05 февраля 2019, 17:02
Сбербанк и ВТБ устроили массовый забой шортистов
Зачем двум основным банкам-маркетмейкерам Московской биржи — Сбербанку и ВТБ — понадобилось рисовать вторую вершину на индексе МБ?
Предполагаю, что это понадобилось для того, чтобы убедить российских и иностранных инвесторов в том, что начинается новая волна роста, на 2 800, как минимум.
Об инвесторов, которые поведутся на этот обманный манёвр, Сбербанк и ВТБ закроют свои позиции в акциях — и планомерно потащат рынок далеко вниз, где снова смогут собрать большие позиции по выгодным ценам.
Ну а те инвесторы, у которых хватит квалификации не стать тем последним покупателем, который заплатит за весь цикл роста 2014-2019 гг., уже в обозримом будущем получат возможность зайти по гораздо более низким ценам — в начале нового биржевого цикла.
Анализ акций МТС. Анализ последний был сделан два месяца назад.
И тогда и сейчас бумага не внушает оптимизм,
а на фоне негативного тренда по индексу, то и подавно.
Хорошая щель весной как дамокл...
14:46
Анализ акций Ростелекома. За последние два месяца с предыдущего анализа,
бумага сильно усугубила своё положение. Шансы на
отскок в ближайщей перспективе растаяли.
Две ярко выраженные щели осень...
Анализ акций Газпрома. Кто мог вытянуть индекс вверх, как тяж,
для хорошего отскока выше 3500п. — это ГП,
имея всёж громадную потенцию.
Так я думал. Давал шанс. Но походу нет.
Щель по дневке ...
Эх много времени прошло помню 2000 как все начиналось были времена
aviation21.ru/okupaemost-sozdaniya-ms-21-zavisit-ot-eksporta-samolyota-xvatit-li-proizvodstvennyx-moshhnostej/
GOLD, Отличный пост и конечно блогера-интернет-эксперта..)«He cпpaшивaйтe coвeтa у интepнeт-экcпepтoв»...)
14:10
Максим Саратов, спасибо. Моя ошибка. Пересчитаю.
После пересчёта: оставляю ранее озвученную цену покупки на 1011.
Анализ акций Аэрофлота Решил освежить анализ по бумаге спустя два месяца.
По бумаге образовалась двойная вершина и формально
ничего страшного нет, но образовавшийся гэп вниз
после повторного хая...
Прогноз биткоина: продолжится ли рост? Когда продавать? Курс биткоина 24 ноября. Давайте с вами краткосрочно рассмотрим сценарии. Глобальный прогноз смотри тут. Сейчас идет период неопределенности и н...
13:54
Анализ акций Совкомфлота. Последний раз бумагу анализировал 22 сентября.
Цели по бумаге были выставлены оптимистические.
Вероятно с оптимизмом необходимо повременить
на фоне негативной динамики ...
и ВТБ — это абсолютно разные вещи!
2153sved, иногда да. Например так: ловят где-нибудь высоко крупную шортовую позицию и поджимают её наверх такими движениями графика, чтобы поддерживать у оператора позиции надежду, что он выйдет в плюс.
А потом выносят или на стопы, или на МК.
Банк ВТБ вообще не является мм.
Oskolkov, ВТБ является маркетмейкером даже официально, по договору с биржей.
Насчёт неофициального маркетмейкинга на бирже я Вам ответил в следующем сообщении.
Geist, дело Ваше. Правда от этого не изменится.
У нас государственная экономика и государственный фондовый рынок.
Это очевидные вещи, прямо связанные между собой.
Geist, Вы отрицаете существование маркетмейкеров на бирже?
Так о них прямо на сайте биржи написано.
Или отрицаете то, что они манипулируют котировками в своих интересах? Так это заместитель главы ЦБ недавно признал. И сказал, что ЦБ намерен с этим бороться.
И знание этого, кстати, никак не мешает трейдить.
Вы, кстати, наверное, «Татнефтью» не торговали никогда. Там маркетмейкер вообще с хирургической точностью работает. Все лонги перед ростом сбрасывает на стопы, шорты перед падением тоже. Там это точно не робот, а человек.
Нет и это никак не следует из того, что я сказал.
Быть в состоянии что-то делать и непосредственно делать это, да еще на постоянной основе — это разные вещи.
Я видел его слова. Наверное, мы по-разному читаем один и тот же текст.
Geist,
1. Но они, действительно, постоянно это делают. И юридически это можно и не подтянуть под манипуляции, так как у нас законодательство о манипулировании дырявое.
2. А как Вы поняли Швецова?
Только вот ~35-45% акций (не помню точно) того же сбербанка принадлежит нерезам. И если бы они заподозрили, что сбербанк манипулирует ценой акций сбербанка, то… (над последствиями можешь подумать сам).
Швецов говорил об отдельных случаях манипуляций, они (либо их попытки)присутствуют на любых рынках.
Geist, Швецов говорит как раз о системной проблеме, просто осторожно. Если бы там были отдельные эпизоды, то чиновник его уровня вообще бы не стал заводить речь об этом.
Маркетмейкинг в том виде, как Вы говорите — это в теории. В теории полиция ловит преступников, чиновники служат на благо народа. спортсмены не употребляют допинг. Но это в теории.
Иностранные акционеры Сбербанка не обязательно будут скидывать его акции, если поймут, что его котировки манипулируемые.
То, что они будут делать, будет зависеть только от их стратегии.
И во многих случаях манипулируемость котировок той или иной акции начинает беспокоить инвестора только тогда, когда это создаёт у него минус. А если это создаёт у него плюс, то он обычно закрывает на это глаза.
Это называется «трактовка события», основанная на необоснованном предположении.
Ровно наоборот.
Если бы это не было бы «отдельными эпизодами», а было бы широкой и постоянной практикой, он не смог бы молчать, потому что это неминуемо всплыло бы и замолчать это было бы невозможно. Ему бы пришлось не только говорить, но и принимать меры, а также отчитываться о них.
Ну слушай, давай уже не срываться в словоблудие. Полиция ловит преступников не в теории, а на практике, просто не всех. И т.д.
Это даже комментировать не буду, поскольку нечего. Это примерно как сказать, что человек сядет играть в карты, зная, что садится играть против шулеров и будет играть с ними до тех пор, пока они дают ему выиграть.
Geist,
1. Так он как раз и заявил, что ЦБ выявил серьёзную проблему и начал принимать серьёзные меры против неё.
2. Вы часто обращались в полицию?
Если да, то могли убедиться, что она занимается только серьёзными преступлениями. А значительную часть преступников поймать даже не пытается, несмотря на то, что в УК прописаны соответствующие составы.
При этом треть времени тратится на решение собственных вопросов.
И чиновники служат тоже не на благо народа, а в своих личных интересах (карьерных, денежных и т. п.).
3. Все знали, что биткоин растёт на искусственном разгоне. Но почему это не мешало людям играть с шулерами?
Ни разу. Но даже если обращался бы и они накосячили, с каких это пор по частному случаю можно обоснованно судить об общей ситуации? Эту тему закрываю, не люблю я фантазии.
Потому что многие люди верят в удачу и потому что многие люди не понимают последствий таких игр и потому что многие люди глупы, чтобы их оценить, хотя не понимают этого.
Не нужно сравнивать тех, кто покупает 0,0001 биткойна в расчете на удачу и тех, кто покупает 40% сбербанка, потому что таков их бизнес, на котором они десятилетиями делают деньги. Яблоки с радиаторами, как говорят американцы, сравнивать трудно.
Не отвечай, я утратил интерес. Останемся каждый при своем мнении, в дискуссии нет смысла.
Geist, «маркетмейкер по сути видит все позиции в своем инструменте. Если он будет постоянно пользоваться этой инфой в целях заработать, это манипуляция чистой воды».
Именно это и происходит. Просто иногда преступление можно замаскировать. Или ещё хуже: обставить всё так, что формально состав преступления не сойдётся. Как, например, часто происходит в практике применения статьи 159 УК.
Я уже сказал выше, если ты так считаешь, какой смысл трейдить? Ты же не играешь в наперстки, надеюсь, когда видишь наперсточников? Добавить мне к этому нечего, а тратить время на бесплодную дискуссию не хочу.
Считаешь, что против тебя все время стоят шулера, не играй с ними, отнеси деньги на депозит или в ОФЗ.
Geist, на управляемых рынках можно торговать и по ТА, и по ФА. Главное внести в расчётах поправки на то, что под водой прячется спрут.
Пишу это не ради спора. Просто чтобы понимали позицию.
Если вы почитаете внимательно, что я тут писал, то я этого не исключаю. Разница лишь в том, что мой оппонент полагает, что подобные манипуляции могут быть преобладающими. Даже не то что полагает, он по сути это утверждает.
А я же считаю, что в системе, основанной на довольно жестком регламенте и с большим количеством независимых контрагентов, которые в состоянии отслеживать и защищать свои интересы огромным количеством способов, такие случаи не могут составлять значительной доли, потому что такая система очень быстро сначала деградирует, а потом распадется.
Слухи о контролирующем всё и вся кукле обычно успешно приживаются среди тех трейдеров, у которых не получается добиться значительного успеха на бирже. Им нужна внешняя причина, чтобы объяснить себе причины, по которым не получается: кукл — самое простое из подобных объяснений. И как все простые объяснения — самое убедительное.
Как я понимаю, Сбербанк не является маркет-мейкером в собственных акциях и ВТБ тоже не является маркет-мейкером в собственных акциях.
Oskolkov, у нас с Вами понимание того, что такое маркетмейкер, расходится.
Я к ним отношу не только те финансовые компании, которые действуют по договору с биржей, но и те, которые, в силу объёма контролируемых средств, могут оказывать и оказывают существенное влияние на котировки и направление движения рынка. А к таковым относятся, прежде всего, крупнейшие госбанки.
Например, ВЭБ в 2008 году объективно выступил в роли ММ, независимо от того, имел он тогда такой статус или нет.
Системообразующие банки, выкупавшие весь 2018 год акции у выходящих из российских активов нерезидентов, тоже объективно были маркетмейкерами — так как именно благодаря их покупкам рынок удержал имевшиеся тогда ценовые уровни.
SergP, рынок можно сколько угодно двигать вверх, и объём денег тут не играет такой уж большой роли.
Потому что расти можно не только на покупках, но и, например, на закрытии шортов, открывающихся по сигналам ТА.
Сначала маркетмейкер рисует сигнал ТА — потом по нему открываются шорты ТА-систем, потом маркетмейкер ломает ТА-сигнал, превращая его в ложный. Всё, капкан на шортиста захлопнулся.
Или за счёт перебрасывания цены между двумя маркетмейкерами с постепенным поднятием цены через определённый шаг.
Главное, чтобы для манипуляторов был экономический смысл в этом движении наверх.
SergP, так остальной сектор EM последние месяцы снижался, а мы стояли на месте. А растём теперь все вместе.
Замечаете принципиальную разницу?
Рост того, что упало и рост того, что и не думало падать.
И еще есть LSE. Там тоже проводятся согласованные манипуляции?
Денис Г., Вы среднее соотношение за все постсоветские годы посмотрите.
Возьмите 4 периода:
1. До 1998 г.
2. 1998 — 2008.
3. 2008 — 2014.
4. 2014 — 2019 (актуальный период).
И сравните показатели за текущий период со средними за 4 периода. Именно они являются ориентиром для того, чтобы понять, высоко мы или низко по этим показателям — а вовсе не показатели других первичных или вторичных экономик.
smart-lab.ru/blog/520347.php
Igr, не отрицаю, что возможно. Речь о том, что это уже рост не на покупках, а на ликвидации шортовых позиций — которые Сбербанк и ВТБ целенаправленно поджимают к уровням стопов и МК.
И делать инвестиционные и даже среднесрочные покупки на таком росте — значит вставать на зыбучие пески.
Igr, а вот задумайтесь. Если маркетмейкеры знают, что 2 800 — это ФА-потолок (а с точки зрения возмещения девальвации 2014 года это так), то зачем им туда доводить цены?
Ведь тогда на 2 800 им все инвесторы и трейдеры по ещё более высоким ценам сбросят все свои позиции — и ММ придётся их принять, так как у них соответствующие обязательства перед биржей.
И что ММ дальше делать с этими бумагами на балансе?
У автора нет понимания основ фондового рынка. Какие «свои» позиции в акциях? Весь рынок вырос и Сбербанк с ВТБ далеко не локомотивы этого роста. Можно ещё посмотреть на индексы Аргентины и Турции, чтобы понять, и не то, что Сбербанк, а резиденты России в целом не имеют ни малейшего отношения к текущему росту на фондовом рынке.
Auximen,
1. «Свои позиции» — это те акции, которые маркетмейкерские подразделения Сбербанка и ВТБ купили у Вас.
И им нужно от них избавиться до того, как они подешевеют.
А вернее так: они не подешевеют, пока ММ от них не избавится. Потому что курс этих акций ММ и контролирует.
2. Сравните, что происходило с большинством индексов стран EM, и что происходило с российским индексом. Там было очевидное расхождение. А сейчас расхождение нет.
А происходит это потому что схождение и расхождение российских индексов в любыми другими во многих случаях управляется нашими госбанками.
3. Гляньте сюда:
smart-lab.ru/blog/520546.php#comment9400943
Почитайте про функции маркетмейкера например
siesta00, а Вы почитайте административный регламент МВД.
Где там написано про право сотрудников полиции подрабатывать киллерами или накапливать в своих квартирах по 10 млрд руб?