Foudroyant, HV — историческая, смотришь что было на графике и считаешь
IV — вмененная (текущая), считается обратным образом по текущим ценам опционов
Реализованная — то что получилось на самом деле уже после того как все случилось
волатильность за неделю фраза некорректная
По аналогии, примерно как погода за неделю
какую обещали, какая есть или какая случилась?
примерно так и с волатильностью
Лар Крафт, если эта цифра меньше значит компания не генерирует денег достаточно для поддержания сетей и в процессе деятельности сокращает активы, банкротится и т.д. Но в целом ничего не мешает кому...
Биткоин резко просел до 95500: теперь "вынесли" лонгистов. Когда покупать биткоин? Перед началом прочтения ознакомьтесь с предыдущей аналитикой тут, чтобы понимать смысл.Биткоин ищет поддер...
Новые облигации СИБУР Холдинг. Репрайсинг продолжается: КС+210 в AAA
AAA от АКРА 03.09.24 и Эксперт РА 04.03.24купон ΣКС + 210, ежемесячный2 года, 9,5 млрд. Сбор 26.11Неожиданно ворвались на пер...
quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/
kachanov, а кроме исторической волатильности, какая ещё бывает?
Например, волатильность за неделю - это какая волатильность?
Foudroyant, HV — историческая, смотришь что было на графике и считаешь
IV — вмененная (текущая), считается обратным образом по текущим ценам опционов
Реализованная — то что получилось на самом деле уже после того как все случилось
Вот ролики, где Владимир Твардовский на доступном языке объясняет разницу
www.youtube.com/watch?v=N-Amavt7U8k
www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&=&t=47m50s&=&v=d4XzMqHNeew
волатильность за неделю фраза некорректная
По аналогии, примерно как погода за неделю
какую обещали, какая есть или какая случилась?
примерно так и с волатильностью
и посмотреть вот здесь:
smart-lab.ru/blog/84596.php
...
Салин В.Н., Добашина И.В.
Биржевая статистика: учебное по-
собие. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2003.