Аксиома невидимости
В недавнем видео Fry (Антон) обратил внимание на серию постов, которые написал Кухонный трейдер и где среди прочего выдвинута Аксиома Невидимости. Обоснования следующие:
1. “Если мы принимаем положение, что рынок нас не видит, то в этом случае наша задача сводится к простому — найти какую-то закономерность, рыночную, и дисциплинированно ее отторговывать.”
2. Обычному же человеку как правило “кажется, что рынок его видит, видит твои стопы. Рынок знает направление твоих позиций” и т.д.
(а как на самом деле?).
3. “Если ты держишь в голове вышеозначенную мысль, то совершенно бесполезно:
заниматься поиском торговых стратегий
- поиском закономерностей
- бесполезно убеждать себя в необходимости дисциплины при проведении операций“
(из того, что ты видим прямо не следует, что интересен).
Поэтому вовлеченность трейдера в рынок и видимость его действий не являются непосредственными причинами неуспехов, с одной стороны, и “агрессивных” действий против него, с другой.
Здесь важно понять — что является успехом и что неудачей для трейдера. Логично относить к успеху — прибыль, а к неудаче — убыток. Ни в коем случае никакой не прогноз, конечно! Курсы/ученики и все подобное тоже мимо.
Трейдер успешный — это трейдер прибыльный, итог операций которого положительная величина (> 0). И наоборот, неудачный трейдер — это тот, чей итог операций величина отрицательная (< 0).
Когда кто-либо позиционирует себя в качестве трейдера, но результаты своей работы представляет в виде отработанных прогнозов, то заблуждается (минимум на свой счет). Заблуждается точно также, как тот, кто оценивает работу/качества аналитика по наличию у последнего торгового счета (да еще, обязательно, с положительным балансом).
Когда трейдер получает убыток по сделке?
когда закончились деньги на поддержание позиции.
когда цена достигла стоп-лосса.
в следствие целенаправленных (контрагентом, ЦБ, крупным капиталом, брокером и т.д.) действий против позиции трейдера.
в следствие манипуляций с котировками, счетом и любой информацией относящейся к целям торговли.
в следствие форс-мажора для всей инфраструктуры, в которой совершаются операции.
Может ли трейдер быть невидимым?
да, если он в моменте находится вне рынка.
частично да. Например,
если позиция открыта, но не выставлен тейк-профит или стоп-лосс или
позиция в стадии открытия (готовится вход по рынку, без вывода предварительных ордеров).
Является ли трейдер невидимым для рынка при наличии открытой позиции?
Ответ — нет! Как только позиция открыта, трейдер находится во взаимосвязи с рынком. Плотность или сила этой взаимосвязи определяется объемом задействованного трейдером капитала (в случае с плечом, соответственно, умноженного на него). Это нетто, т.е. взаимосвязь в чистом виде.
Брутто же выглядит “насыщеннее” — нетто плюс:
посредники в сделке (брокер, информационные системы, банки и т.д.). Эти нагружают сделку отрицательным капиталом, повышая издержки торговли,
взаимный встречный и всегда противоположный интерес, отражающий цели (исходные, промежуточные и конечные (потому что за время существования позиции они могут меняться)) сторон сделки,
воздействие Среды (как совокупности всех причин и условий в моменте), где реализуется взаимодействие сторон сделки,
восприятие себя, момента, позиции, рынка, Среды и т.д., трейдером (это в точности относится и к контрагенту по сделке, но мы сейчас не о нем), что часто относят к психологии.
В идее невидимости слишком много эмоций.
Не имеет значения видит нас рынок или нет.
В обоих случаях мы никак не сможем на это повлиять.
Ни повлиять, ни получить с этого выгоду.
Просто от того, что не знаем и не узнаем основного: «Что такое рынок, который нас видит.»
Подобные рассуждения — это пустая трата времени и повод для прокрастинации.
Отсутствие опоры вызывает смятение.
Чтобы избежать психологических метаний необходимо полностью уйти в цифру.
Формализовать систему, запрограммировать, протестировать на истории, измерить её характеристики, запустить в работу.
Но к сожалению в большинстве случаев выясняется, что никакого алгоритма нет.
Лишь невнятные обрывки идей и верований, которые не уложить в логику.
Именно эту горькую правду скрывают различного рода бесцельные вопросы.
..., автоматизация — это единственный способ получить опору для дальнейшего движения.
Ручная торговля — это лотерея + бесконечная борьба с эмоциями и когнитивными искажениями.
Формализуясь люди зачастую понимают, что у них просто нет стройного алгоритма действий.
Это и есть первая причина слива.
..., сначала автоматизируются искажения.
После тестов на истории это становится ясно и человек движется дальше.
Выдвигает и проверяет новые идеи.
Итеративно приближаясь к результату.
С ручной торговлей такое не пройдёт.
Во-первых, для сбора статистики требуется время(живая торговля).
Во-вторых, полученный результат не стандартизирован.
Причины входов и выходов будут плавать и различаться.
Иными словами придётся анализировать статистику неизвестно чего.
Разумеется от подобных данных невозможно оттолкнуться.
Смысл формализации в том, чтобы однозначно сказать работает идея или нет.
Сделать это как можно быстрее и на разных инструментах\фреймах.
Плюс измерить характеристики системы.
Причём сделать это не на основании плавающих данных, а исходя из чёткой логики.
Это даёт возможность ОБЪЕКТИВНО оценить ситуацию и двигаться дальше.
Иначе никак.
Т.е. если трейд — это бесконечная череда buy-sell, то хоть руками, хоть автоматом, разницы мало. На длинной дистанции нет вообще.
Но если трейд — это совершение прибыльных операций. Тот здесь автомат не просто излишен, а вреден.
Не забудем еще и об убитом на автоматизацию времени…
Ровно наоборот.
Руками на длинной дистанции не выжить.
Но можете попробовать.
Лично я уже насмотрелся на кладбища ручных трейдеров.
..., они есть.
Обратите внимание на известных алгоритмистов.
Горчаков, Боча, Ворончихин и пр.
Можете открыть посты конца года.
Там отчёты по результатам.
Не меньше трейдеров, которые свои алгоритмические результаты не светят.
не аргумент, потому что куда больше трейдеров, работающих руками, очень прибыльных и не светящих свои результаты;)
также не принимается, т.к. перечисленные точно не «автомат, работающий на длинной (хотя бы года три) дистанции, имеющий лучший против человека результат и, главное, чтобы на протяжении этого срока человек этого автомата не касался!»
..., уверен, что со временем вы придёте к тому же самому, что и я.
Достаточно пару раз крепко вляпаться.
..., немного подумал и сконцентрировал суть.
Измеримость — это один из основных научных принципов.
Он позволяет отделить реальность от вымысла.
Объективное от субъективного.
В трейдинге(как и во многих других областях) это формализация и последующая автоматизация.
Поэтому есть 2 крайних точки:
1. Субъективная иллюзия.
2. Объективная, измеримая реальность.
А между ними путь с кучей стараний и шишек.
1. «субъективная иллюзия» в равной степени относится к человеку и автомату. Раз автомат — дело рук человеческих, поэтому свой субъективизм создатель автомату передает на 100%.
2. Реальность не становится объективной оттого, что Наблюдатель ее может измерить. Т.к. и Наблюдатель субъективен, и его методы и средства измерения субъективны.
Ну и т.д.;)
...,
1. Абсолютно нет.
Критерием оценки является результат.
Если вы летите, значит правила аэродинамики усвоены и описаны верно.
Если упали, значит что-то не так.
Ищите ошибку.
И так до результата.
2. См. п.1 если рукотворная система работает, значит закон объективной реальности формализован правильно.
Никакого субъективизма тут быть не может.
Эзотерика пудрит мозги и водит по кругу.
Это древнейший способ манипуляции.
Наука очищает сознание и приближает к объективной реальности.
Это лучший способ познания мира, который есть на данный момент.
Романтикам, слепо, но искренне верящим в науку, посвящается:
«Неспособность математиков доказать непротиворечивость своей науки бросает тень на весь идеал математики. Противоречия обнаруживались в самых неожиданных местах. И хотя их удавалось разрешить более или менее приемлемым образом, опасность возникновения новых противоречий, несомненно, заставила многих математиков скептически относиться к чрезмерным усилиям, которые их собратья прилагали для достижения строгости.
