Аксиома невидимости
В недавнем видео Fry (Антон) обратил внимание на серию постов, которые написал Кухонный трейдер и где среди прочего выдвинута Аксиома Невидимости. Обоснования следующие:
1. “Если мы принимаем положение, что рынок нас не видит, то в этом случае наша задача сводится к простому — найти какую-то закономерность, рыночную, и дисциплинированно ее отторговывать.”
2. Обычному же человеку как правило “кажется, что рынок его видит, видит твои стопы. Рынок знает направление твоих позиций” и т.д.
(а как на самом деле?).
3. “Если ты держишь в голове вышеозначенную мысль, то совершенно бесполезно:
заниматься поиском торговых стратегий
- поиском закономерностей
- бесполезно убеждать себя в необходимости дисциплины при проведении операций“
(из того, что ты видим прямо не следует, что интересен).
Поэтому вовлеченность трейдера в рынок и видимость его действий не являются непосредственными причинами неуспехов, с одной стороны, и “агрессивных” действий против него, с другой.
Здесь важно понять — что является успехом и что неудачей для трейдера. Логично относить к успеху — прибыль, а к неудаче — убыток. Ни в коем случае никакой не прогноз, конечно! Курсы/ученики и все подобное тоже мимо.
Трейдер успешный — это трейдер прибыльный, итог операций которого положительная величина (> 0). И наоборот, неудачный трейдер — это тот, чей итог операций величина отрицательная (< 0).
Когда кто-либо позиционирует себя в качестве трейдера, но результаты своей работы представляет в виде отработанных прогнозов, то заблуждается (минимум на свой счет). Заблуждается точно также, как тот, кто оценивает работу/качества аналитика по наличию у последнего торгового счета (да еще, обязательно, с положительным балансом).
Когда трейдер получает убыток по сделке?
когда закончились деньги на поддержание позиции.
когда цена достигла стоп-лосса.
в следствие целенаправленных (контрагентом, ЦБ, крупным капиталом, брокером и т.д.) действий против позиции трейдера.
в следствие манипуляций с котировками, счетом и любой информацией относящейся к целям торговли.
в следствие форс-мажора для всей инфраструктуры, в которой совершаются операции.
Может ли трейдер быть невидимым?
да, если он в моменте находится вне рынка.
частично да. Например,
если позиция открыта, но не выставлен тейк-профит или стоп-лосс или
позиция в стадии открытия (готовится вход по рынку, без вывода предварительных ордеров).
Является ли трейдер невидимым для рынка при наличии открытой позиции?
Ответ — нет! Как только позиция открыта, трейдер находится во взаимосвязи с рынком. Плотность или сила этой взаимосвязи определяется объемом задействованного трейдером капитала (в случае с плечом, соответственно, умноженного на него). Это нетто, т.е. взаимосвязь в чистом виде.
Брутто же выглядит “насыщеннее” — нетто плюс:
посредники в сделке (брокер, информационные системы, банки и т.д.). Эти нагружают сделку отрицательным капиталом, повышая издержки торговли,
взаимный встречный и всегда противоположный интерес, отражающий цели (исходные, промежуточные и конечные (потому что за время существования позиции они могут меняться)) сторон сделки,
воздействие Среды (как совокупности всех причин и условий в моменте), где реализуется взаимодействие сторон сделки,
восприятие себя, момента, позиции, рынка, Среды и т.д., трейдером (это в точности относится и к контрагенту по сделке, но мы сейчас не о нем), что часто относят к психологии.
В идее невидимости слишком много эмоций.
Не имеет значения видит нас рынок или нет.
В обоих случаях мы никак не сможем на это повлиять.
Ни повлиять, ни получить с этого выгоду.
Просто от того, что не знаем и не узнаем основного: «Что такое рынок, который нас видит.»
Подобные рассуждения — это пустая трата времени и повод для прокрастинации.
Отсутствие опоры вызывает смятение.
Чтобы избежать психологических метаний необходимо полностью уйти в цифру.
Формализовать систему, запрограммировать, протестировать на истории, измерить её характеристики, запустить в работу.
Но к сожалению в большинстве случаев выясняется, что никакого алгоритма нет.
Лишь невнятные обрывки идей и верований, которые не уложить в логику.
Именно эту горькую правду скрывают различного рода бесцельные вопросы.
Увеличение доли оборота спекулянта в общем обороте в активе рано или поздно приведет к утрате возможности торговать неэффективность. Большой — как слон в посудной лавке.