cerenc
cerenc личный блог
14 февраля 2019, 16:16

Информация к размышлению



О длине временного ряда технических индикаторов
Одним из ключевых вопросов применения большей части индикаторов технического анализа является выбор и настройка длины их временного ряда.

Логика здесь простая.  Если единиц информации, назовем это далее – « бит информации «  (к примеру,  тиков цены), которую пытаемся прогнозировать мало, то мы находимся во власти  опасения, что эта величина или событие — были случайными.  В противном случае (если количество единиц анализа велико), то нам жалко и ресурсов их добывания, и мы понимаем, что временная (ударение на « нн ») точность   их « приведения « к моменту начала исследования, уже другие.  Это тоже, что сравнивать мокрое с теплым.

Более того, по Н. Талебу: " сложные системы строятся на информации,  и передатчиков вокруг нас куда больше чем мы замечаем. Это явление мы назовём казуальной непрозрачностью.  С причинами и следствиями  нам разобраться сложно.  Отчего традиционные методы анализа, не говоря о стандартной логике непригодны. По этой причине, как я уже говорил предсказать конкретные события почти невозможно.  Причина кроется именно в казуальной непрозрачности… ,  а также нелинейности....» [Н.Талеб, Антихрупкость, стр. 97].

Обычный временной ряд последовательности натуральных чисел – линеен и с позиций поиска « экстремальных « точек, не имеет смысла. Так, по определению « натуральными числами называются числа, которые используются при счете или для указания порядкового номера предмета среди однородных предметов ».  

Даже уже и в этом определении – видится подвох. Так как интуитивно, и по Талебу, мы не можем с уверенностью утверждать, что цена, например 7 порядкового номера, « однородна « 2 или 3 или 1-й. События, происшедшие на бирже,  в период между ними нам не известны в полной мере,  т.е. казуально  непрозрачны. 

А коли так, то и нет оснований считать цену 7 и любого другого порядкового номера однородными. Именно поэтому, в такой постановке, попытка определить « оптимальный временной ряд » — не имеет решения. И различные практики визуализации (определения визуально начала или конца, искомого временного ряда) предполагают другую логику авторов.

С нашей точки зрения, одной из таких позиций могут быть следующие рассуждения. Если принять, что каждый бит информации нелинейного свойства, то первым числом построения нелинейности, является 5-ка. То есть количества « членов »  анализируемого ряда минимально не может быть менее пяти (то есть всегда бывают пять точек, через которых проходит единственная кривая второго порядка). Конечно  в варианте теоремы Безу (алгебраическая геометрия), все « несколько «  сложение, но нам важна практическая сторона дела. 

Далее, приближением «нелинейного рассеяния ценности» изучаемой последовательности  можно принять, степень ½ — квадратный корень из анализируемых значений. И исследование кривой ( рис.1 ) на экстремум ( первая производная ), дает искомое значение ряда в районе 40-ой точки. То есть с точки зрения исследования информационной « нелинейности »  натурального ряда — оптимальное значение лежит в районе 40-вой точки. И  если Вы работаете с 5-ти минутными тайм фреймами, желательно ориентироваться на трехчасовый данные (40*5/60=3,3 часа ).

Информация к размышлению

Был приятно удивлён, что остались ещё читатели блогов  в духе аля  Николая ( фамилию уже забыл, Старченко вроде). Писал больше для себя, хорошо, что ещё кто-то занимается...  

42 Комментария
  • Алексей Каленкович
    14 февраля 2019, 16:33
    рыночные процессы имеют скрытые корреляции и т.о. ряд данных должен быть очень длинным. по моему опыту рынок «помнит» порядка 1000 отсчетов и более. я бы порекомендовал опорную число отсчетов 5000. У Петерса, кстати, была оценка необходимого числа отсчетов для оценивания показателя Херста и это было 1000 остчетов. Имхо это мимнимум. 
    • ch5oh
      14 февраля 2019, 17:19
      Каленкович Алексей (enki), 1000 — это даже мало. Скорее, по порядку величины 10-50 тысяч точек должно быть. Минимум.
      • Алексей Каленкович
        14 февраля 2019, 18:15
        ch5oh, 10-50 тыщ это тики скорее всего… а агрегированных отсчетов все-таки 5000 достаточно, разве что кроме специфических ситуаций
        • ch5oh
          14 февраля 2019, 19:04
          Каленкович Алексей (enki), =) мы же с тобой писали специальную тулзу для симуляций рынка. Там чтобы хоть как-то оценить херста нужно было несколько десятков тысяч минуток М1. Да и то не хватало.
          • Алексей Каленкович
            15 февраля 2019, 13:20
            ch5oh, ну у нас с тобой немного разные критерии достаточности :-) 50 тыщ минуток, это три месяца торгов. полученная точность вычисления замажется неактуальностью значения
            • ch5oh
              15 февраля 2019, 15:50
              Каленкович Алексей (enki), это понятно. Но если брать окно меньше, то погрешность измерения Херста становится настолько большой, что мы вообще перестаем отличать его от 0.5. Грубо говоря, все измерения сводятся к тривиальному утверждению    H=0.5+-0.2
  • Rostislav Kudryashov
    14 февраля 2019, 17:39
    Кто читал Талеба, знает, что он зарабатывал не на построении моделей, но примитивнейшей стратегией. 85%  активов в безопасных облигациях, и 15% — в мусорных активах, которые при успехе взрываются десятикратно.
    А богатым Талеб стал, когда в 2004 просёк безумные риски ипотечной пирамиды. И три года в убыточной позиции против этой пирамиды дожидался своего триумфа.
    Все биржевые исследования Талеба нацелены на ниспровержение любых квази-научных (других не бывает!)  попыток поймать природу рынка в математическую модель.
    Так что ссылки автора на Талеба совершенно неуместны.
    • Khan Tengri
      14 февраля 2019, 19:12
      Rostislav Kudryashov, 
      «Все биржевые исследования Талеба нацелены на ниспровержение любых квази-научных (других не бывает!)  попыток поймать природу рынка в математическую модель».

      Помните, что это относилось только к гипотезе эффективного рынка?
  • Мадам Лизюкова
    14 февраля 2019, 17:55
  • Khan Tengri
    14 февраля 2019, 17:59
    Интересно, чем Вас не устроила кривая второго порядка

    Y**2 — X = 0?

    Она проходит через все точки.
     
      • Khan Tengri
        14 февраля 2019, 18:15
        cerenc, здесь нет противоречия. Сделайте замену переменных (поменяйте оси) или поверните лежащую параболу до вертикальной — они выдерживают такие преобразования. С ней-то удобнее работать. 

        В рынке встречаются квадратичные зависимости, пытаюсь понять Ваш случай.

        Может прояснится, если расскажете, как получили тот полином.

  • Khan Tengri
    14 февраля 2019, 18:06
    Да, Старченко, Mikola — фрактальный барометр.
  • technic
    14 февраля 2019, 18:09
    браво добро пожаловать в клуб алготрейдеров, там на входе в клуб)) все новички узнают что системы построенные на абсолютных константах гроша ломанного не стоят и… и пожалуй дальше промолчю
    • Khan Tengri
      14 февраля 2019, 18:24
      technic, странно, я тоже алготрейдер, но оценка длины временного ряда по информационной оптимальности меня тоже интересует и у меня есть свои оценки. Интересно сверить наши представления с ТС.

      Близость рынка к случайному блужданию порождает квадратичную зависимость (корень квадратный) высоты свечек от таймфрейма, как тенденцию — вспомните про пьяного моряка из бара, это же классика.
      Но есть и другие, малоизвестные квадратичные зависимости.
      • technic
        14 февраля 2019, 18:59
        Khan Tengri, Помню помню Дядя Юра травил эту байку на пауке новобранцем форексникам))).
        Стохастический: Определение процесса, определяемого рядом наблюдений.
        Вникнете в эти простые слова!) тобишь какой ряд наблюдений такой и процесс. поменяшь ряд получишь новый! процесс .
        ну как то так )
        • Khan Tengri
          14 февраля 2019, 19:38
          technic, на пауке я сверялся только с покойным Атаманом (кажется, Ермаченко?), жаль, что только по архивам — разошлись во времени.

          Устранить избыточность информации во временных рядах или ограничить необходимую для работы длину ряда — интересная задача. В ее решении я радикально расхожусь со многими, но оценка ТС (число, но не способ) мне нравится. У меня оптимум будет повыше в разы, но не на порядки.   

          • technic
            14 февраля 2019, 19:52
            Khan Tengri, Так это как бы (Стохастический: Определение процесса, определяемого рядом наблюдений.) это слова Атамана… мне больше всего запомнилось что он акцентировал внимание на патернах… правда его ТС эмм ххм это дело запутанное… да Александр Ермаченко. много годноты не только на пауке. на этом как его… забыл)) инвесто что ли .. при желании можно найти если сайтик не вымер...  
            • Khan Tengri
              14 февраля 2019, 20:19
              technic, я не выделял какие-либо этапы в его развитии, часть специфики американского рынка была мне не нужна, возможно поэтому общее восприятие его было как эклектика, смешивающего или сочетающего какую-то классику и «экзотику». Вот «экзотика» мне и была интересна: переменная гравитация, бифуркации, аттракторы, волновые свойства, гистерезис, уравнение Шредингера — это от Атамана. 
              На SL, насколько я заметил, это интересно было только единицам. Раз в несколько лет они появлялись и скрывались. Большинство пытается идти проторенными магистралями.
    • Khan Tengri
      14 февраля 2019, 20:39
      technic, «системы построенные на абсолютных константах гроша ломанного не стоят».

      К абсолютным константам я отношусь с уважением. Читал как-то, что изменись какая-то физическая константа в шестом знаке и наша Вселенная перестанет существовать.

      Пример «оптимальной» константы — число «е», основание натуральных логарифмов, является оптимумом по чисто информационным основаниям (почти по теме ТС), между длиной алфавита и длиной или количеством чисел в этом алфавите. 
      Можно в интернете найти по контексту «оптимальная система счисления».
      • technic
        14 февраля 2019, 21:00
        Khan Tengri, «К абсолютным константам я отношусь с уважением. Читал как-то, что изменись какая-то физическая константа в шестом знаке и наша Вселенная перестанет существовать.»
        Это Физика.
        а я имел в виду рыночные системы. это другая вселенная. существующая по другим законам)))стохастическим.
        без обид. как то так чтоли)  
        • Khan Tengri
          14 февраля 2019, 22:10
          technic, 
          «а я имел в виду рыночные системы. это другая вселенная. существующая по другим законам)))стохастическим.»

          На этот счет есть и другие мнения, например, Атамана.
          Конечно, без обид.
          • technic
            14 февраля 2019, 22:34
            Khan Tengri, «Но проблема с «предсказаниями» еще безысходнее. В стохастической системе (напр. на фондовом рынке) – любая точка может быть особой. И это принципиально невозможно расчитать, какая точка будет следущей сингулярностью. Кто не верит, пусть спросит подтверждения у любого математика со степенью Доктора или выше.

            Потому попытки «предсказать» здесь хоть что-то, вызывают в лучшем случае улыбку… Это невозможно, по крайней мере в извесной нам вселенной. И в этом я вами полностью согласен.

            С бестами и регардами,
            Алекс»

            "… Еще одно определение: Явление, когда целое определяет поведение своих частей (что отличает биологические системы и фондовый рынок) есть одно из отличительных свойств биологической системы и названо омникаузальностью, в противоположность партикаузальности, т.е. детерминации целого со стороны его частей, характерной для физико-химических систем."

            как то так…
          • technic
            15 февраля 2019, 01:01
            Khan Tengri, А вот еще и про аттратракторы))

            «Мастером себя не считаю но, могу заметить, что есть резон мессадж Akelo перечитать еще раз, он там оооооочень подробно фсе описал, ИМХО.

            Попробую немного другими словами. 
            То, что мы видим на базаре, выглядит как перемежающиеся зоны консолидации + переходы между такими зонами. То есть, по-простому, это фсе выглядит как траектория частицы при ее движении между множественными зонами притяжения (аттракторами).

            Фсе это (ИМХО) наиболее красиво описывается формулами Волновой Оптики (как движение света в средах с переменной плотностью), но может быть описано, так же, как траектория частицы между аттракторами, что несложно для большинства челов, с вопросом знакомых… Ляпунова фсе читали.

            Так вот, когда частица движется между аттракторами, то Марковость фсего этого, вызывает большие сомнения, поскольку нет уверенности в сохранении эргодичности (когда среднее по времени равно среднему по реализациям) и вообще под вопросом, есть ли этот процесс — порождение случайной функции. Акело про это написал: «Пока идет направленной движение процесс сильно отличается от марковского...». 

            Затем, когда частица “захвачена” аттрактором в зоне притяжения, то мы видим процесс практически точно Марковский. Акело про это написал: «сокращается глубина памяти возрастает марковость, вплоть до момента „касания“ резиста» .

            Поэтому, “стандартными методамиописать это НА ВСЕЙ ДИСТАНЦИИ, вряд ли получится.


            С бестами и регардами,
            Алекс „
          • technic
            15 февраля 2019, 01:21
            Khan Tengri, ну и последнее) «записки путешественника по стохастической Вселенной»

            "… Мы это с ней дискутировали по почте, помнится в 1995… Очень толковая тетка, рекомендую. Кроме того я считаю, что свинг трейдинг всегда основывается на pattern recognition
            Для начала гляньте книжки Arthur A. Merrill «Behavior of Prices on Wall Street», «Bear Market Characteristics». 
            Им был предложен 5-и точечный метод и 18 типовых паттерн
            Есть еще один удивительный человек, Clyde Lee, 
            предложивший 4-х точечный метод и 9 паттерн
            Но он, к сожалению, книжек не пишет и с ним можно только по е-мейлу общаться. 
            Кроме того, помните Дж. Сороса и его книгу «Алхимия финансов»? Он там немного написал про самоусиливающиеся процессы на фондовом рынке. 
            Чем не идеология для трейдера: В начале такого процесса (когда все считают, 
            что тренда нет) — ты торгуешь тренд. В стадии «финального вздутия» (blowoff) --
            ты встаешь на противоположную сторону (когда все считают, что есть мощный тренд). 
            А сам процесс дифференцируешь по 3-м точкам 4-х или 5-и точечной модели. 
            Кроме того, есть совсем простые модели для свинга."

            «А вообще-то, не нами замечено, что торговать 
            паттерны — ну о-очень прибыльное занятие
            Их вполне просто формализовать и просчитывать. 
            Приблизительно 75% входов приносят прибыль 
            уже через 20 минут.»

            «Вот рынок и „рисует“ одни и те же формации год за 
            годом. А раз это статистика, то можно строить вероятностные функции и математически строго расчитывать риски, реварды и стопы. 
            Поверьте, работать „игральным автоматом“ — весьма интересное занятие.»  

            ну вот так… информация к размышлению а вообще спасибо, освежил память.
            • Khan Tengri
              15 февраля 2019, 08:50
              technic, когда я говорил, что «на пауке я сверялся только с покойным Атаманом», я как бы намекал, что со всем Вами процитированным я знаком и что у меня было много своего, чтоб было что сверять. Неплохое совпадение по мыслям и идеям, иногда даже буквальное. У Атамана было изначальное преимущество, математик в 3 поколении, но не абсолютное.

              Были и отличия, возможно Атаман не все озвучил — математика и физика рулят на бирже, некоторые направления за 20 лет бурно развивались, одни китайцы могут просто количеством исследований задавить.
              Прорыв точно будет, может уже и состоялся, но остался закрытым.

              Про формации и статистику. 
              В таблице Менделеева уже под 118 формаций, кто-то считает, что это предел, но кирпичиков, из которых они строятся совсем мало и правила формирования формаций или разрешенные конфигурации существуют.
              Распознать эти кирпичики (в рынке их всего единицы) можно (попробовать по аналогии) и для этого распознавания нет необходимости иметь 50000 точек. Математика и физика, а не статистика, должны подсказать, что искать, у Атамана же были мысли. 
              И, естественно, это распознавание будет каким угодно, «стохастическим», «топологическим», «интерполяцией» ..., но точно не «детерминированным».   

              У Дж.Трефила в «200 законов мироздания» есть совершенно изумительное Введение. Природа науки на 30 страниц

              О науке.
              Наблюдения или эксперимент?
              Закономерности.
              Гипотеза.
              Предсказание.
              Большой цикл.
              Роль законов природы.
              Наука в ХХ веке.

              Рекомендую, мозги могут начать работать по-другому.

              Да, еще обратил внимание, что Талеб, Атаман и я понимали разницу между «каузальный» и «казуальный» и выбор делали однозначный. Это принципиальный подход и не анекдот.

              А вот анекдот.

              Что должен отличать настоящий интеллигент?

              Гоголя от Гегеля,
              Гегеля от Бебеля,
              Бебеля от Бабеля,
              Бабеля от кабеля,
              кабеля от кобеля, а кобеля от суки.

      • technic
        14 февраля 2019, 21:01
        Khan Tengri, «Можно в интернете найти по контексту «оптимальная система счисления».»
        Спасибо. гляну.
  • Rostislav Kudryashov
    14 февраля 2019, 18:33
    Ещё раз помяну статью «Why economic models are always wrong» из «Sientific American». Диву даёшься, что всё описанное в этой статье творится по сей день. Хотя вопрос прост как два пальца.
    Если у вас есть точки, сгенерированные реальным физическим процессом (геологической историей, биржевыми спекулями и т.д.), то для интерполяции этих точек вы можете придумать миллионы замечательных моделей. Но даже между этими экспериментальными точками, не говоря уж о выходе за область их определения (в будущее), все ваши модели будут попадать пальцем в небо. Кроме одной, сложность которой может превосходить все доступные человечеству ресурсы.
    Дело в том, что природа, механизм всех подобных процессов меняется постоянно.
    • Khan Tengri
      14 февраля 2019, 18:39
      Rostislav Kudryashov, поэтому даже частичное решение или приближение к той единственной модели может быть ценным и для нее может быть очень важен объем обрабатываемых данных.
      Полностью согласен с Вами — ресурсоемкость  модели — необычайно  важный и реальный фактор.
  • Khan Tengri
    14 февраля 2019, 18:54
    В школе как-то решал одну из задачек Капицы — с какой скоростью человек должен бежать по воде, чтоб не проваливаться.
    Два совершенно наивных способа дали мне примерно одно значение. Через несколько лет я узнал ответ — он был близок к моему.

    Поэтому мне интересны разные варианты по проблеме, затронутой ТС, какими бы странными они ни казались на первый взгляд.  
  • wrmngr
    15 февраля 2019, 10:53
    Кажется рассуждения такого толка строятся на неявном предположении о непрерывности изучаемого процесса. А ряд цен принципиально дискретная величина, которая может одномоментно перескакивать на весьма далёкие уровни
    • Khan Tengri
      15 февраля 2019, 10:59
      wrmngr, если про рынок и мое мнение, то явно исходя из его дискретного характера. Это существенно, как и каузальность.
      • wrmngr
        15 февраля 2019, 11:24
        Khan Tengri, я говорил о задаче автора топика о достаточности отсчетов, сколько точек брать. Я думаю применительно к рынку здесь нет единого универсального рецепта, зависит от контекста.
        • Khan Tengri
          15 февраля 2019, 11:38
          wrmngr, мне видится, что больше зависит от «технологии» исследования, по-крупному — от выбора казуальность-каузальность.
          При первом выборе — действительно требуется много данных,
          при втором, когда признаете наличие причинно-следственных отношений и закономерностей, точек требуется существенно меньше, но эти закономерности еще надо «вычислить-нафантазировать» (наука нам в помощь), а потом суметь найти в существенно меньшем объеме данных с приемлемыми точностью и временем.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн