Формула расчёта волатильности за период

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями.

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.

волатильность алгоритмическая торговля кванты

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

10 Комментариев

kachanov
25 февраля 2019, 15:14
для начала вот с этого списка начать можно
quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/
+3
- flextrader
  25 февраля 2019, 17:05
  kachanov, а Афтару точно нужна HV?
  +1
- Foudroyant
  25 февраля 2019, 17:21
  kachanov, а кроме исторической волатильности, какая ещё бывает?
  Например, волатильность за неделю - это какая волатильность?
  0
  - kachanov
    25 февраля 2019, 17:38
    Foudroyant, HV — историческая, смотришь что было на графике и считаешь
    IV — вмененная (текущая), считается обратным образом по текущим ценам опционов
    Реализованная — то что получилось на самом деле уже после того как все случилось
    Вот ролики, где Владимир Твардовский на доступном языке объясняет разницу
    www.youtube.com/watch?v=N-Amavt7U8k
    www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&amp=&t=47m50s&amp=&v=d4XzMqHNeew
    
    волатильность за неделю фраза некорректная
    По аналогии, примерно как погода за неделю
    какую обещали, какая есть или какая случилась?
    примерно так и с волатильностью
    
    +1
Adam Kazimirovich
25 февраля 2019, 15:15
и посмотреть вот здесь:
smart-lab.ru/blog/84596.php
...
+1
Андрей Свечков
26 февраля 2019, 01:20
В книгах типа этой есть формулы волатильности

Салин В.Н., Добашина И.В.
Биржевая статистика: учебное по-
собие. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2003.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Индикатор EMA: история появления, сигналы и бесплатный робот для OsEngine. Видео.

В этом видео разбираем EMA (Exponential Moving Average) — экспоненциальную скользящую среднюю, которая помогает быстрее отслеживать тренды на рынке. Мы расскажем, как рассчитывается EMA, какие...

OsEngine

18:09

Иран: металлургия в условиях конфликтов и санкций

📍Государство традиционно ассоциируется с экспортом нефти и газа, но в республике есть большие запасы рудных минералов и развитая горно-металлургическая промышленность. Какая руда есть в...

Норникель

17:56

Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками

💥 Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками Бывает, находишь схему, с которой уверенно зарабатываешь на рынке. Но потом...

Т-Инвестиции

17:30

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...