третий раз соберем молодых этичных хакеров со всего мира, чтобы поделиться с ними нашими знаниями и опытом!

Все случится в Москве, где с 25 июля по 9 августа будет проходить Positive Hack Camp — международный образовательный проект в сфере кибербезопасности от Positive Education. Его участники —...

Positive Technologies

11.02.2026

Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы

Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4 рубля). Неплохо! Сразу сравниваю со своим...