Что же такое математика, если она перестала быть однозначной, строгой логической конструкцией? Это серия интуитивных прозрений, тщательно отсеянных, очищенных и организованных с помощью той логики, которую занимавшиеся ее отбором люди хотели и могли применять, когда им заблагорассудится. Чем больше усилий прилагалось к уточнению понятий и систематизации дедуктивной системы математики, тем более изощренными становились интуитивные представления. Но опирается ли математика на какие-либо фундаментальные интуитивные представления, которые могут косвенно отражать структуру наших органов чувств, мозга и внешнего мира? Математика — творение человеческого разума, и любая попытка подвести под нее некую абсолютную базу обречена на провал.»
Клайн Морис. «Математика. Утрата определенности»
..., скажите это космонавтам, которые при помощи математики летают на орбиту и обратно.
Данные слова касаются переднего края науки.
Когда воедино собираются новые разрозненные измерения.
На этой стадии рождается масса гипотез и теорий.
В том числе очень странных и кривых.
И только одна в итоге будет подтверждена.
Это нормальный процесс познания.
Наука не абсолютна.
Она развивается и расширяет свои горизонты.
Если она чего-то не знает(а этого много), то подобное никак не доказывает её несостоятельности.
Это значит, что новое явление ещё не познано.
Свою правоту наука доказывает каждый день на практике.
Прежде всего работающими приборами, которыми вы неустанно пользуетесь.
Важным принципом является то, что всё новое базируется на старом.
Научное знание — это непрерывная цепочка логических заключений по которой может пройти каждый.
Пройти и проверить.
Но это сложно.
Придётся напрячься и многое изучить.
Проще рассуждать про непознаваемость и иллюзорность, каждый день тыкая пальцами в айфон, которого не существует.
Отнюдь! Они относятся прежде всего к исходным, базовым посылам.
Кстати, Вы в курсе, что цена движется?
Или не движется? Как считаете?
..., хотелось бы узнать к каким именно.
И почему если базовые посылы не верны, то они дают результат ?
Самолёты летают, телефоны звонят, а процессоры вычисляют.
Ответ прост: «Кому-то хочется чтобы они были не верны».
Как и писал выше, базовые посылы не абсолютны.
Они описывают то до чего мы смогли дотянуться, измерить и свести в стройную теорию.
Новые данные расширяют их.
Именно РАСШИРЯЮТ, а не УНИЧТОЖАЮТ И ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ.
Увеличение доли оборота спекулянта в общем обороте в активе рано или поздно приведет к утрате возможности торговать неэффективность. Большой — как слон в посудной лавке.
Берем индекс РТС. Берем гипотезу (по вашему идею) — при подходе к уровню сопротивления — круглому числу рынок (кукл) его пробивает, чтобы собрать стопы. Это по одному из последних утверждений Дмитрия Пушкарева (раньше он утверждал, что может также отбиваться). Берем историю индекса. Вводим три переменные
X — расстояние от круглого числа (например 100,200 пунктов...), Y — тэйк-профит (например 300, 400 пунктов) и Z — стоп. Варьируя эти переменные, ищем максимальный профит.
Предположим, при X=200 (на росте 16800, 17800...), Y=350 (17150, 18150...) и Z=250 (значение индекса 16550, 17550 ...) получилось соотношение 3:1 (то есть в трех случаях из четырех уровень пробивается, а в одном из четырех срабатывает стоп). Посчитайте сами матожидание, оно больше единицы.
Гипотеза трансформируется в правило — при достижении XX800 покупка индекса с тэйк-профитом +350 и стопом -250.
Далее проводим «тестовую эксплуатацию» (верификацию правила) на тестовом периоде (предположим, три месяца), торгуем небольшим лотом. Если получена прибыль, оцениваем ее и включаем правило в основную систему торговли.
При чем здесь аксиома невидимости? Если я мелкий игрок и торгую небольшим лотом, правило будет работать. Но если я полезу тысячей контрактов, за меня могут зацепиться, а правило не сработает.
И если мы о статистике, то уместо ее привести. У Вас она есть? Потому что я, например, таковой не имею.
У Билла Вильямса есть указание на скорость забывания эмоций от сделанных сделок.На основе этого он и сделал аллигаторы. Цена аллигатора очищена от прошлых эмоций и новостей и может считаться справедливой.Это больше психология, чем логика принятия решений, но я с ним согласен.
в чем разница между «большой и стабильной» прибылями? Особенно в части следующего предложения: