ПослеДам Ларри Вильямса!

Пока-что в Ришке в очередной раз «нагнули» Шортистов, я решил сделать мини-исследование.

Исследование на тему эффективности рынков, а в частности цена = случайное блуждание.
В своей книге Л. Вильямс привёл множество опровергающих доказательств этой теории, теории эффективного рынка.
Я думаю те кто находятся на этом ресурсе довольно давно, тоже мягко говоря «не очень уважают» сию теорию.


Собственно представляю вашему взору статистику по Фьючерсу на индекс РТС.
А именно статистику дней недели, так называемый (TDW) — торговые дни недели, которые показывают в какую сторону чаще двигался инструмент того или иного дня. Допустим что будет если делать покупку, либо покупать в шорт каждый понедельник этого года и продавать в конце дня?

2013 г.

• Понедельник 48% — Лонг, 52% — Шорт.
• Вторник 47% — Лонг, 53% — Шорт.
• Среда51% — Лонг, 49% — Шорт.
• Четверг 51% — Лонг, 49% — Шорт.
• Пятница 52% — Лонг, 48% — Шорт.

2014 г.

• Понедельник 49% — Лонг, 51% — Шорт.
• Вторник 47% — Лонг, 53% — Шорт.
• Среда 58% — Лонг, 42% — Шорт.
• Четверг 29% — Лонг, 71% — Шорт.
• Пятница 49% — Лонг, 51% — Шорт.

2015 г.

• Понедельник 37% — Лонг, 63% — Шорт.
• Вторник 64% — Лонг, 36% — Шорт.
• Среда 55% — Лонг, 45% — Шорт.
• Четверг 46% — Лонг, 54% — Шорт.
• Пятница 41% — Лонг, 59% — Шорт.

2016 г.

• Понедельник 54% — Лонг, 46% — Шорт.
• Вторник 61% — Лонг, 39% — Шорт.
• Среда 55% — Лонг, 45% — Шорт.
• Четверг 52% — Лонг, 48% — Шорт.
• Пятница 49% — Лонг, 51% — Шорт.

2017 г.

• Понедельник 52% — Лонг, 48% — Шорт.
• Вторник 51% — Лонг, 49% — Шорт.
• Среда 51% — Лонг, 49% — Шорт.
• Четверг 47% — Лонг, 53% — Шорт.
• Пятница 62% — Лонг, 38% — Шорт.

2018 г.

• Понедельник 52% — Лонг, 48% — Шорт.
• Вторник 39% — Лонг, 61% — Шорт.
• Среда 53% — Лонг, 47% — Шорт.
• Четверг 51% — Лонг, 49% — Шорт.
• Пятница 47% — Лонг, 53% — Шорт.

Что мы имеем в итоге:
За последние 5 лет Открывать позицию в Лонг выгоднее всего было в среду(только 2013г был не в пользу Лонговой позиции в этот день, шансы были 47%), так допустим в 2014г. — шансы были 58%, 2015г. — 55%, 2016г. — 55%, 2017г. — 51%, 2018г. — 53%.

Смотрим что же по Позициям Шорт. Тут выбор не столь очевиден, но все-таки однозначен, таковым днём являлась пятница(кроме 2013г. — 48% и 2017г. — 38%). 2014г. — 51%, 2015г. — 59%, 2016г. — 51%, 2018г. — 53%.

*В данном исследовании сделки открывались в начале дня непосредственно в 10:00 по Московскому времени, а закрывались в 23:00 — то есть на 45 минут раньше закрытия дня, более точных данных не смог найти, если у кого-то есть данные до 2013г. с таймфреймом менее одного часа, могут сделать чуть более точную статистику, хотя она вряд-ли сильно разойдётся с данной.


Не стоит принимать торговые решения опираясь только на данное исследование. Его можно применять как фильтр, но не более.

Отдельное спасибо Frend, за то что в очень короткий срок обучил меня управляться с ТСлабом.