Foudroyant
Foudroyant личный блог
25 февраля 2019, 15:00

Формула расчёта волатильности за период

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями. 

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.

10 Комментариев
  • kachanov
    25 февраля 2019, 15:14
    для начала вот с этого списка начать можно
    quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/
    • flextrader
      25 февраля 2019, 17:05
      kachanov, а Афтару точно нужна HV?
      • kachanov
        25 февраля 2019, 17:38

        Foudroyant, HV — историческая, смотришь что было на графике и считаешь
        IV — вмененная (текущая), считается обратным образом по текущим ценам опционов
        Реализованная — то что получилось на самом деле уже после того как все случилось

        Вот ролики, где Владимир Твардовский на доступном языке объясняет разницу
        www.youtube.com/watch?v=N-Amavt7U8k
        www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&amp=&t=47m50s&amp=&v=d4XzMqHNeew

        волатильность за неделю фраза некорректная
        По аналогии, примерно как погода за неделю
        какую обещали, какая есть или какая случилась?
        примерно так и с волатильностью

  • Adam Kazimirovich
    25 февраля 2019, 15:15

    и посмотреть вот здесь:

    smart-lab.ru/blog/84596.php

    ...

  • Андрей Свечков
    26 февраля 2019, 01:20
    В книгах типа этой есть формулы волатильности

    Салин В.Н., Добашина И.В.
    Биржевая статистика: учебное по-
    собие. – М.: Финансы и статисти-
    ка, 2003.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн