Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания.

Здравствуйте, коллеги!

В этом топике ссылка на подарок моим терпеливым и дорогим читателям.

Продолжаю публикации о ранее поднятых темах (из-за того что 3-й вопрос не поместиться в один топик, разбил его на три части )

1. Торговля, расходы, вопросы привлечения капитала.
2. «Честные» уловки брокеров по откусыванию вашего капитала.
3. Какие варианты? Планка квалифицированного инвестора, как следствие статистики самоубоя мелких трейдеров.
а) стратегия и выбор системы
б) фундаментальные знания («К четырём прибавить два, по слогам читать слова Учат в школе, учат в школе, учат в школе» )

Подходя к финалу этого исследования я решил посмотреть, а нет ли затронутого мной вопроса, да и вообще может ранее учили или уже есть признанные курсы в области финансов на которых учат стабильно торговать в прибыль. Прежде всего вернулся назад в прошлое открыл свой диплом и конспекты по одной из вышек «Международный университет финансов, специальность „Финансы“»:

Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания.

Ничего интересного не нашёл, да я специалист, но вот только прибыльно торговать ни на одном предмете не учат. Ладно думаю ВУЗ может не престижный, может преподаватели утаили чего-нибудь ))) пойду посмотрю в ознакомительных целях, что есть в онлайне на буржуйских площадках.

Взгляд пал на специализацию «Investment Management» (Управление инвестициями) университет Женевы на портале дистанционного образования Сoursera.
Это конечно не Chartered Financial Analyst (CFA) Certification, Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Designation, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) Certification и даже не Certified Hedge Fund Professional (CHP) кстати так и не понял кем он признаётся, может действующие управляющие Хедж фондами отпишутся что это за «фрукт» .
Но думаю всё таки Женева, сердце финансового мира, банк UBS Group AG. Начну с малого, а там видно будет.

Быстренько в течении месяца (сэкономил 150 бакинских) изучил и получил 4-е сертификата:

Огорчу Вас господа эти «малиновые штаны» не дадут Вам возможности прибыльно торговать ;) и более того при изучении обнаружилась интересная статистика по выжившим фондам:

Это не всё, только 12% из всех в течении времени перебивают выбранный бенчмарк:

И ничего не меняет рост количества фондов, количество растёт (наверное выпускники лучших экономических школ и вузов ;) ) А средняя альфа падает:

Статистика лучше чем у простого трейдера, но всё равно удручающая.

А давайте задумаемся над таким вопросом, вот например есть школа футбола, там преподают основы футбола и я уверен, что из практически любого усердного ученика даже при отсутствии способностей может получится более менее сносный футболист.
Почему в торговле на бирже не так? Столько материалов, учебников, институтов......

Возникает риторический вопрос: «Может, что-то в консерватории подправить?» ©

======

Для получения бесплатно ссылки на материалы всех выше описанных курсов + краткое описание моей эпопеи обучения на Сoursera в топике на моём ЖЖ:

Investment Management. Тонкости, экономия, сертификат.

Для тех кого смущает, что курсы на английском языке, в файле ReadMe (его рекомендую прочитать всем до изучения материалов) я подробно расскажу о программе которая на лету переводит с ворда и pdf файлов.

======

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

expert ta protoforma skilful tactica adversa Протоформа Скилфул Тактика Адверза Эксперт ТА трейд

Tactica_Adversa

Sarmatae

sarmat_

994

111 179

с 1 февраля 2017

25 Комментариев

Кошка Норушка
16 февраля 2019, 21:26
Я тут на Stepik.org обнаружила интересный курс в свободное время поразвиваться ибо я сама как не из семьи финансовых воротил, а так сама себе сапожник. Ну так вот — курс вроде «Инвестиционный банкинг изнутри » интересный курс кстати на два дня меня затянула, но когда дошло до пункта о " подготовке к собеседованию на позицию в каком нить банке" я закрыла и не возвращалась к этому курсу, хотя могла получить сертификат о том, что владею скромными знаниями в инвестбанкинге, привыкла уже дома работать уже четвёртый год и смыла куда идти работать на дядю или тётю даже в таком хорошем месте как инвестбанк не вижу для себя смысла.
+3
cerenc
16 февраля 2019, 21:54
Почему в торговле на бирже не так? Столько материалов, учебников, институтов......

Осмелюсь высказать лишь частное мнение. Дело в том, что все прибыльные частные практики нарабатываются авторами годами. Как вы полагаете, сколько может стоить такое обучение ?! И как должен быть заинтересован автор, что бы реально озвучивать, не " теории" а практики?! И если к тому прибыльность " стабильности " учения совсем не постоянна, как Вы полагаете, все ли смогут стать " сносными футболистами "?! Помните тот эксперимент с черепахами?! Боюсь напутать, но кажется судьбы все из них так и не сложилась…
+1
- Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
  17 февраля 2019, 12:44
  cerenc, ну а как же Куртис Фейс, автор книги, он же из Черепах
  +1
- Диванный аналитик-практик
  17 февраля 2019, 13:19
  cerenc, преподают основы футбола и я уверен, что из практически любого усердного ученика даже при отсутствии способностей может получится более менее сносный футболист.
  
  Из десятков тысяч мальчиков-футболистов получится 1-2 настоящих футболиста. Так и в трейдинге, обучение — это прекрасно, но необходимы врождённые качества трейдера, без этого никак.
  +1
Кошка Норушка
16 февраля 2019, 22:11
Совершенно верно сказано, в вузе и колледже не говорят, что на рынке бывают такие события как например 25 декабря 2018 года на фьюче брента, и сколько было слёз пролито «трейдерами» что мол отмаржинколили, а кто интересно рекомендовал оставлять позы против тренда, вот и высадили всех безбилетных пасажиров тем днён ну, а потом да был рост, но не для «всех».
0
- Диванный аналитик-практик
  17 февраля 2019, 13:25
  Кошка Норушка, вот и высадили всех безбилетных пасажиров тем днён ну, а потом да был рост, но не для «всех».
  Стоял 25 декабря в лонгах по нефти с утра предыдущего дня ... Когда нефть начала валиться счёт обнулился и в моменте было МИНУС 150 ТЫС. РУБ. после обнуления счёта в 200 тыс. руб.! В итоге пересидел то падение и вышел к вечеру из позы по нефти с убытком предыдущего дня, депозит уцелел. Так что не всех тотально скосило, не нужно в таких ситуациях пороть горячку и всё наладится.
  0
Sarmatae
17 февраля 2019, 00:06
djdf,
либо ты торгуешь правильно и имеешь маленький, но постоянный профит

А как правильно? И какой будет постоянный маленький профит?
0
- Sarmatae
  17 февраля 2019, 00:35
  djdf, свои пределы могут быть разные. И стратегия работы с небольшой суммой несколько отличается от стандартной, я об этом писал в предыдущих топиках на которые есть в этом топике ссылки, понимаю лень читать.
  Поскольку при зарабатывание 20% годовых на стартовый капитал 20 000 руб. можно и не начинать торговлю ;)
  0
  - Sarmatae
    17 февраля 2019, 00:59
    djdf,
    
    Я посмотрел список ваших постов и не увидел начала темы. Ссылок ваших тоже не видел.
    
    Они все в этом посте, достаточно кликнуть на название:
    
    0
- Диванный аналитик-практик
  17 февраля 2019, 14:04
  Sarmatae, А как правильно? И какой будет постоянный маленький профит?
  3000-5000 руб. в день с депозита 200 тыс. руб., в итоге за месяц +100 тыс. руб. А можно и 1000-2000 руб. в день делать и иметь 20-40 тыс. руб. в месяц.
  0
Павел Град
17 февраля 2019, 06:06
У меня преподаватель по одной из экономической дисциплине торговала в минус на протяжении 2-х лет. Системность напрочь отсутствовала в её торговли.
+3
Sarmatae
17 февраля 2019, 12:27
djdf, в этом и заключается проблематика. Если, как Вы говорите торговать правильно +20% в год (что по статистике под силу единицам ;) ), то у трейдера с малым капиталом идя по существующим лекалам шансы минимальны.
В процессе углубления в тематику выплыли и другие подводные камни о которых и написал.
С Вашей точки зрения какой капитал необходим трейдеру, чтобы более менее сносно жить с трейда?
+1
Максим Барбашин
17 февраля 2019, 12:35
Это разные вещи.
Не все тренеры по футболу были великими футболистами.
Во-вторых, разные критерии успеха.
Кейнс хорошо торговал на бирже,
но знаменит он стал своей теорией,
а не спекуляциями.
+1
- Sarmatae
  17 февраля 2019, 12:47
  Максим Барбашин, про великих речи нет. «Великих» во всех областях единицы.
  Врачи, учителя, пожарные, да и любые профессии которые сейчас есть. В них работают обычные люди делают качественно свою работу и получают свою зарплату.
  Обычный трейдер может качественно делать своб работу и стабильно получать c заработка на бирже определённую сумму?
  Как показывает статистика, нет. Стабильно и в плюс торгуют ~5%.
  0
  - Максим Барбашин
    17 февраля 2019, 13:05
    Sarmatae,
    И снова ошибочное сравнение.
    Трейдинг — это принятие риска на свои деньги.
    Если не берём трейдинг в инвестиционных конторах.
    В этом смысле трейдинг ближе к бизнесу,
    и на СЛ многие шуруют из бизнеса в трейдинг и наоборот.
    В отличие от врача, учителя и пожарного в трейдинга работаешь на себя.
    Поэтому процент успеха такой же как процент выживаемости в бизнесе.
    +1
    - Sarmatae
      17 февраля 2019, 13:14
      Максим Барбашин, почему ошибочное? Врач получает деньги за свою работу? Получает. Конкурирует он за своё место с другими врачами? Конкурирует. Это ошибка считать что получить хорошую работу легче чем вести свой бизнес. У меня есть опыт и того и другого.
      Если врач плохо учился и «никакой» его никуда не возьмут. Правильно?
      Если врач прилежно учился в ВУЗе знает, умеет и делает, его возьмут на работу возьмут. И он будет получать з\п.
      
      Есть ВУЗ в котором учат трейдингу?
      +1
neophyte
17 февраля 2019, 13:02
Огорчу Вас господа эти «малиновые штаны» не дадут Вам возможности прибыльно торговать ;) и более того при изучении обнаружилась интересная статистика по выжившим фондам:

Эти малиновые штаны дадут возможность занять место придворного аналитика или консультанта у того, кто таких штанов не имеет. И не знает им истинную цену. :)
+1
- Sarmatae
  17 февраля 2019, 13:10
  Николай Скриган, ага, теплилась у меня надежда что вдруг там что-то зарыто. А там таже система развода народа. Как в старой доброй поговорке «Без бумажки ты… » Народ только не понимает что финансы до сих пор не являются фундаментальной наукой, о чём кстати в курсах говорят. И значит цена этим бумажкам ноль.
  +2
  - neophyte
    17 февраля 2019, 16:10
    Sarmatae, нет, там без сомнения что-то есть, бесполезных курсов не бывает.Тока то что есть это не то, на что были направлены надежды.
    +1
Диванный аналитик-практик
17 февраля 2019, 14:57
Есть игроки, которых ни в одно Казино не пускают, умеют постоянно выносить профит. Значит и с Биржи можно по крайней мере на сумку продуктов в день иметь -500 руб. С миллиона или со 100 тыс., думаю не так важно. В день 500 руб., за 20 смен 10000 руб., а 10 месяцев 100000 руб., за 10 лет 1 миллион 200 тыс. руб.
+3
- Sarmatae
  17 февраля 2019, 17:25
  Диванный аналитик-практик, есть, они работают совсем на другом. В покере, в колоде, ограниченное количество карт, когда вышли определённые карты есть не нулевая вероятность получения выигрыша. Там хорошая математика и память нужна. Одному сложно, как правило работают в команде. Положительное мат. ожидание на их стороне.
  Но это не значит что на бирже так можно ;)
  +1
  - cerenc
    17 февраля 2019, 20:20
    Sarmatae, можно. И это то, что вам не расскажут. Пост выше — верно. И если вы умеете брать в день деньги " на продукты " — вы профи. И это не казино и лотерея...
    0
  - Диванный аналитик-практик
    17 февраля 2019, 21:18
    Sarmatae, Взять нефть 25 декабря прошлого года. У неё тоже ограничение в колоде, нефть не может стоить $0.0 баксов, потому игроки начали тарить её по $45 и явно не прогадали. Да нужно внимательно и терпеливо ждать, нужно время, но ведь не за бесплатно, выгода хорошая.
    0
    - Sarmatae
      17 февраля 2019, 21:27
      Диванный аналитик-практик, а где те игроки которые её продавали и кричали во весь голос что нефть будет по 20$ ? ;)
      Всё это и выливается в статистику которая открыта и показывает что на словах все хороши, а на деле максимум 5% от общего числа. На самом деле ещё меньше, текучку мало кто учитывает.
      +1
      - Денис А.
        23 февраля 2019, 18:26
        Sarmatae, могли бы вы написать мне в лс?, рейтинг не позволяет.
        +1