статистика fRTS - записи по тегу
Всего найдено: 9
Иван Донских
Иван Донских11 февраля 2019, 18:35

ПослеДам Ларри Вильямса!

Пока-что в Ришке в очередной раз «нагнули» Шортистов, я решил сделать мини-исследование.
Исследование на тему эффективности рынков, а в частности цена = случайное блуждание.
В своей книге Л. Вильямс привёл множество опровергающих доказательств этой теории, теории эффективного рынка....Читать далее
VolFix.Net
VolFix.Net21 декабря 2017, 11:59

Статистические данные по индексу РТС

Статистические данные по индексу РТС
В данной статье изложена необходимая статистическая информация по индексу РТС [ Ri ]. Каждый трейдер с опытом за плечами подтвердит, что без статистики куда сложнее торговать, а разработать ТС тем более. Особенно новички в торговле — должны тщательно работать со статистикой и максимально использовать ее своей торговле....Читать далее
denis
denis04 декабря 2013, 19:04

Анализ фьючерса на индекс РТС 2009-2013год

Пост навеян несколькими моментами. Во-первых первым исследованием товарища Shnurevich, во-вторых парой просьб от друзей.
Итак поехали.
Данные брались с финама, анализировались данные  с января 2009 по октябрь 2013. Анализируем фьючерс на индекс РТС....Читать далее
Ед В
Ед В27 сентября 2011, 16:21

Help! Нужна помощь по статистике трейдера

Кто в курсе как считать статистику по фьючерсам? Не в пунктах, а в рублях. Задача 1: я хочу купить фРТС по цене 210 000п, стоп 190 000п, профит 250  000, депо миллиион рублей, риск на сделку 2 %. Вопрос: как сделать так чтобы программа посчитала количество контрактов на покупку?...Читать далее
Nonick
Nonick10 августа 2011, 17:48

Амплитуда дня. Статистика fRTS 03.08.05-09.08.11

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
(Пятая часть)
(Шестая часть)
Продолжаем изучать статистику прошлых лет по фьючерсу РТС за период 03.08.05-09.08.11.
Чем больше анализирую статистику, тем больше проникаюсь ею....Читать далее
Nonick
Nonick09 августа 2011, 19:48

Тренды внутри дня. Статистика fRTS 03.08.05-05.08.11

Сегодня хочу затронуть сложную, но очень интересную, на мой взгляд, тему. А именно тренды внутри дня.
  • Чем привлекательна торговля внутри дня, так это возможностью зарабатывать на внутридневном движении вверх-вниз. Выжать максимум от движений даже при нулевом исходе за день....Читать далее
Nonick
Nonick08 августа 2011, 14:28

Экстремумы внутри дня. Статистика fRTS 03.08.05-05.08.11

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
Сегодня рассмотрим внутридневные максимумы и минимумы. Для анализа использую 15М бары за период с 3 августа 2005 года по 5 августа 2011 года.
 1 490 торговых дней (дневная + вечерная сессии) разложим на положительные, отрицательные и нулевые дни....Читать далее
Nonick
Nonick05 августа 2011, 15:56

Волатильность. Статистика 03.08.05 - 01.08.11

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
В свете торгов последних дней интересно изучить волатильность рынка в те или иные моменты.
Разложим 1 487 торговых дней на часовые бары. Всего 16 985 баров. Рассчитываем разницу между high и low....Читать далее
Nonick
Nonick04 августа 2011, 22:02

Чередование дней. Инертность рынка. Статистика fRTS за 03.08.05-01.08.11

(часть 1)
(часть 2)
Как долго может длиться тренд? Сколько дней могут идти друг за другом с одним знаком?
Чтобы ответить на этот вопрос, я разложил все торговые дни на положительные и отрицательные, а также выделил их чередование.  
Рекорд по продолжительности подряд идущих положительных дней принадлежит периоду со 2....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн