Формула расчёта волатильности за период

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями.

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.

волатильность алгоритмическая торговля кванты

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

10 Комментариев

kachanov
25 февраля 2019, 15:14
для начала вот с этого списка начать можно
quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/
+3
- flextrader
  25 февраля 2019, 17:05
  kachanov, а Афтару точно нужна HV?
  +1
- Foudroyant
  25 февраля 2019, 17:21
  kachanov, а кроме исторической волатильности, какая ещё бывает?
  Например, волатильность за неделю - это какая волатильность?
  0
  - kachanov
    25 февраля 2019, 17:38
    Foudroyant, HV — историческая, смотришь что было на графике и считаешь
    IV — вмененная (текущая), считается обратным образом по текущим ценам опционов
    Реализованная — то что получилось на самом деле уже после того как все случилось
    Вот ролики, где Владимир Твардовский на доступном языке объясняет разницу
    www.youtube.com/watch?v=N-Amavt7U8k
    www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&amp=&t=47m50s&amp=&v=d4XzMqHNeew
    
    волатильность за неделю фраза некорректная
    По аналогии, примерно как погода за неделю
    какую обещали, какая есть или какая случилась?
    примерно так и с волатильностью
    
    +1
Adam Kazimirovich
25 февраля 2019, 15:15
и посмотреть вот здесь:
smart-lab.ru/blog/84596.php
...
+1
Андрей Свечков
26 февраля 2019, 01:20
В книгах типа этой есть формулы волатильности

Салин В.Н., Добашина И.В.
Биржевая статистика: учебное по-
собие. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2003.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?

Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...

Mozgovik

17:55

GBP/CHF: В зоне перехвата — увенчается ли успехом атака продавцов?

Кросс-курс GBP/CHF протестировал область пересечения нисходящей линии тренда (построенной по максимумам 25.03.2025 и 14.01.2026) с уровнем сопротивления 1.0610. Текущая техническая картина...

Tickmill

14:46

Ключевая ставка снизилась, доходности облигаций - нет

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....

Иволга Капитал

06:45

Транснефть: отчет за 2025 год лучше прогноза - дивиденды будут высокие, но инфрастурктуру взрывают дронами и будущее в тумане войны

Транснефть отчиталась по МСФО — на первый взгляд все плохо, чистая прибыль упала на 21% год к году На самом деле не все так плохо — главное уметь считать дивидендную базу (не все умеют...